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外汇实时 API 开发实践：基于 WebSocket 获取货币对订单簿深度数据

在金融云场景下搭建外汇量化交易系统、行情分析平台、量化回测引擎时，实时订单簿深度数据是构建交易模型、分析盘口情绪、挖掘交易信号的核心底层数据。...结合云上项目落地、容器化部署与量化回测的实战经验，本文详细介绍基于 WebSocket 长连接采集外汇订单簿深度的技术方案、工程要点与代码实现，为金融类云应用开发提供参考。...综合云端稳定性、延迟表现与资源开销，WebSocket 长连接主动推送，是外汇订单簿深度数据采集的最优技术方案。...二、订单簿深度数据基础说明订单簿深度也叫盘口深度，指按价格有序排列的未成交委托单集合，行业常规展示买一至买五、卖一至卖五等多层盘口信息。...在多个云上金融项目的开发与运维中，我们获取外汇订单簿深度数据。该接口协议规范、服务稳定，能够无缝适配腾讯云全系部署环境，有效降低金融数据服务的开发与运维成本。

21110

加密市场“插针”是怎么发生的？我们用真实数据复盘了那场史诗级爆仓

本次复盘采用币安（Binance）和欧易（OKX）交易所 2025 年 10 月的真实市场数据，覆盖三类数据源：分钟 K 线（用于识别插针形态）、聚合成交数据（用于计算 VPIN）、订单簿深度快照（用于计算买卖不平衡...订单流层面的失衡已经显现，那么订单簿的深度呢？流动性是否同步在枯竭？...订单簿不平衡，捕捉流动性枯竭的前兆另一个直接反映市场状态的指标是订单簿深度比率（Order Book Depth Ratio）：计算买一至买 N 档与卖一至卖 N 档的累积挂单量之比。...具体步骤如下：获取订单簿深度数据，计算不平衡指标按分钟取最后一次快照，避免信号稀释根据不同窗口长度，计算未来价格收益及振幅以各币种 depthRatioQtyDiff 的 90% 分位数为阈值，筛选深度不平衡...如何基于 VPIN 构建实时风控？发现信号是第一步，但极端行情不会等你手动跑完分析再做决策。

10110
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    (译) 如何使用 React hooks 获取 api 接口数据

    原文地址：robinwieruch 全文使用意译，不是重要的我就没有翻译了 在本教程中，我想向你展示如何使用 state 和 effect 钩子在React中获取数据。...如果你想查看完整的如何使用 React Hooks 获取数据的项目代码，可以查看 github 的仓库 如果你只是想用 React Hooks 进行数据的获取，直接 npm i use-data-api...它将引导您完成使用React类组件的数据获取，如何使用Render Prop 组件和高阶组件来复用这些数据，以及它如何处理错误以及 loading 的。...但是，如果你对错误处理、loading、如何触发从表单中获取数据或者如何实现可重用的数据获取的钩子。请继续阅读。 如何自动或者手动的触发 hook？...目前我们已经通过组件第一次加载的时候获取了接口数据。但是，如何能够通过输入的字段来告诉 api 接口我对那个主题感兴趣呢？（就是怎么给接口传数据。

    32.2K20

    从订单簿读懂市场微观结构：五层认知 + 腾讯云上的实时监控实战

    前半部分讲透订单簿的5层认知——从看懂挂单到识别陷阱，让你理解市场微观结构如何运作。后半部分给你一套可部署在腾讯云CVM上的实时监控代码，让你用系统替代肉眼，重构自己的高频风控组件。...监控订单簿深度，在深度骤降时主动减仓，是生产级风控的必修课。七、第六层：如何用代码代替人眼——实时订单簿监控的工程实现懂了怎么看，下一步是用代码替你看。...个人交易者盯一个标的可以手动看盘口，但如果需要同时盯多个标的、或者回测历史订单簿数据，必须用API。...行情数据源：我们可以借助TickDB的实时行情API获取美股1档（NBBO）、港股和数字货币10档的订单簿快照，单一WebSocket连接可同时订阅多个标的。...历史回测：使用TickDB的RESTAPI拉取10年期历史K线，在CVM上回测不同压力比阈值的有效性。九、最终交付订单簿是市场微观结构的核心。

    58910

    如何在C#中使用 Excel 动态函数生成依赖列表

    ID查询出来的订单详细信息，如下图所示： 使用GcExcel实现的步骤 步骤 1 - 工作簿初始化 使用 GcExcel API，第一步是初始化 Workbook 的实例。...使用 GcExcel，可以使用 IWorkbook 界面中的 API 获取工作表。您也可以选择创建一个新的工作表。...使用 GcExcel，可以使用带有 IWorksheet 接口的 API 获取单元格或单元格区域，并使用 IRange 接口的 API为其设置动态公式，如下所示： IRange rngUniqueCustomerNames...在此单元格中使用以下公式获取所需的 OrderID 列表。...最后，使用 IRange 接口的 API将默认值设置为下拉列表，并使用 IWorkbook 接口的 API保存工作簿，如下面的代码片段所示： worksheet.Range["L3"].Value =

    4.4K10

    币聪百科：初学者指南，币安交易所使用说明和功能介绍

    还有奖励和奖励计划通过发现错误，错误和其他低效率来为Binance生态系统做出贡献。 如何开立双边账户 要使用Binance，第一步是开立一个帐户。...点击此处转到Binance（该链接将在新窗口中打开，因此您仍然可以按照本指南进行操作！）。 如何在订单上下订单 转到“Exchange”，然后“基本”，如下所示： 这将带您进入交流平台。...您可以在“订单”标签下查看订单和交易历史记录。 如何从Binance中提取资金 提款与存款一样简单。 前往“提款”页面： 然后它会带你到这里： 就像存款一样，选择您想要提取的任何硬币。...提交后，您将在屏幕右侧的列表中看到提款状态。 一旦完成，撤回的资金应该在适当的钱包里。 平均费用是多少？ Binance交易所的一个突出特点是收费低。交易费用为0.1％。...这是一个列表，其中包含Binance列出的每个硬币的最低提款和提款费用。

    3K40

    深入解读 Uniswap v3 新特性

    当大多数人的谈论聚焦在 v3 带给市场的潜在冲击时， 如何使用精妙技术实现那些令人惊叹特性的讨论，却极为罕见。那些特性包含了集中流动性，类似限价单的范围订单等。...， 使用了 AMM 机制的 Uniswap v1 & v2， 为使用者提供了独特的体验: AMM 能为两种代币之间的相互兑换提供报价，所以 AMM 的用户始终是价格的接受者，而订单簿交易所的用户既可以是价格提供者...但是对于订单簿交易所，如果交易订单能在一个 tick 的时间内完成，那么成交价格并不一定会有滑点。 在订单簿中, 每个价格(无论是红色还是绿色)都是一个 tick....落在价格范围内的不同订单,成交价可以是范围内任意一个价格，而不像在订单簿交易所那样,只能以相同价格成交。...通过对 tick 的这个设计，Uniswap v3 拥有了 AMM 和订单簿交易所的大部分优点！ 那么，一个 tick 对应的价格区间是如何决定的呢？

    1.8K40

    深扒! 币安被盗的7074.18枚比特币去哪了?

    尽管其创始人赵长鹏在多次AMA中披露了一些黑客盗币的细节，并承诺使用“SAFU基金”全额承担本次用户的损失，此后也出现了“回滚交易”的争议讨论，但这7074.18枚比特币究竟如何被盗？...通常情况下，被攻击目标有着交易量小、订单量也少的特点。黑客会提前购买一些这样的数字货币。 然后，攻击者发出限价订单，以荒谬的价格（通常是正常价格的万倍以上）出售他们的数字货币。...随后，攻击者利用盗取账户的 API 发送大量购买订单，并以万倍以上的价格在市场的另一边购买自己的数字货币。完成这一步后，他们就有效地将财富从仅具有交易访问权限的帐户转移到了具有提取权限的帐户。...Binance 证实，黑客能够在这一次交易中提取7074.18枚比特币。我使用 Google BigQuery 查询与黑客有关的交易，并绘制出被盗资金的动向图如下。...如果用户的密码和 2FA 被破解，Binance 肯定会要求用户重置他们的个人信息。但如果没有 API 密钥被破坏，为什么 Binance 要重置 API 密钥？

    2.3K10

    比特币与130多种山寨币的数字货币开源交易库CCXT(CryptoCurrency eXchange)

    当前功能列表： 支持许多交易市场，甚至即将推出的 为所有交易提供完整的公共和私人API 所有货币，山寨币和标记，价格，订单，交易，代码等......支持的加密货币交易所 ccxt库目前支持以下131个加密货币交易所和交易API(太多了想看的直接到github看吧，就不列出来了)： https://github.com/ccxt/ccxt 上面的列表经常更新...任何人都可以在安装后立即使用公共部分即插即用。公共API可以从所有交易所市场开放访问公共信息，无需注册用户帐户，也无需拥有API密钥。...公共API包括以下内容： 市场数据 工具/交易对 价格（汇率） 订单 交易历史 行情 用于制图的OHLC（V） 其他公共端点 对于使用私有API进行交易，你需要从交换市场获取API密钥。...私有API允许以下内容： 管理个人帐户信息 查询帐户余额 通过制造市场和限价订单进行交易 存入和取出法定和加密资金 查询个人订单 获得总账历史 在账户之间转移资金 使用商家服务 此库为所有交换实现完整的公共和私有

    3K10

    0629-6.2-如何使用CM API接口获取集群所有节点内存和磁盘使用情况

    接口获取监控指标，本篇文章Fayson主要介绍如何通过CM API接口获取集群所有节点内存和磁盘使用情况。...2 接口查找及说明 在Cloudera Manager的API列表中未找到一个比较合适的接口来直接获取指定节点内存和磁盘使用情况，最终在API列表中找到了获取时序数据的接口，该接口可以通过传入tsQuery...在上面我们找到通过CM API接口来获取指定tsQuery语句的监控数据，那接下来我们在Cloudera Manager上通过图表生成器来查询需要获取的数据，最终确定tsQuery语句，如下为Fayson...写的两条语句用于满足前面的需求： 获取集群所有节点内存使用情况： select physical_memory_total, physical_memory_used ?...4 总结 1.通过CM时序数据API接口并指定tsQuery语句可以获取到Cloudera Manager界面上所有的监控图表数据。

    5.7K50

    ValueCell—开源的金融交易智能体

    支持的交易所 交易所 说明 状态 Binance 仅支持国际站 binance.com[2]，不支持美国站。使用 USDT-M 期货（USDT 保证金合约）。请确保期货账户有足够的 USDT 余额。...使用您的主钱包地址 + API 钱包[3]私钥认证（请通过 API 标签申请）。市场订单自动转换为 IoC 限价单。交易对格式必须手动调整为 SYMBOL/USDC（例如 WIF/USDC）。...配置时使用主钱包地址 + API 钱包私钥。每笔交易最低 10 美元。 已测试 OKX 需要 API 密钥、Secret 和 Passphrase（OKX 账户密码）进行认证。...部分测试 图例 •已测试：已在生产环境中完全测试和验证•部分测试：代码实现完成但未完全测试，可能需要调试•推荐：优先使用已完全测试的交易所（如 Binance、Hyperliquid、OKX） 注意事项.../ValueCell-ai/valuecell/blob/main/binance.com [3] API 钱包: https://app.hyperliquid.xyz/API

    1.2K20

    去中心化交易所行业分析

    如何设计安全高效的交易模式，如何在给用户带来更好的交易体验的同时实现自身盈利，都是每一个去中心化交易所需要考量的问题。...（一）订单簿模式 A....链下订单簿模式（Off-chain Order Book） 作为目前使用该模式的去中心化交易所数量最多的交易模式，链下订单簿托管模式的最大特点是链下订单撮合，链上智能合约结算。...（1）参与者角色 （2）交易流程 该图根据0x白皮书修改 用户交易之前： 创建Relayer并使其得到用户信任； Relayer维护链外订单以获取交易费用； 用户交易过程： Relayer设置费用表及收取交易费用的地址...除了0x协议之外，EtherDelta（注：有链上也有链下订单簿，但使用多的是链下订单簿）采用的也是类似链下撮合，链上交易的订单簿托管模式：Maker签名并链下发送自己的订单请求，Taker在订单簿上找到心仪的订单后填写并发送到智能合约中执行

    1.3K00

    Day | 08【苍穹外卖：订单地址，用户下单功能开发】

    （用户端） */ @RestController @RequestMapping("/user/addressBook") @Api(tags = "地址簿接口") @Slf4j public class...获取用户购物车中的菜品 2. 计算订单总金额 3. 生成订单号 4. 保存订单信息（orders表） 5. 保存订单明细（order_detail表） 6. 清空购物车 7....获取用户ID（ThreadLocal） │ │ 2. 获取收货地址信息 │ │ 3. 获取购物车商品列表 │ │ 4....必须返回主键ID（非常重要，坑） 插入订单表后，必须获取数据库自动生成的主键ID 使用 @Options(useGeneratedKeys = true, keyProperty = "id")...订单号生成规则 订单号必须唯一，不能重复 使用时间戳（System.currentTimeMillis()）或UUID 不能使用数据库自增ID作为订单号暴露给用户 结语：感谢大家能看到这里

    18410

    8000多只美股与ETF的高频逐笔和订单薄行情数据下载流程

    8000多只美股与ETF的高频逐笔和订单薄行情数据下载流程看了眼存储，全是Level2的订单簿和逐笔成交数据。这东西信息量大，但也确实占地方。...高频数据为主，也就是订单簿和逐笔成交（TickData）。2.ETF数据覆盖了大约4000多只ETF。同样提供高频的订单簿和逐笔成交。...高频数据：订单簿与逐笔成交这部分是数据量最大、也最“重”的。做高频策略、微观结构研究，或者想自己合成更细粒度K线的朋友会用到。订单簿数据订单簿数据，简单说就是市场上挂了哪些买单和卖单。...数据获取与接口示例数据可以通过他们的网站下载，也提供了API接口，用Python调取比较方便。这里给个最简单的接口调用代码示例，具体参数还得去看他们的文档。...一些使用上的感受最后随便聊聊使用感受吧。数据整体质量还行，该有的字段都有，时间戳也比较干净。对于做量化研究、写论文、或者自己构建一些需要高频信息的指标来说，是够用的。

    10410

    如何下载沪深股票市场的行情数据，包括委托、成交、订单薄、沪深股票、etf、可转债、指数五档订单薄数据，买一到买五、卖一到卖五历史行情数据笔记

    二、订单簿数据（买一卖一到买五卖五）订单簿数据，也就是常说的盘口数据，展示了市场当前最真实的供需情况。我们平时在交易软件上看到的买一卖一价格和挂单量，只是冰山一角。...一份标准的五档订单簿快照数据，通常会包含以下字段：时间戳：这个快照的采集时间点。证券代码。买档位价格与数量：从买一价到买五价，以及每个价格上挂出的总数量。...展开代码语言：PythonAI代码解释#CMES金融数据库的行情数据接口示例#注意：使用前需要pip安装相应的客户端库，具体请参考官方接口文档#注意入参正确，调用频率要符合规范，避免被封禁。...='your_api_key')#假设调用获取历史订单簿快照的函数#参数可能需要包括证券代码、开始时间、结束时间、数据频率（如快照频率）等snapshot_data=client.get_orderbook_snapshot...比如，用高频的成交和委托数据可以构建更灵敏的资金流向指标；用订单簿数据可以计算买卖压力、订单簿不平衡度等微观结构因子；还可以回测各种高频交易策略，比如盘口抢单、趋势跟踪什么的。

    17710

    CFTC为什么起诉币安？对市场有什么影响？

    币安的交易所平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易； CFTC 认为，在 CZ 的指导和控制下，并在 Lim 的故意和实质性协助下，币安已经向美国人士征求并接受了涉及商品跨境数字资产现货和衍生品交易的多种类型订单...这一回应已被他多次使用。意为“Ignore FUD, fake news, attacks, etc.”，即忽略 FUD 消息、假新闻、恶意攻击等。 市场对这一监管行动的恐慌则快速反应在行情上。...在本次起诉中，一个小细节则引发了社区的广泛讨论——CFTC 获取到了币安内部的部分 Signal 聊天记录。...目前无法确认 CFTC 是如何获取到 CZ 的 Signal 相关聊天记录，而这一信息泄露也已引发社区广泛讨论。...Signal 因其通讯的安全性而收到加密社区的喜爱，此前 SBF 在保释后，就曾向法院申请使用这一聊天软件。

    1.2K20

    黑客攻击币安API完全调查：我们发现了比价值96比特币的SYS更有意思的信息

    目前，我们的平台调用 Binance 的 API 进行工作。 可想而知，当我得到币安（Binance）上周被黑客盗取了 4500 万美元（7000个比特币）的消息时，内心十分惶恐不安。...在这之后，攻击者使用被盗账号通过 API 提交大量的购买订单，交易价格通常高得离谱 (一般来说是正常价格的 1 万倍)。 攻击者通过出售他们之前低价囤积的此种加密货币赚取了巨额利润。...从此端点获取的完成交易的历史记录显示，同一时间，相同的订单以相同的价格发起交易，使得交易数量迅速攀升。...总量为13,152个SYS的交易订单非常可疑 因为我们掌握了所有参与交易的 ID，因此可以用它来获取所有单个交易订单。...我使用 Blockexplorer API 提取了从 4 月 30 日到 7 月 6 日交易输出列表，并以输出量进行降序排序。

    1.2K30

    在云服务器上构建高可用的加密货币订单簿同步服务

    业务场景中，我们经常需要为量化研究平台提供一套稳定、可横向扩展的实时订单簿同步服务。因为团队内部多个策略研发组和回测系统都依赖同一份市场深度数据，单机跑脚本的方式显然无法满足高可用要求。...于是我们基于腾讯云轻量应用服务器，设计了一套无状态的订单簿重建微服务，核心思路是：快照冷启动+增量流订阅+自动故障转移。...需求分析：服务化与可靠性对于云上部署的数据同步服务，我们定了几个目标：服务启动时必须快速获取最新全量快照，恢复完整订单簿。持续接收WebSocket增量，实时更新簿状态。...核心数据结构服务内部使用SortedDict管理买卖队列，确保价格有序、更新O(logn)。...对于WebSocket断线，使用指数退避重连，并在重连后执行同样的快照刷新流程。这样即使整个可用区出现闪断，服务也能在几秒内自愈。

    11610
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