为什么我的OrderSend函数返回的价格高于candle high价格？ - 腾讯云开发者社区

问：我有一个调用自己的函数: def get_input(): my_var = input('Enter "a" or "b": ') if my_var !...Type "a" or "b": a got input: None 我不明白为什么 get_input() 函数返回的是 None，因为它本应只返回 my_var。这个 None 是从哪里来的？...我该如何修复我的函数呢？答：它返回 None 是因为当你递归调用它时: if my_var != "a" and my_var !...没有返回那个值。因此，尽管递归确实发生了，但返回值却被丢弃了，然后你会从函数末尾退出。...Python3 documentation 因此，除了在 if 语句中调用 get_input() 之外，还需要返回递归调用返回的内容。

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【漆学军】EA编程速成教程（2）第一个程序：下单

大家好，我是漆天编程团队的漆学军，也是MT4专家论坛的创办者，下面是我为大家准备的《EA编程速成教程》第二课。...我们写EA的目的就是为了自动下单做交易的，所以本课我们就来好好学习下MQL4语言中下单函数OrderSend的使用。...2.1 OrderSend 字面意思，订单发送，这个函数的功能就是用来向交易服务器发送一个下单指令，返回值为下单成功后的单子的订单编号。...，增加了一行： input double lots=0.1; //交易手数而后面的OrderSend函数的第三个参数，之前的数字1，换成了变量 lots。...b0a6f852036c1dfcf3c6575261ca3ea4.png 看看，为什么我们的变量是lots，但是在EA的输入参数里面显示的却是“交易手数”，因为我们在源码的第9行，指定了EA属性为严格模式

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Python 算法交易秘籍（二）

将当日的开盘价格与前一日的收盘价格进行比较，可能会暗示市场价格在当天对于某个工具是上涨还是下跌。如果开盘价格明显高于前一日的收盘价格，则价格可能会继续上涨。...如果开盘价显著高于前一天的收盘价，则价格可能会继续上涨。同样，如果开盘价显著低于前一天的收盘价，则价格可能会继续下跌。记录的收盘价数据是静态的，意味着在实时交易时间内不会发生变化。...返回的时间序列数据以日本蜡烛图案的形式呈现。Linebreak() 函数将此数据转换为线条蜡烛图案，另一个 pandas.DataFrame 对象。...返回的时间序列数据以日本蜡烛图案的形式呈现。Renko()函数将此数据转换为 Renko 蜡烛图案，另一个pandas.DataFrame对象。...返回的时间序列数据以日本蜡烛图模式的形式返回。HeikinAshi()函数将这些数据转换为平均阴阳蜡烛图模式，另一个pandas.DataFrame对象。

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厉害了，股票K线图还能这么画！

大家好，我是小五? 发现大家还是最喜欢股票基金话题呀~ 那说到股票基金就不得不提——K线图！那小五今天就带大家? 用python来轻松绘制高颜值的K线图?...本文我将以酱香型科技——贵州茅台为例，获取它的近期股票数据并绘制K线图。 ? 如果我们要特意去动手去写爬虫，就显得有些多余了，毕竟爬完之后体验也不佳。...这样我们就获取到了所需的数据。注：ak.stock_zh_a_daily()函数，单次返回指定 A 股上市公司指定日期间的历史行情日频率数据。其中参数adjust="qfq"，返回前复权后的数据。...通常包含四个数据，即开盘价、最高价、最低价、收盘价，所有的k线都是围绕这四个数据展开，从而反映大势的状况和价格信息。如果把每日的K线图放在一张纸上，就能得到日K线图，同样也可画出周K线图、月K线图。..., figratio, mav) data: 数据需要有'Open','High','Low','Close'等字段。

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用一行Python代码创建高级财务图表

在对原始 JSON 数据进行一些清理和格式化处理之后，我们以一个空的 Pandas DataFrame 的形式返回它。...要使用 mplfinance 生成烛台图，我们只需添加另一个参数，即函数的type参数plot并candle在其中提及。...代码如下所示： mf.plot(amzn.iloc[:-50,:], type = 'candle') 上面的代码将生成一个如下所示的烛台图表：砖形图砖形图( Renko chart)是一种使用价格变动构建的图表...据我所知，mplfinance 是唯一提供 Renko 图表的 Python 库，也是我们接下来要看到的，这就是为什么这个包在金融可视化方面具有强大优势的原因。...如果你忘记了图表的代码，不要担心，最后我提供了完整的源代码。你也可以收藏本文，等需要用到的时候再查看。

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freqtrade 学习笔记

（比如价格不符合预期）adjust_trade_position()：该策略预计会在 min_stake 和 max_stake 之间返回一个 stake_amount（以 stake 货币计），如果以及何时应该发出额外的买单...为了提高模型精度，最好在完整的时间范围上计算argrelextrema，然后使用该函数通过核函数截断边缘（缓冲区）。...当 CCI 指标值高于 +100 或低于 -100 时，通常被视为价格趋势的反转点。...计算每个烛台的平均价格（Open+Close+High+Low）/4，这被称为 Heikin-Ashi 烛台的实体。2. 计算每个 Heikin-Ashi 烛台的开盘价和收盘价。...在 SAR 指标中，如果当前价格高于前一天的最高价，则 SAR 点会向上移动，反之则会向下移动。

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用一行Python代码创建高级财务图表

在对原始 JSON 数据进行一些清理和格式化处理之后，我们以一个空的 Pandas DataFrame 的形式返回它。...要使用 mplfinance 生成烛台图，我们只需添加另一个参数，即函数的type参数plot并candle在其中提及。...代码如下所示： mf.plot(amzn.iloc[:-50,:], type = 'candle') 上面的代码将生成一个如下所示的烛台图表：烛台图砖形图砖形图( Renko chart)是一种使用价格变动构建的图表...据我所知，mplfinance 是唯一提供 Renko 图表的 Python 库，也是我们接下来要看到的，这就是为什么这个包在金融可视化方面具有强大优势的原因。...如果你忘记了图表的代码，不要担心，最后我提供了完整的源代码。你也可以收藏本文，等需要用到的时候再查看。

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机器学习股票价格预测从爬虫到预测(数据爬取部分)

上篇文章机器学习股票价格预测初级实战是我在刚接触量化交易那会，因为苦于找不到数据源，所以找的一个第三方平台来获取股票数据。...1000的数据，如果大于1000，也会默认返回1000条数据。...为了方便，我决定每次只爬取一年的数据，所以data_count固定死为365，而end_time通过format函数从参数中获取，代码如下 def get_data(end_time,count):...我当时以为是ipython的bug，后来发现并不是，而是代码中我加了这一行 with plt.xkcd(): xkcd是一部漫画的名称，然后这个函数代表就是用类似于这部漫画的style来画图，所以，这漫画是啥样的呢...推荐阅读量化交易与人工智能到底是咋回事机器学习股票价格预测初级实战分享一些学习AI的小干货

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【漆学军】EA编程速成教程（4）修改止损止盈

大家好，我是漆天编程团队的漆学军，也是MT4专家论坛的创办者，下面是我为大家准备的《EA编程速成教程》第四课。本课程的目标是给之前下的单子添加止损止盈价。...首选添加外部参数 input int SL=600; //止损点数 input int TP=200; //止盈点数给单子添加止损止盈有两个方法：一、在下单函数里面带上相应的止损和止盈...OrderSend函数有11个参数，其中第六个（stoploss）和第七个（takeprofit）分别是止损价和止盈价。...，否则会报错，之前的东航金融平台就是，也有的平台要求止损止盈至少要距离当前价格一定的点数，如果设置太小的话，可能造成下单失败。...修改订单用到的函数是OrderModify，这个函数有6个参数，其中第三个和第四个分别是止损价和止盈价 bool OrderModify( intticket,// ticket doubleprice

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金融时间序列预测方法合集：CNN、LSTM、随机森林、ARMA预测股票价格（适用于时序问题）、相似度计算、各类评判指标绘图（数学建模科研适用）

金融时间序列预测方法合集：CNN、LSTM、随机森林、ARMA预测股票价格（适用于时序问题）、相似度计算、各类评判指标绘图（数学建模科研适用） 1.使用CNN模型预测未来一天的股价涨跌-CNN（卷积神经网络...）使用CNN模型预测未来一天的股价涨跌数据介绍 open 开盘价；close 收盘价；high 最高价 low 最低价；volume 交易量；label 涨/跌训练规模特征数量×5；天数×5 =...4、normalization 数据归一化处理并分割数据集 5、random_forest_model 随机森林模型并返回准确率和特征排名决策树：（1）ID3: 基于信息增益大的数据特征划分层次...、验证集、测试集独立归一化）股票预测考虑的数据特征：原始数据特征（open/close/high/low）技术指标（Technical indicator）企业公开公告信息企业未来规划企业年度报表...6.10.roc曲线绘制（roc.py）图片 6.11.混淆矩阵绘制（confusion_matrix.py）图片 6.12.卡尔曼滤波（kalmanfilter.py）图片 6.13.蜡烛图 (candle.py

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BackTrader 中文文档（二十二）

由于《走向财务自由的交易》- 亚马逊链接，我开始了backtrader的探索，我别无选择，只能发布答案并制作一个示例。该策略的方法在某种程度上基于该书中提出的一些观点。没有新鲜事。参数已经快速设置。...价格，即比close价格远N x ATR倍如果close价格低于stop价格，则退出市场如果仍然在市场上，则仅在stop价格高于实际价格时更新下注由以下方式完成：通过Sizer分配可用现金的百分比给操作...notify_order中看到的买入价格。...注意输出CANDLE的指标（所有寻找蜡烛图形式的指标）提供二进制输出：要么是 0，要么是 100。...这两个 Sizers： LongOnly：如果当前位置为 0，则返回固定大小的仓位，并且如果已经在市场上，则返回相同的固定大小以关闭它。

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趋势（五）利用python绘制烛台图

趋势（五）利用python绘制烛台图烛台图（Candlestick）简介烛台图也叫K线图，通常用作交易工具，用来显示和分析证券、衍生工具、外汇货币、股票、债券等商品随着时间的价格变动。...绘制基本烛台图由于不是专业的金融从业者，这里只是简单的进行分享，更多用法可参考baostock 数据平台[1]、mplfinance文档[2]以及Candlestick charts in Python...import pandas as pd lg = bs.login() rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", "date,open,high...mpf.plot(result, type='candle', mav=moving_averages) 基于plotly import plotly.graph_objects...= result['high'], low = result['low'], close = result['close'],

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【漆学军】分享我自用多年的马丁策略EA完整源码（winkey），曾半年将我账户翻3倍

马丁策略一直都是具有很大争议的，因为有太多的人使用这个策略爆仓了，但是依然有人使用这个赚钱了。那些使用这个策略爆仓了的人会认为马丁策略不行，是垃圾，我是不同意这种说法的。...1.png 而马丁策略正是适合这种波动形状的震荡行情。如果行情只上涨不下跌，或者只下跌不上涨，那么使用马丁策略是不适合的。为什么大多数人使用马丁策略会亏损？是因为太贪婪了。...2.png 这款EA是我在2011年开发的，命名为Winkey，意为盈利的密码，今天稍加了修改，只是为了适应当前的MT4平台。...当年测试这个EA的时候，我用了一个500美金的真实账户，半年账户做到了1800美金，当时用的参数加仓间隔是60点，加仓手数倍数是1.2倍。这就是我使用马丁策略盈利的经验，分享给大家。...加仓的时候会考虑下单价格距离止损价太近就不加仓。

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【Quant102】经典技术指标 Pandas 实现（第一部分）

参数: df : DataFrame 包含价格数据的DataFrame，必须包含'open', 'high', 'low', 'close'列。...参数: df : DataFrame 包含价格数据的DataFrame，必须包含'open', 'high', 'low', 'close'列。...参数: df : DataFrame 包含价格数据的DataFrame，必须包含'open', 'high', 'low', 'close'列。...参数: df : DataFrame 包含价格数据的DataFrame，必须包含'open', 'high', 'low', 'close'列。...参数: df : DataFrame 包含价格数据的DataFrame，必须包含'open', 'high', 'low', 'close'列。

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基于机器学习分类算法设计股市交易策略

同时，如果股票次日收盘价高于当日收盘价，则标记为 1，代表次日股票价格上涨；反之，如果次日收盛价低于当日收盘价，则标记为-1，代表股票次日价格下跌或者不变。...输入代码如下： #下面我们来定义一个用于分类的函数，给数据表增加三个字段 #首先是开盘价减收盘价，命名为pen-close #其次是最高价减最低价，命名为High-Low def classification_tc...']] # 将target赋值给y y = df['target'] # 将x与y进行返回 return(X, y) 运行代码，就完成了这个函数的定义。...由于我们通过股票价格变化的情况对数据进行了分类，即1代表价格上涨，-1代表价格下跌或不变，这个交易条件可以用来训练分类模型。让模型预测某只股票在下一个交易日价格上涨与否。...Sienal 存储的是KNN模型票涨跌的预测，而 Retumn 是指当日股票价格变动所带来的收益。

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hash哈希游戏源码系统开发搭建（成熟技术）

mathematical methods to trade through computer technology.Quantitative trading selects a variety of"high...首先调用vnpy.trader.utility.ArrayManager.update_bar()更新当前K线信息.然后计算短期和长期均线价格，如果短期上穿长期均线，且当前仓位为0,则调用template.CtaTemplate.buy...()方法下单买入.下单进入vnpy.app.cta_strategy.template.CtaTemplate.send_order()方法,回测期间该方法返回空.如果短期下穿长期均线，且当前仓位为0，...K线或者TICK和策略之前下达的所有委托进行检查，如果能够撮合成交，则返回并记录数据。　　...K线图表　　入口代码为BacktesterManager.show_candle_chart().获取之前加载的数据库里面的bar数据。

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BackTrader 中文文档（二十八）

使用 4 个价格点（Open/High/Low/Close），可以部分推断请求的price是否可以改善。...使用 4 个价格点（Open/High/Low/Close），可以部分推断请求的price是否可以改善。...一个价格高于/低于简单移动平均线策略将用于生成买入/卖出信号信号在图表底部可见：使用交叉指标的CrossOver。仅保留对生成的“买入”订单的引用，以允许系统中最多只有一个同时订单。...如果在完成其工作后有新数据… 填充相应的行并返回True 如果没有可用的数据，因此解析已经结束：返回False 如果在幕后读取文件行的代码发现没有更多可解析的行，则可能甚至不需要返回False。...作为交易者未来，我本可以选择编写基于点数的计算和每轮固定价格的佣金，但那将是一个错误。

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长期活跃于期货市场的Aberration

通过Aberration系统原理窥探价格概率 1 为什么使用趋势突破类模型后可以获得收益，但是只能获得一个较低的胜率。...为了进一步说明偏峰肥尾，这里要引入“概率密度函数PDF（ProbabilityDensityFunction）”的概念，其可以查阅到的定义很简明：描述随机变量的输出值，在某个确定的取值点附近的可能性的函数...我的建议是如果是中长线趋势系统，应该坚持被打断后再寻找合适机会入场，因为放弃再次入场机会，可能会错过一次巨大的持续数月的上涨行情。...因为一手橡胶的价值远高于一手螺纹钢，所以这类高价值品种在止损时，需要的ATR比率较小，橡胶的测试是从0.5倍ATR值开始到4倍ATR值结束。...当然它比起大部分手工交易者的绩效仍然好太多了，这就是我们为什么要做量化的一个实际表现。

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FCoin交易所API文档

大家好，又见面了，我是你们的朋友全栈君。本文介绍FCoin API 介绍通过了解以下信息，您可以方便的使用 FCoin 提供的 API 来接入 FCoin 交易平台。...如 L20, L100. trade 表示最新成交, 最新交易. candle 表示蜡烛图, 蜡烛棒, K 线. resolution 表示蜡烛图的种类....WebSocket 首次建立连接服务器会发送一个欢迎信息服务器返回 { "type":"hello", "ts":1523693784042 } ts: 推送服务器当前的时间....获取推送服务器时间可以通过 ping 请求时服务器返回的 ts 和 gap 值获取推送服务器时间和数据传输时间差 gap: 推送服务器处理此语句的时间和客户端传输的时间差. ts: 推送服务器当前的时间..., "close":2.000000000, "high":2.000000000, "low":2.000000000, "count":0, "base_vol":0, "quote_vol

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vn.py源码解读（七、回测代码解析）

在runBacktesting函数中，也有这段代码。个人觉得，这里略微啰嗦了，为什么不用工厂模式来生产呢？ ...然后是crossLimitOrder函数，也是就限价单撮合函数中，根据回测类型判断成交价格。...# 先确定会撮合成交的价格，这里和限价单规则相反 if self.mode == self.BAR_MODE: buyCrossPrice = self.bar.high...# 若买入方向停止单价格低于该价格，则会成交 sellCrossPrice = self.bar.low # 若卖出方向限价单价格高于该价格，则会成交...此外，在计算回测结果的时候，calculateBacktestingResult函数中，到最后交易日，会用最后的价格平仓了解。

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为什么我的递归函数返回None

【漆学军】EA编程速成教程（2）第一个程序：下单

Python 算法交易秘籍（二）

厉害了，股票K线图还能这么画！

用一行Python代码创建高级财务图表

freqtrade 学习笔记

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机器学习股票价格预测从爬虫到预测(数据爬取部分)

【漆学军】EA编程速成教程（4）修改止损止盈

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趋势（五）利用python绘制烛台图

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基于机器学习分类算法设计股市交易策略

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