在达到获利或止损后停止检查价格，使用应用脚本在Google工作表上自定义功能 - 腾讯云开发者社区 - 腾讯云

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创新AI算法交易：重新定义Bar、标签和平稳性（附代码）

在之前，我们预测过价格经过N个bar后会如何变化。例如，想预测下一个30分钟后的价格会如何变化，然后根据预测来做多或做空。但这真的是从业者和交易员的行为方式吗？...当他们在一些信号发出后打开头寸，他们会记住自己的获利目标和止损目标是什么。这意味着，我们更关心的是这30分钟内发生了什么，而不是他们过去后会发生什么。...简单的说，该方法就是说固定一个窗口，例如窗口大小为N，在这段价格区间中，价格先达到上沿就标记1，先达到下沿就标记-1，到窗口结束都被碰到就标记0，也即三分类，其中，上下沿分别代表止盈、止损价，具体价位由动态预期波动率定义...（基本上我们想知道价格是先上升还是先下降）知道这一点后，我们想要根据我们预先设定的止损和获利目标来下注或不下注。...因此，如果第一个标签上为“up”，检查我们是否也会达到获利目标，如果确认，我们将第二个标签设为1。如果我们有第一个标签为" down "并且我们将达到止损，我们仍然把它标记为1。

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『为金融数据打标签』「1. 三隔栏方法」

其中 r(ti,0, ti,0+h) 是在固定区间 h 中的价格收益 ti,0 是 X(i) 对应的 Bar 的索引 ti,0 +h 是在 ti,0 后 h 个 Bar 的索引 h 是一段固定区间...---- 现在，即便用了 Volume Bar 或 Dollar Bar，即便计算了 EMA 波动率作为动态阈值，但是在实际交易通常会有止损（stop-loss），有时也会有止盈（profit-taking...设立两个价格上水平（horizontal）的隔栏和一个时间上垂直（vertical）的隔栏，其中水平隔栏考虑到止损止盈，可用历史波动率的函数来定义垂直隔栏考虑到时间期限，可用一定数量的 Bars...[0, 1, 1]：我们不会止盈，要么止损退出，要么过了持有期限退出。 [1, 1, 0]：我们只会因为止盈或止损才会退出。三种不太实际的情况（上图蓝 ?）...[1, 0, 1]：我们持有头寸直至获利或超过最长持有期，但不考虑止损。 [1, 0, 0]：持仓直至获利，但也意味着多年来一直亏损。

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海龟交易_海龟交易法则的核心

因此，如果初始突破指令降低了1/2ATR，那么，为了说明1/2ATR的降低，新指令就是突破后的1ATR加上正常的1/2ATR个单位的增加间隔。在达到最大许可单位数之前，这样都是正确的。...连续性海龟被告知在接受入市信号时要非常连续，因为一年中大部分利润可能仅仅来自于两三次大的赢利交易。如果一个信号被忽略或错过，就可能极大地影响全年度的收益。交易记录最好的海龟连续地应用这些交易法则。...交易记录最差的海龟，都是在法则给出信号时在买入的时候缺少连续性。止损海龟使用以ATR为基础的止损以避免净值的大幅损失。...例如，使用双重损失止损，上个例子的止损为： ATR=1.20 20日突破=28.30 入市价格止损第一个单位 28.30 27.70 入市价格止损第一个单位 28.30 27.70 第二个单位...最简单最常用的方式就是查看图表，通过视觉检查弄清楚哪个板块“看起来”比较强（或比较弱）。有些人会确定价格自突破后已上涨了几个ATR，并买入波动最大的市场（以ATR表示）。

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PyAlgoTrade 0.20 中文文档（二）

止损订单，也称为止损单，是一种在股价达到指定价格（止损价格）时买入或卖出股票的订单。当止损价格达到时，止损订单变成市价订单。买入止损订单以高于当前市场价格的止损价格输入。...投资者通常使用买入止损订单来限制亏损或保护已卖空的股票的利润。卖出止损订单以低于当前市场价格的止损价格输入。投资者通常使用卖出止损订单来限制亏损或保护他们拥有的股票的利润。...请注意，在买入时，如果价格达到或低于限价，则价格会被突破，而在卖出时，如果价格达到或超过限价，则价格会被突破。...一个pyalgotrade.broker.StopOrder将会被如下方式填充：如果止损价已与开盘价突破，则使用开盘价。如果该条包含止损价，则使用止损价。...请注意，在买入时，如果价格达到或超过止损价，则价格会被突破，而在卖出时，如果价格达到或低于止损价，则价格会被突破。

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TPC宝藏计划IDO预售复利NFT模式系统开发讲解

一做单区间用户可根据自身经验，自定义设置该品种的做单区间，当价格低于或者高于所设的区间时，则停止建仓。注意：同个品种，设置不同的做单区间，预览策略显示的具体参数也将不同。...举例BTC-USDT-多，设置的区间是20000-50000，当价格低于20000 USDT或高于50000 USDT时，机器人将停止建仓。...个人设置好策略后，大部分情况下交给机器人自动挂机，偶尔手动修改做单方向和策略。使用的策略是？个人使用激进型策略，小区间，大金额，并配合止损来做短线趋势，对个人趋势判断的要求比较高。...使用过程中需注意的地方？个人亲身经验，不要和行情趋势作对，不要赌气，做好对仓位的控制，及时止损止盈，留得青山在，不怕没柴烧。如何看待合约的发展？...合约相比现货，在资金使用率方面能达到极致，但要注意做好个人风险承受能力。

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Python股市数据分析教程（二）：学会它，或可以实现半“智能”炒股

另外，在任何交易中，交易员必须制定一个由一组条件构成的退出策略，决定她何时退出仓位，从而获利或止损。交易员可以设置一个目标，即促使她清空仓位的最少利润。...在模拟的过程中，牢记以下几点：股票交易以100股为单位。我们的止损规则包含在股价下跌至一定程度时将股票抛出的指令。因此，我们需要检查这一期间的低价是否已经足够得低，以至于触发止损指令。...与此同时，你交易股票的走势仍在继续，如果止损指令不被触发，你甚至可以从中获利。也就是说，止损指令能够帮助你保持自己的情绪，继续持有股票，即使它已经失去了自己的价值。...虽然不太现实（我确实相信在工业中实际应用的系统能够考虑止损规则），但这简化了回溯检验任务。更为真实的投资项目不会将投资总额的10%押注在一只股票上。更现实的做法是考虑在多只股票上分散投资。...一旦完成了这些，回到问题1，或许还需要使用到问题2实现的功能。

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缠论怎么交易二级市场正确使用缠论开始及结束交易

3、规划交易策略在确定买卖入场点后，制定具体的交易计划，包括止损和止盈的设定等，来保证交易的成功率和风险控制程度。...4、执行交易计划严格按照交易计划执行交易，根据市场行情变化随时调整止损和止盈点位，直至交易结束，或利润到达预设的目标。...使用缠论后正确的离场基于以上四点就完成了我们使用缠论的正确开单策略，那么接下来就是如何有效的使用缠论来结束一笔交易并确定有利可图或不损本金，这问题更多地是关于如何控制风险和锁定收益的。...1、目标达成当我们在交易策略中制定了具体的盈利目标，那么当行情达到这些目标时可以结束交易。例如，当价格突破重要阻力位时，获利已经达到预设目标时，我会考虑迅速平仓，以锁定收益。...对于这些风险，我们需要寻找有效的控制方式，例如设定严格的止损和止盈等。欢迎在本页https://cmsboy.cn/archives/578.html提出更多有效使用缠论需要考虑的点及使用技巧

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R语言构建追涨杀跌量化交易模型（附源代码）

追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失...杀跌的后续操作就比较简单了，只需保持良好的心态，耐心等待见底信号后再抄底。一般只有在底部成功接回股票或换股才算成功的杀跌，否则杀跌会失去意义。...所以，追涨之前一定要想清楚，务必先设好止损位，不能只憧憬获利的美妙。...对于短线追涨策略可以简单粗暴地选择当日涨幅超过5%的股票进行买入，第二日开盘卖出或到止损位卖出，并没有太多的技术细节，再计算一下胜率概率，就能知道我们要不要短线追涨。...从图中可以非常清楚的看到，蓝色卖出点要优于紫色的止损点。这样就达到了，模型优化的目的了。虽然只是一个很小的优化，就可以给我们带来不错的收益。

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R语言构建追涨杀跌量化交易模型

追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失...杀跌的后续操作就比较简单了，只需保持良好的心态，耐心等待见底信号后再抄底。一般只有在底部成功接回股票或换股才算成功的杀跌，否则杀跌会失去意义。...所以，追涨之前一定要想清楚，务必先设好止损位，不能只憧憬获利的美妙。...对于短线追涨策略可以简单粗暴地选择当日涨幅超过5%的股票进行买入，第二日开盘卖出或到止损位卖出，并没有太多的技术细节，再计算一下胜率概率，就能知道我们要不要短线追涨。...图中红色点为买点，蓝色点为优化的卖点，紫色点为止损点。从图中可以非常清楚的看到，蓝色卖出点要优于紫色的止损点。这样就达到了，模型优化的目的了。虽然只是一个很小的优化，就可以给我们带来不错的收益。

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长期活跃于期货市场的Aberration

Aberration系统交易逻辑解读 2 如果价格没有趋势，而做高度回复性的运动（比如在0轴上下反复运动，典型特征是白噪声），或者价格在一个区间内反复震荡，没有形成有效的向上或向下突破，那么此时应该使用布林带回复性交易规则...因为仅从原意上看，价格回到中轨意味着价格均值回复，但是从一个较高或较低的位置回到中轨的过程中，价格已经释放了动能。按照动能也在均值回复的一般常识，此时经过休息后的价格有较大概率继续上升。...我们还应该留意到，如果价格在入场后，发生了大幅度快速反向运行，此时不用考虑从开单后的最高价或者开单后的最低价的价格运行幅度，而是直接考虑最新价格和入场点的幅度（亏损程度），即可设计出一个止损逻辑： #...利用ATR设定止损和追踪止损很简单，其逻辑是选择一个基准价位，然后减去一个系数调整后的ATR值。ATR值会根据投资品种的波动率自动调整实际的百分比止损值，这就比固定使用百分比值作为止损更具灵活性了。...因为已经添加了追踪止损，所以硬止损是非必需的，而且追踪止损同样代表了价格从入场后的最高点最高点回落到目标点位，它已经包含了硬止损的逻辑在其中，如果两种模块同时存在，则会损伤性能，在表格里不再呈现，读者们可以实践测试得到

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币圈的盈利止损

对于止损，我们先看看百度百科的错误定义：止损也叫“割肉”，是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损，目的是防止损失进一步扩大。...从这个本质出发，止损就会有两种情况：第一种是亏损止损，价格低于成本价并一直下跌，为控制损失而卖出；第二种是盈利止损，即价格过了最高点，进入下降通道后持续下跌时，及时卖出。...止盈则是在价格持续上涨过程中的利润套现，目的是降低风险固化收益，是主动的行为。可见，止盈与盈利止损在外部情况和内部动因上都是不同的。...对于涨少跌多的股市，则亏损止损应用较多，也是大家比较熟悉“割肉”的原因。为什么会出现这种情况呢？...二是区块链经济主要还是在金融行业，没有实体经济受土地、房屋、设备、技术的影响，加之很多工作是通过程序代码和互联网实现的，而且代码开源，因此他们的发展会是非常迅速的。

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多比资讯 | 币圈顺风车，上车需谨慎

但是在加密货币市场中可完全不是这么一回事，它好比是一个西部大荒野，市场参与者并不是公平竞争，他们的获利以牺牲他人利益为代价。...套路二：压价吸筹庄家们故意压低价格以触发止损指令，然后转身就从这些止损订单中以低价买入虚拟货币，等待市场复苏后大赚一笔。这种策略适用于交易量小、下单少的币种。...庄家们的目标就是将价格压低到 100 美元以下，这对于一些投资者来说是一条心理价格的红线，因此也很有可能就是他们的止损点。...想要达到这个目的可以经由以下操作：提交一个价值 10 BTC 的卖单，将价格从 150 美元打压到 110 美元；保持住抛售压力，因为其他小投资者们在见到这种情况时，也会抛售他们持有的份额；因为对于内情一无所知...，人们的止损价格很快就低于 100 美元了，这使得价格进一步下跌；庄家们以 90 美元乃至更低的价格买下所有止损订单；静待市场复苏，从容卖出，大赚特赚。

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策略代码拆解6-TP TL

止损(以点表示)。如果已指定，当达到指定的亏损额(点)时，则以停损单退出市场头寸。默认值为“NaN”。 stop (series int/float) 可选参数。止损(需指定价格)。...如果已指定，则将以指定价格(或更差)退出市场头寸。参数'止损'的优先级高于参数'损失'的优先级(若值非'NaN'，则'止损'代替'损失')。默认值为“NaN”。...跟踪止损激活水平(需指定价格)。如果已指定，当达到指定价格水平时，将放置跟踪止损单。...跟踪止损激活水平(利润以点表示)。如果已指定，当达到已计算价格水平(指定利润金额)时，将放置跟踪止损单。...OCA group的名称 (oca_type = strategy.oca.reduce) 获利目标，止损/跟踪止损。如果未指定名称，将自动生成该名称。

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量化分析经典策略总结

在今天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过上轨（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于下轨（开盘－触发值）时马上卖空。没有明确止损。...持有多仓时，若标的价格持续走高，则在当天收盘之前平仓获利离场。若价格不升反降，跌破观察卖出价时，此时价格仍处于前一交易日最高价之上，继续观望。若继续下跌，直到跌破反转卖出价时，平仓止损。...持有空仓时，若标的价格持续走低，则在当天收盘之前平仓获利离场。若价格不降反升，升至观察买入价时，此时价格仍处于前一交易日最低价之下，继续观望。若继续上涨，直到升至反转买入价时，平仓止损。...持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多。设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。...价差达到止损点时平仓，价差回归到均值附近时平仓。

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如何使用图像识别预测趋势反转？

每个时间段都有高开低收的价格，我们只使用最高价和最低价，然后把对应的时间段（字母表示）标注在该时间段对应的价格区间。...模型结构文中采用CNN模型，对输入的图像做训练与预测，具体模型结构如下：实证结果文中首先给出了模型的结果，如下表2表3所示。然后还给出了应用到具体交易策略中的测试结果，如表4表5所示。...在其中表4为2%止损的结果，表5为5%止损的结果。...具体交易策略逻辑如下： t日，当模型预测趋势下降反转时（预测0），买入，并计划t+5日后卖出：期间如果触发止损，则卖出；如果下一日还是预测0，则在t+6日后卖出；如果下一日预测为1，则还是在t+5...t日，当模型预测趋势上升反转时（预测1），卖出，并计划t+5日后买入：期间如果触发止损，则买入；如果下一日还是预测1，则在t+6日后买入；如果下一日预测为0，则还是在t+5日买入；如果下一日预测为

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生活小技能：科学地股票选股策略

取上述5个条件满足下的前30只股票交易方式：按月调仓止损方式 A. 当个股价格低于成本价的7%时，卖出该股票 B....N天内的最高价或最低价，超过最高价格作为买入信号买入股票持有，超过最低价格作为卖出信号。...# # **AbuFactorAtrNStop**(止盈止损策略)真实波幅atr作为最大止盈和最大止损的常数值,当stop_loss_n 乘以当日atr > 买入价格－当日收盘价格：止损卖出;当...stop_win_n 乘以当日atr 价格－买入价格：止盈卖出 # # **AbuFactorPreAtrNStop**(风险控制止损策略)使用真实波幅atr作为常数值: 当今日价格下跌幅度...> 当日atr 乘以 pre_atr_n（下跌止损倍数）卖出股票 # # **AbuFactorCloseAtrNStop**(利润保护止盈策略) atr移动止盈策略，当买入股票有一定收益后，如果股价下跌幅度超过

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配对交易千千万，强化学习最NB！（附文档+代码讲解）

如果历史重演，价格差距会收敛，套利者会获利。” 这里包含两个方阶段： 1、规则制订阶段：测量股票之间的价格关系,寻找潜在的股票配对。 2、在交易期间，监控股价变动，并根据预定义的规则进行交易。...虽然有些交易可以从定向投注中获利，但这不是我们关注的，我们真正想要的是找到一对价格差异或价差始终保持稳定（并且协整）的股票。...▍价格图表我们创建一个函数来绘制样本期间的价格和价差，价格在开始时重新定为1；其中第二个子图中的th是交易阈值（买点和买点），stop_loss是止损点。代码如下： ? 效果如下： ? ?...强化学习的流程要复杂一些，如果我们在交易中应用强化学习时，需要仔细定义状态和动作空间这些基础元素。 ▍几个简单的强化学习实例多臂老虎机 ?...止损点：交易阈值基础上加减1-2，每步是0.5 e.

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DAY2 | Wyckoff 1.0

在运行了很长的距离之后，价格会达到一个极端的状态。这个极端的价格会导致大量专业交易员的出现。事件 3：Reaction 反弹。这是第一个显著的信号表明市场的情绪在发生改变。...如果分析正确，将会发展出一个破位（rupture）测试（突破后，价格快速重新回到交易区间，并快速回到之前突破的趋势方向上）。这个测试确认了专业交易员已经在那个方向上开仓，并支持这个运动方向。...【回调的意义（背诵）】定义交易边界。自动反弹定义交易的上沿，在区间之上，预期出现新的卖方；识别恐慌事件。自动反弹可以识别真正的恐慌抛售（要有恐慌特征+自动反弹可以确认）提供操作机会。...突破后的测试。在Phase D发生。此时评估突破阻力是有效的还是新的一次震仓！这里的风险收益比并不如震仓之后的测试一样好。！！！...我们将止损位设置在结构的中间位置，假设价格达到这个水平，比起一个有效的突破，更可能发生一次震仓。止盈位置可以是结构位置1：1或者是预期流动性堆积的地方。 Trend Test。

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Node.js股票模拟交易后台

我曾经花了一周时间开发了一个股票模拟交易后台程序，使用Node.js。代码量很少，能完成基本功能。下面给大家介绍一下其实现步骤。...char(1) DEFAULT '' COMMENT '交易类型：B买、S卖', `OrdType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '订单类型：1市场订单、2限价订单、3止损订单...、4做空市场订单、5做空限价订单、6做空止损订单', `execType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '执行类型：0新的，1成交、2取消、3拒绝', `Commission...如果是买多单，或者卖空单，则要计算扣除佣金（手续费）后可用资金够不够。如果是限价单或者是止损单，则判断价格设置是否在有效范围内。...根据订单类型判断是否达到成交条件 '订单类型：1市场订单、2限价订单、3止损订单、4做空市场订单、5做空限价订单、6做空止损订单' Price:订单设置的价格 price:当前股价 B:买入

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freqtrade 学习笔记

fiat_display_currency用于显示您的利润的法定货币dry_run定义机器人是否必须处于试运行或生产模式minimal_roi机器人退出交易的 ROI 下限stoploss止损比率fee...// 当利润达到 4% 时退出} Stoploss strongly recommended 强烈推荐设置止损stoploss = -0.10 表示亏损 10% 止损Freqtrade.../替换限价订单leverage()：在允许杠杆的市场中交易时，此方法返回所需的杠杆（默认为 1 -> 无杠杆）止损可以使用交易所止损（需要对应交易所支持，比如 Binance ）或者非交易所止损todo...MaxDrawdown 如果达到最大回撤则停止交易。...因此，在制定交易策略时，可以根据 ATR 值来调整止损和止盈的距离，以适应当前市场波动性的变化。其他

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