如何在ggplot2中绘制超额收益？

在ggplot2中绘制超额收益可以通过以下步骤实现：

首先，确保已经安装了ggplot2包，并加载它：

install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)

准备数据集，包括日期和超额收益率。假设数据集名为returns，包含两列：date和excess_returns。
创建一个基础图层，使用geom_line()函数绘制超额收益曲线。设置x轴为日期，y轴为超额收益率：

ggplot(data = returns, aes(x = date, y = excess_returns)) +
  geom_line()

可以进一步美化图形，添加标题、坐标轴标签等。例如，使用labs()函数添加标题和坐标轴标签：

ggplot(data = returns, aes(x = date, y = excess_returns)) +
  geom_line() +
  labs(title = "超额收益曲线", x = "日期", y = "超额收益率")

如果需要添加其他图层，例如绘制移动平均线，可以使用geom_smooth()函数。设置method参数为"lm"表示使用线性模型拟合移动平均线：

ggplot(data = returns, aes(x = date, y = excess_returns)) +
  geom_line() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(title = "超额收益曲线", x = "日期", y = "超额收益率")

最后，使用theme()函数可以调整图形的主题样式。例如，使用theme_minimal()函数设置为简洁风格：

ggplot(data = returns, aes(x = date, y = excess_returns)) +
  geom_line() +
  labs(title = "超额收益曲线", x = "日期", y = "超额收益率") +
  theme_minimal()

这样就可以在ggplot2中绘制超额收益曲线了。请注意，以上代码仅为示例，具体绘图需根据实际数据和需求进行调整。

相关·内容

如何在小程序中添加广告并获取收益

下面教大家如何在小程序中添加广告。 1、申请成为流量主首先进入小程序后台，点击流量主，点击开通。 ? 同意协议并点击下一步。 ? 填写个人的相关信息，包括身份证、收款账户等等。 ?...2、在小程序中嵌入广告审核通过后，后台界面会做出相应的变化，我们根据提示来创建广告位。 ? 点击立即创建，填写广告的名称，点击确定。 ?...创建好后就会显示在管理页面中，你也可以选择创建多个广告，但是有些广告的曝光率会比较低。 ? 点击获取代码，将广告位的代码复制下来，并放在小程序的相应位置 ?...3、收益统计在后台可以对小程序广告的点击次数、曝光量以及收益进行统计，平均点击一次的收益为0.5元，所以假如你的小程序的用户数量足够庞大，完全就能够实现财务自由了。 ?

5.2K3 0

如何在百家交易所混战中获得收益？

让不是精英的你，比精英花更少的时间与精力，获得完全属于自己的收益。或者你与大神，只少了一个币小秘。

5385 0

如何在R中绘制热力地图

地图绘制思路： ① 绘制需要展示的地图，获取地图对象，获取每个区域的名字以及顺序； ② 在每个区域的名字和顺序后面，加上我们需要展示的数据以及经纬度； ③ 根据数据的大小，设置每个区域展示的颜色的深浅...，以区分每个区域； √ 对数据进行标准化处理，使用[0,1]值，代表颜色的透明度，以控制颜色深浅； ④ 根据颜色进行填色 ⑤ 根据经纬度进行标注地图的名字那么如何绘制地图呢？...首先绘制地图需要的包： install.packages(“maps”) install.packages(“mapdata”) 地图函数： map(database,fill=FALSE...text(data$x, data$y, data$name, cex = 0.6) 绘制好的地图： ?...，设置为显示数值的大小 inches 缩放比例，将圆形的大小缩放到合适程度 add 是否追加到图形中，在地图上增加图形，需要设置为TRUE bg 图形的背景色代码实现： library

3.2K10 0

如何在R中绘制树图(TreeMap)

那么如何绘制树图呢？...首先绘制树图需要的包： install.packages(“treemap”) 树图函数： treemap(x,index,vSize,vColor,palette,range,border.col

5.2K10 0

如何在标签软件中绘制表格

可以通过这些工具绘制各种图案。还有一部分用户会在标签上设计表格，尤其是做生产或者物流标签。小编下面就介绍一下在标签软件中绘制表格的具体操作步骤。...一、绘制矩形：在标签制作软件中新建标签之后，点击软件左侧的“矩形”按钮，在画布上绘制矩形框，软件右侧可以设置矩形框的线条粗细、样式、颜色、线条折角等。您可以根据自己的需求自定义设置。...01.png 二、绘制线条：点击软件左侧的“直线”按钮，按住键盘上的shift键在矩形框里面绘制线条。 02.png 标签制作软件中支持五种线条线型，您可以根据自己的需要自行选择线条类型。...03.png 三、建立群组：表格绘制好之后全部选中，点击软件上方工具栏中的“群组”按钮。群组之后，可以更加方便地移动表格。 04.png 元素群组后是不可以修改的，只有解除群组才可以修改。...05.png 综上所述就是绘制表格的具体操作步骤，想要了解更多标签的设计及制作，可以持续关注我们。

1.5K3 0

如何在keras中添加自己的优化器(如adam等)

tensorflow-gpu\Lib\site-packages\tensorflow\python\keras 3、找到keras目录下的optimizers.py文件并添加自己的优化器找到optimizers.py中的...# 传入优化器名称: 默认参数将被采用 model.compile(loss=’mean_squared_error’, optimizer=’sgd’) 以上这篇如何在keras中添加自己的优化器...(如adam等)就是小编分享给大家的全部内容了，希望能给大家一个参考。

45K3 0

如何在小程序中绘制图表？

那么，如何利用 canvas 组件，在小程序中绘制图表呢？下面，我们就来看尝试一下。...接下来，我们调用 wx.drawCanvas() 进行绘制：开始图表的绘制绘制折线图需要注意的是，moveTo() 方法不会记录到路径中。...绘制横坐标我们规定的参数格式是这样的：我们根据参数中的 categories 来绘制横坐标。...先稍微整理下思路：根据 categories 数均分画布宽度；计算出横坐标中每个分类的起始点；绘制文案（这儿会多一些代码，后面会具体提到）。...如何在折线上绘制出每个数据点的数值文案呢？大家可以自己动手，尝试一下。

1.4K2 0

如何在 Matlab 中绘制带箭头的坐标系

如何在 Matlab 中绘制带箭头的坐标系如何在 Matlab 中绘制带箭头的坐标系实现原理演示效果完整代码 --- 实现原理使用 matlab 的绘制函数时，默认设置为一个方框形的坐标系，...[图1] 如果想要绘制的如下图所示中的带箭头的坐标系，需要如何实现呢？...其中绘制箭头的调用格式为 arrow_obj = annotation(fig_obj, 'arrow', [x0, x1], [y0, y1]); x0，y0 表示的箭头末端（无箭头）在图窗的位置坐标...利用这点，我们很容易确定坐标原点O(0,0)在图窗中的位置坐标（任意点都是如此），再由 axis 对象的长宽属性很容易确定坐标轴在图窗的始末位置坐标。...（具体实现见 DrawAxisWithArrow.m），同时如果想在坐标上某个位置标注文字也可以利用这个函数进行坐标转换（图2中文字均是调用 FigPointLabel.m 绘制）。

8.2K2 0

【DB笔试面试511】如何在Oracle中写操作系统文件，如写日志？

题目部分如何在Oracle中写操作系统文件，如写日志？答案部分可以利用UTL_FILE包，但是，在此之前，要注意设置好UTL_FILE_DIR初始化参数。...image.png 其它常见问题如下表所示：问题答案 Oracle中哪个包可以获取环境变量的值？可以通过DBMS_SYSTEM.GET_ENV来获取环境变量的当前生效值。...在CLIENT_INFO列中存放程序的客户端信息；MODULE列存放主程序名，如包的名称；ACTION列存放程序包中的过程名。该包不仅提供了设置这些列值的过程，还提供了返回这些列值的过程。...如何在存储过程中暂停指定时间？ DBMS_LOCK包的SLEEP过程。例如：“DBMS_LOCK.SLEEP(5);”表示暂停5秒。 DBMS_OUTPUT提示缓冲区不够，怎么增加？...如何在Oracle中写操作系统文件，如写日志？可以利用UTL_FILE包，但是，在此之前，要注意设置好UTL_FILE_DIR初始化参数。

28.8K3 0

R语言中酷炫可视化的ggplot2如何在Python中实现？

用过R语言的都知道ggplot2画出来的图表是极其舒适的，从配色到线条，都十分养颜。之前我用过Python来画图，原始状态下的图表真的是难以入目，难登大雅之堂。...今天，文章介绍了一个库，叫 plotnine，是可以实现ggplot2的功效，具体怎么玩？可以收藏了本篇文章慢慢研究哈哈。...Plotnine is the implementation of the R package ggplot2 in Python....It replicates the syntax of R package ggplot2 and visualizes the data with the concept of the grammar...Top 50 ggplot2 Visualizations — The Master List (With Full R Code), 2017. http://r-statistics.co/.

1.8K1 0

【小白学金融】—— 用 STATA 计算 CAR 值

累计超额收益率（CAR）累计超额收益率（Cumulative abnormal return，CAR），又称累计异常收益率，为是每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。...CUi 表示股票i 在形成期内的累计超额收益率，形成期从第- n个月开始到第0个月结束，共n + 1个月。 1.2....然而，在事件研究法中这一问题变得相对简单。这是因为，如果资本市场是有效的，事件反生后对公司价值的影响将立即反映在公司的股价中。...以市场模型 (Market Model) 估计预期收益率为例，异常收益率 (AR) 可表示为：其中表示股票的实际收益率, 表示由超额收益、市场性风险以及市场收益率决定的预期收益率...Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。 4.2.

20.5K2 0

Python3对多股票的投资组合进行分析「建议收藏」

计算股票每天的收益率，将数据存储在数据框 StockReturns 变量中。...：定义累积收益曲线绘制函数cumulative_returns_plot()，并绘制给定权重投资组合的累积收益曲线 # 定义累积收益曲线绘制函数 def cumulative_returns_plot...所以夏普比率计算的是，每承受一单位的总风险所产生的超额回报。计算公式如下：分子计算了差值，说的是将某项投资与代表整个投资类别的基准进行比较，得到超额回报。...分母标准差代表收益的波动率，对应着风险，因为波动越大预示着风险越高。只要将超额回报的均值除以其标准差，即可得到衡量回报和风险的夏普比率。...（2）夏普最优组合的选择其实我们更想在收益和风险之间找到平衡点，夏普比率这个变量能帮我做出更好的决策，它计算的是每承受一单位的风险所产生的超额回报。

2.5K3 1

量化投资之动量反转

行为金融学的发展 20世纪80年代，股票市场一系列经验研究发现了与有效市场不符现象，如股权溢价之谜、动量效应与反转效应、期权微笑等。...（2）随着市场的发展，出现了一系列无法用现代金融学解释的现象，如股权以均价之谜、动量效应与反转效应、期权微笑等，现代金融学严格的假设条件限制了在实践中的运用。...在“量化投资之多因子选股模型”中，说到金融市场中，来自市场的平均收益被称为Beta收益，独立于市场的超额收益则为Alpha收益，见图4 ?...从图6中可以看出，策略选出来的组合在大部分时间里都有正的超额收益，但中间存在一段明显的的异常时期，该时期收益相对于沪深300指数的表现非常不稳定。...图8、动量检验法第一步流程图第二步，计算持有期内，赢家组合的N个股票的平均累计超额收益率W_CAR，输家组合的超额收益率L_CAR，投资组合（买入收益率高的、卖出收益率低的）的超额收益率AD。

2.4K10 0

基于三大图谱网络和HIST模型的A股策略研究

HIST 模型的一大特色是从概念中提取共有信息时会考虑概念的不完备性和动态可变性，将预定义概念（如行业，主营业务，业务范围和其他概念）输入到 HIST 模型中，模型还会进一步动态的学习预定义概念中未包含的隐含概念...表2：收益预测值 IC 表现和模型准确度表现图4：日度 RankIC 的月度均值为了查找上述现象的原因，我们进一步绘制了模型准确度的时序变化图和未来收益预测值和原始值的分布。...其中，表现最优的 all_relation 的年化超额收益为 25.63%，信息比率为 3.135，最大回撤为 -4.2 %。...Topkdropout 的策略收益在扣除交易费用后收益有所降低，但也能取得 10% 以上的年化超额收益率。...收益表现最优的 all_relation，年化超额收益率为 14.10%，信息比率有 2.061，最大回撤只有 -5.08%，综合更多维度的集群信息能使得预测值的收益表现更稳健。

8045 0

R for data science （第一章） ②

在ggplot2语法中，我们说它们使用不同的geom。 geom是绘图用于表示数据的几何对象。人们经常根据情节使用的几何类型来描绘情节。...请注意，此图包含同一图表中的两个geom！我们将很快学会如何在同一个地块中放置多个geoms。...许多geom，如geom_smooth（），使用单个几何对象来显示多行数据。对于这些geoms，您可以将组审美设置为分类变量以绘制多个对象。 ggplot2将为分组变量的每个唯一值绘制一个单独的对象。...实际上，每当您将美学映射到离散变量时，ggplot2都会自动将这些geoms的数据分组（如线型示例中所示）。依靠这个特征很方便，因为群体aesthetic本身并没有增加传说或区别特征与geoms。...image.png 如果将映射放在geom函数中，ggplot2会将它们视为图层的本地映射。它将使用这些映射来仅扩展或覆盖该层的全局映射。这使得可以在不同层中显示不同的aesthetics。

4.4K3 0

量化交易笔记

取值含义： α>0\alpha \gt 0α>0 策略相对市场，取得超额收益； α=0\alpha = 0α=0 策略相对市场，取得超额收益； α<0\alpha \lt 0α<0 策略相对市场，取得超额收益...，DmD_mDm 每日基准收益。...取值含义： β<0\beta \lt 0β<0 投资组合和基准的走向通常反方向，如空头头寸类； β=0\beta=0β=0 投资组合和基准的走向没有相关性，如固定收益类； 0<β<10 \lt \beta...（需估算，如历史年化收益），RfR_fRf 无风险收益率，σp\sigma_pσp 投资组合的波动率（需估算，如历史标准差），这三个值一般指年化后的值。...高频策略可以用日收益，周策略可以用周收益，对比不同策略是注意周期一致才有可比性。

7972 0

【Python量化投资】基于单因子的Alpha预测

MultiIndex，MultiIndex包括tradeDate、secID两级价格数据格式为DataFrame, index为tradeDate，columns为各个股票的secID；价格即收盘价本文的分析中，...2）分位数收益简要分析将股票按照alpha因子分为不同的分位数组合，默认分为5分位，每天计算不同分位数组合内股票的平均超额收益（此处的超额收益为超过市场平均的收益，下同），得到的不同分位数组合内股票的平均超额收益...作图展示不同分位数组合的日平均超额收益情况，图中的纵轴超额收益的单位为bps(0.0001): 无论前瞻时间窗口，第五分位组合的超额收益均为正，第一分位组合超额收益则为负从一至五，各个分位数组合超额收益呈现递增趋势...还可以计算最好与最坏的分位数组合的平均超额收益之差，并作为时间序列画出来做多最好的分位数组合，同时做空最坏的分位数组合；下图给出这一策略的累积收益曲线 3）信息系数分析信息系数衡量的是因子对股票横截面超额收益率的预测能力...5）分行业表现上述的IC和超额收益分析，可以很容易的拓展到分行业的情况分行业的IC均值作图，可以看到该因子在不同行业里的表现相对来说都比较均衡；不同的颜色代表不同的调仓周期对于不同的行业，计算用因子分位数选股构建组合得到的平均超额收益

2.8K6 0

R语言从入门到精通：Day17 (ggplot2绘图)

函数ggplot()指定要绘制的数据源和变量，几何函数则指定这些变量如何在视觉上进行表示(使用点、条、线和阴影区)。表1列出了几种常见的几何函数（目前有37个几何函数可供使用）。表1，几何函数 ?...下面通过数据集Salaries中的性别和学术等级分组，绘制获得博士学位年数与薪水的关系图（图7）。图7，博士毕业年数和薪水的散点图 ? 代码中还提供了条形图的分组绘图，留给大家自己尝试。...我们在前面已经见过了函数geom_smooth()的例子，该函数中的参数含义依次为：method代表要使用的平滑函数，如lm、glm等；参数formula代表在函数中使用的公式，和回归分析中的参数formula...在基础图形中，函数par()被用来调整图形参数，ggplot2中则有自己的函数来完成这些改动，比如前面例子中已经出现过的函数labs()。...基础图形中，参数mfrow和函数layout()可以绘制组合图形，ggplot2里面函数grid.arrange()可以实现这一点（如图16，具体见代码）。

5.2K3 1

35行代码搞定事件研究法（上）

根据上图，T日是事件日，事件研究法的目的是计算事件日前后若干日超额收益（CAR）之和，而超额收益的定义为该股当日收益减去模型收益之差。...本着从特殊到一般的原则，在这一讲中，我们首先假设现在只有一个事件日。针对这一个事件日，大猫会给出一个叫做 do_car() 的自定义函数计算其对应的超额收益。...例如在我们的例子中，第30天发生了事件，因而n=30。需要注意的是在我们的例子中 n 是一个标量，下节课中我们会把n拓展为向量，也即引入多个事件日。...2. ars是超额收益率向量，因为我们的例子中把超额收益率区间定为 T 日前后各一天，因此 ars 共有三个元素。注意，我们这里没有直接输出加总后的CAR，而是输出超额收益向量ars。...这是因为输出超额收益向量便于我们后期进行各种复杂的计算。

8972 0

公式化价值投资：要想当股神，还得擦亮眼！

在量化投资策略中，“价值投资”越来越多地被简单的基本指标（如账面价值或收益）与价格的比率所表示，投资者据此进行选股并构建分散化投资组合的投资策略。...HML列是完整HML价值因子在不同时间段的超额收益。全时段的1926-2015来看，该因子具有显著的正超额收益。但分时段来看，1926-1962和2002-2015两个时间段的超额收益并不显著。...2、价值股中，溢价主要来源于小盘股(绿框所示)。按市值大小将HML因子分解成大盘(HML BIG)和小盘(HML SMALL)。从全时段来看，大盘部分的HML并不存在显著超额收益。...因此HML因子的超额收益主要是来源于小盘部分。 3、小盘价值股中，溢价主要来源于低价值(成长)股(紫框所示)。...可以看到，做多部分的HMM SAMLL超额收益并不显著，做空部分的LMM SMALL则拥有显著的负α。由此可以判断小盘HML因子的超额收益主要是来源于低价值的空头部分。

5651 0

点击加载更多

扫码

添加站长进交流群

领取专属 10元无门槛券

手把手带您无忧上云