名称 类型 必选 描述 无 无 无 无 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 - - - 不同品种的多头仓位、空头仓位和净仓位 接口示例 import akshare as ak macro_usa_cftc_nc_holding_df...名称 类型 必选 描述 无 无 无 无 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 - - - 不同品种的多头仓位、空头仓位和净仓位 接口示例 import akshare as ak macro_usa_cftc_c_holding_df...名称 类型 必选 描述 无 无 无 无 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 - - - 不同品种的多头仓位、空头仓位和净仓位 接口示例 import akshare as ak macro_usa_cftc_merchant_currency_holding_df...美元-空头仓位 美元-净仓位 瑞郎-多头仓位 ......名称 类型 必选 描述 无 无 无 无 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 - - - 不同品种的多头仓位、空头仓位和净仓位 接口示例 import akshare as ak macro_usa_cftc_merchant_goods_holding_df
研究显示，在近30年的时间里，表现最佳和最差的价值策略之间差距高达463个百分点。 *图片来自：彭博 这与Robeco最近的研究相呼应。...在这篇名为《When Equity Factors Drop Their Shorts》的论文中，Robeco团队分析了股票多头和空头头寸对业绩的贡献，发现空头头寸几乎不值得费心。...在测试了一个多头策略、一个空头策略（仅根据一个因子做空最差的股票）和一个多空策略之后，风险调整后的收益率对于只做多策略在所有情况下都更好。...不过，正如人们可能预期的那样，在小盘股中，收益率较高，多头与空头之间的差距最小。 此外，研究还表明，增加额外的因子可以带来多样化的好处。...这篇论文还告诉我们，价值的收益主要由多头而非空头押注推动。 在做空方面，做空指数比做空个股更好。他们写道，消除行业偏差：当某些行业，如银行业整体上变得廉价时，就会出现这种情况（有助于减少支出）。
对仅包含编码器的和仅包含解码器的LLMs的实验，为识别适合不同投资策略和市场的文本表示提供了帮助。...研究表明，聚合表示法（Aggregated Representations）通常在生成增强多头仓位和长空头仓位投资组合表现的回报预测方面优于瓶颈表示法（Bottleneck Representations...结果表明，decoder-only模型Mistral和Llama在预测高回报（第9分位数）和低回报（第0分位数）方面表现突出，这直接反映在多头仓位和长空头仓位投资组合的优越表现上。...特别是，decoder-only模型在长空头仓位投资组合中的表现尤为显著，这强调了在投资组合的多头和空头两边都进行有效股票选择的重要性。...特别是，基于LLM预测的多空头仓位投资组合的收益曲线比多头仓位投资组合更为平滑，这表明空头部分有助于降低整体投资组合的波动性。
用当期因子作为输入，预测未来一个月个股相对走势的强弱。...所谓K最近邻，就是k个最近的邻居的意思，说的是每个样本都可以用它最接近的k个邻居来代表。...为此，我们市值分成 20 组，分别在不同市值组各选取 20%作为策略多头与空头， 使多头与空头有相同的市值分布，以消除市值可能带来的影响。...为了去除行业带来的影响，我们也分别在不同行业选取 20%作为我们的空头与多头， 使多头与空头保持同样的行业暴露， 以消除行业带来的影响。...相对强势值排名靠前 20%作为多头，相对强势值排名后 20%作为空头。 3） aL/Se：市值等权多空收益差净值。
优点：简洁，仅需要自己设定取的历史数据长度（窗宽），模型参数少，速度快。 缺点：准确性低，响应性差，根据后面的例子可以看出。...我们分别用两种方法计算S&P500指数多头方和空头方的1-day,1%VAR，数据和Excel过程可以在网站 http://booksite.elsevier.com/9780123744487/ 上找到...pandas as pd import numpy as np from scipy.stats import norm from matplotlib import pyplot as plt # 计算多头和空头的收益率...WHS多头 ? HS空头 ? WHS空头 ? 可以看出，不论是多头还是空头，HS基本上没什么波动，WHS在1987年金融危机时，明显增加。但讲道理两种方法效果都很差，没什么用。...策略每日都持有指数多头，但仓位根据VaR值确定 ?
，乘以一个接近1的缩放因子 。...为了避免使用通常不可靠的现货价格，我们使用最接近到期的两个期货合约，并外推期货曲线来计算合成现货价格，并插值曲线来计算合成的1个月期货价格。...具体来说，每个资产i在时间t的权重由下式给出： 标量z_t确保多头和空头头寸的总和分别等于1和-1。...被动暴露于资产类别本身仅产生0.13的平均夏普比率（或者如果我们做空期权策略，则为0.41），远低于Carry策略的平均0.78夏普比率。...然而，在某些资产类别中，该策略与被动多头策略高度相关，因为Carry大部分时间是正的或负的。将C设为给定时点之前所有资产的平均Carry结果更好，这与被动多头或空头头寸的相关性较小。
如果false，它将被添加到单独的窗格中。无论此设置如何，显示进入和退出的策略特定标签都将显示在主图表上。可选。默认值为false。 format (const string) 指定脚本显示值的格式。...例如，如果syminfo.mintick为0.01 并且`slippage`设置为5，则多头市价单将在实际价格上方5 * 0.01=0.05点处进入。此设置也可以在策略的“设置/属性”标签页中更改。...margin_long (const int/float) 多头保证金是多头仓位必须以现金或抵押品覆盖的证券购买价格的百分比。必须是非负数。在帮助中心解释了用于模拟追加保证金的逻辑。...margin_short (const int/float) 空头保证金是必须以现金或空头仓位抵押品覆盖的证券购买价格的百分比。必须是非负数。在帮助中心解释了用于模拟追加保证金的逻辑。...如果true，绘图将按照它们在脚本代码中出现的顺序绘制，每个较新的绘图都绘制在之前的绘图之上。这仅适用于`plot*()`函数、fill和hline。可选。默认值为false。
有标准答案的监督学习是人们对现实进行抽象与简化，构建出的乌托邦；而没有标准答案的强化学习，更接近世界的本质，也更接近真正意义上的“人工智能”。...奖励函数奖励分四种情况：当前未持仓，且 At 为 buy 时，奖励为预测区间内扣费后多头收益率：当前未持仓，且 At 为 sell 或 hold 时，奖励为预测区间内空头收益率：当前持多仓，且 At 为...sell 时，奖励为预测区间内扣费后空头收益率：当前持多仓，且 At 为 buy 或 hold 时，奖励为预测区间内多头收益率：其中 TC 为单边交易费率，本文取万分之五；Closet+horizon...通过 Q 网络计算该日状态的动作价值 ，通过 ε-贪心算法得到动作a；根据动作和奖励规则， 确定奖励值r（即 t 至 t+horizon 日多头或空头收益）；将 t+horizon 日状态视作新的状态...状态空间仅采用原始行情数据，可扩展至择时指标，或使用神经网络编码。强化学习算法仅测试 DQN，可扩展至其他算法。强化学习存在过拟合风险，需探索过拟合检验方法。
所需的只是一个仅持有多头的经理来持有微小的投机性长头寸。由于买卖平衡已经失衡，这将推动价格上涨并将游客冲出。他们会疯狂地买回，这将迅速演变成一次空头挤压。...创建一个多空投资组合需要合并两个相对组合：一个多头和一个空头。从仅多头或绝对多空转向相对强度多空投资组合一开始可能会让人感到不安。有许多动态因素。...在回测的临床环境中，因素也表现良好。然而，在实践中，空头方面并非是分子烹饪的练习。AMZN 不是一系列因素。它是一家公司，一支股票和一个故事。 管理多头/空头投资组合比传统的仅多头投资组合更具创造力。...这是这本书将会得到的最接近虚构的部分。相对多头回报是向上的三角形。空头相对回报是向下的三角形。其次，请注意多头和空头相对回报与指数的接近程度。它们是超过指数的多余回报。...要充分理解超额回报的含义，让我们将相对多头/空头回报与绝对回报进行比较： 图 13.4：回报：基准、绝对、相对、多头和空头 这张嘈杂的图表显示了绝对多头和空头回报。
datacenter.jin10.com/reportType/dc_lme_traders_report 描述: 获取伦敦金属交易所(LME)-持仓报告, 数据区间从 20151022-至今 限量: 单次返回所有历史数据 输入参数...名称 类型 必选 描述 无 无 无 无 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 - - - 不同品种的多头仓位、空头仓位和净仓位 接口示例 import akshare as ak macro_euro_lme_holding_df...= ak.macro_euro_lme_holding() print(macro_euro_lme_holding_df) 数据示例 铝-多头仓位 铝-空头仓位...锡-多头仓位 锡-空头仓位 锡-净仓位 2015-10-22 327120.00 -304606.00 631726.00 ... 5462 -2129.0 7591.0 2015-...名称 类型 必选 描述 无 无 无 无 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 - - - 不同品种的库存、注册仓单和注销仓单 接口示例 import akshare as ak macro_euro_lme_stock_df
在选择合约时，如果投资者打算建立多头仓位，应选择斜率最低的合约，因为这将最大化展期时的收益或最小化损失。相反，如果投资者打算建立空头仓位，则应选择斜率最高的合约，以期在展期时获得最大利润。...图表4展示了优化策略相对于标准策略在不同商品上的历史表现。它显示了优化滚动策略（左侧）与最近期货合约滚动策略（右侧）的对比，并突出了优化策略相对于标准方法的价值增加、跟踪误差和信息比率。...优化的空头策略通过在升水市场中选择正确的合约来最大化收益或最小化损失。与标准空头策略相比，四种商品（原油、天然气、取暖油和大豆）的优化空头策略表现更佳。...多空策略结合了多头和空头策略，旨在在每种商品上同时持有长短期和空头头寸。这种策略通过识别每月每种商品的最佳到期日来进行优化。图表7展示了多空策略在商品上的表现，除了天然气外，所有商品的回报都是正的。...这一结果显示了多空策略在风险管理和回报提升方面的潜力。由于不同商品期货合约的回报驱动因素不同，它们之间的相关性很低。因此，将结果放在投资组合的背景下进行考察是合理的。
其实Aberration系统、双均线系统等各类趋势追踪类系统，都没有有效的应对方案，你会发现那些被描述成“印钞机”的经典交易系统，大部分都只是提供了入场逻辑，也就是说在价格出现符合其入场标准的时候，给予买入多头或者卖出空头的开仓信号...并且在多头和空头模型中，此参数设置也不能通用，因为价格的波动并非是对称的，多头模型从开仓后的最高点到目标出场点的距离一般并不是很大，而空头模型从开仓后的最低点到目标出场点的距离可能反倒更大一些，因为价格下跌经常呈现抵抗式下跌...所以我们从这里开始，在模型中仅保留追踪止损模块。...图3-15ATR和SD（标准差）在面对波动率不变，仅方向变化的情况下，标准差发生指示偏差。...，而标准差仅使用了收盘价。
如果以多空策略为例，Alpha的本质就是在截面上，通过组合的优化及风险的处理（这时由于做空限制的放开，可以中性化掉很多风险），来获得多头部分相对空头部分的超额收益。...因此，好的Alpha应该具有以下特征： 表达式有逻辑 具有较高的样本内夏普比 对于数据参数的变化不敏感 适用于多个市场和地区 适用于多头组合和空头组合 ··· ··· 作为市场的参与者，我们并不会限定自己的研究范围...我们通常会将表示投资标的某一维度的特征作为机器学习模型的输入，对模型进行调优，然后用输出作为信号。这个过程中不会特别在意输入特征本身的预测性，即使在意，可能也只是考察特征与投资标的未来收益的相关性。...该策略通过建立指数增强的多头头寸和对应指数期货的空头头寸来对冲市场整体风险，收益主要依赖于多头端的超额收益和对冲端的成本之差。...而多空策略则是一种“增强型的市场中性策略”，其多头端无需选择对标某一类指数，空头端则通过融券形式做空，并以此获取双倍的选股Alpha收益。
1.加密市场进入熊市 继上个季度接近2万美元的历史新高后，比特币在第一季度下降了51％。其他基本指标（如交易量，交易数量和交易量）也有类似的下降。...这些数字可能看起来很严峻，但这并没有显示出整体情绪：79％的CoinDesk 情绪调查受访者认为这个熊市将是短暂的。...多头和空头头寸都有所增加 - 但惊人的是，空头头寸超过了多头头寸。 空头头寸在本季度收于约5,000点，多头仓位收于约3,000点。 而且大多数悲观的投资者都在利用这一趋势。...美国与非美国受访者之间20％的税收差异可能表明美国无法接受下一代金融技术，同时竞争国家正在考虑采取更友好的策略。 ? 5. ICO增长仍在继续 ICO活动依然活跃，第一季度募集资金63亿美元。...ICO月度分析显示，Q1的每个月份都高于12月份创纪录的融资记录。 Telegram17亿美元的ICO是融资最大的一个项目，占第一季度资金的25％以上。
期权头寸方向；'long'多头，'short'空头 ''' d1 = (np.log(S/K) + (r+pow(sigma,2)/2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))...上图显示了看涨与看跌期权的 Delta值与基础资产价格之间的变化关系。...期权空头的希腊字母可以通过对期权多头的希腊字母取相反数直接得到，再此就不再赘述。 二、期权的Gamma 期权的 Gamma(r)是指期权Delta值的变化与基础资产价格变化的比率。...所以在期权领域有这样一句话：“对于期权的多头而言，时间流逝是敌人，对于期权的空头而言，时间流逝是密友“ Theta的计算 def theta_option(S,K,sigma,r,T,optype):...上图显示了看涨、看跌股票期权的 Theta与基础资产价格之间关系的曲线。
计算结果是0~1之间，当ER的值越接近0表明市场处于震荡状态，当ER的值越接近1表明市场处于趋势状态。...由于它非常“聪明”，可以用于很多交易策略中，甚至在数字货币中也值得一试。当价格大于KAMA，并且KAMA向上时，多头开仓。当价格小于KAMA，并且KAMA向下时，空头开仓。...当价格小于KAMA，或者KAMA向下时，多头平仓。当价格大于KAMA，或者KAMA向上时，空头平仓。基于KAMA构建交易策略第一步：计算KAMA注意！在左上角选择编程语言为：My语言。...在talib库中已经有现成的KAMA，但是它只有一个外部参数（n）周期，n1和n2已经默认为2和30。本篇中的策略只作抛砖引玉直接使用，动手能力强的小伙伴也可以自己写哈。...CLOSE REF(K, 1) || CLOSE > K,BP; // 平空第三步：设置策略信号过滤方式
交易策略 我们把在未来条件满足时将被终止的交易称为未平仓交易。多头仓位是指在交易过程中通过金融商品增值来获取利润，而空头仓位是指在交易过程中通过金融资产价值下跌来获取利润。...在直接交易股票时，所有的多头仓位看涨，所有的空头仓位看跌。这也就是说，持看涨态度并不需要伴随着一个多头仓位，而持看跌态度同样也不需要伴随着一个空头仓位（在交易股票期权时，更是如此）。 这里有一个例子。...当短期均线高于长期均线时，我们应进行多头交易，当短期均线再次越过（低于）长期均线时，结束此类交易。当短期均线低于长期均线时，我们应进行空头交易，当短期均线再次越过（高于）长期均线时，结束此类交易。...如果我们仅持有多头仓位，在6年期间只会进行23笔交易，然而，如果我们在每次多头仓位终止后，由多头仓位转为空头仓位，我们一共会进行23笔交易。...我们的投资项目总值在六年间增长了10%。考虑到任何一笔交易仅涉及所有投资总额的10%，这样的表现并不差。 请注意，这个交易策略并不会触发我们的止损指令。难道这意味着我们不需要止损指令吗？
MACD和KDJ 都是常用的技术分析指标，它们各自具有不同的数值和含义，具体如下： MACD指标 MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线...MACD由黄线DEA（慢线）、白线DIF（快线）、红色能量柱（多头）、绿色能量柱（空头）、0轴（多空分界线）五部分组成，其变化代表着市场趋势的变化。...绿柱：短期均线DIF位于长期均线DEA下方，两者差值为负值，即绿柱，通常表示空头势力强。 零轴：红柱与绿柱之间的分界线，也是MACD的多空分界线。零轴之上为多头市场，零轴之下为空头市场。...MACD值由负变正，市场由空头转为多头；MACD值由正变负，市场由多头转为空头。...KDJ指标中的K、D、J三条线分别代表以下含义： K值：表示当前股票价格与所选时间段内最低价的差距，即随机指标。K值越高，说明股票价格越接近最高价，强势的可能性越大。
较低的值表示单个点将对画线的位置产生较大的影响，而较高的值表示每个点将仅对较小的影响。将gamma参数选择为模型输入数量（1 /（输入数量））是一个经验法则。最后，您需要选择正则化参数C。...，分析它能够找到的模式，然后进行测试以查看这些模式在实际的交易策略中是否成立。...,Training,type="class") # 绘图 ggplot(TrainingData, aes(x=Trend,y=RSI3)) 我们可以看到算法在三个不同的区域预测空头，而在中间的一个区域预测多头...多头 空头 RSI低于25，价格比SMA 50低20（准确度为56％，交易36次） RSI小于25，且价格比SMA 50低10至5个点（准确度为54％，交易81次） RSI3在50到75之间，价格比SMA... ==1)/nrow(LongTrades)*100 [1] 57.14286 我们的空头交易为58％（147笔交易中的85笔正确），而我们的多头交易为57％（140笔交易中的80笔正确）。
这个价格水平被证明是市场中多头积极捍卫的关键支撑位。我们可以看到，在被这个价格水平拒绝之后，市场继续上涨，在4月创造了另一个看涨行情。 重要的是突出显示2018年4月13日出现的显着价格飙升。...空头可以继续争取将价格行动保持在这个水平之上吗？ 让我们继续分析短期内的价格走势，突出任何潜在的支撑和阻力区域。...在8月期间，市场继续下跌至目前交易的位置，下行1.414斐波纳契扩展水平，定价为0.18美元。市场现在已经从2018年4月的看涨运行中完成了100％的回撤，因为它的初始交易价格非常接近0.17美元。...如果空头推动价格行动低于0.17美元，我们预计即时支撑将位于0.1美元的心理回合数位上。这一支撑区域受到长期下行1.414斐波纳契扩展的影响，价格在同一区域。...预计在0.786斐波纳契回撤位上的阻力位于此水平之上，定价为0.36美元。100日移动平均线也加强了这一阻力区域，目前徘徊在略低于该价格水平的位置。 目前市场上的技术指标在很大程度上偏向空头。
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