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问如何计算块中的协方差矩阵？
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Stack Overflow用户

提问于 2015-08-05 15:01:58

回答 1查看 1.5K关注 0票数 0

在函数"cov"中引入Matlab，计算给定矩阵C的协方差矩阵。如果C太大，例如1000*60000双倍，而我的计算机内存不足，则需要编写一个函数来计算给定矩阵C的块或块的协方差矩阵。我的问题是如何计算块/块的协方差矩阵？假设给定矩阵的大小为1000*60000双倍，我的计算机无法使用"cov"函数来处理。

matlab

math

matlab-guide

data-analysis

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2015-08-05 16:01:57

假设您有60000个变量的观测结果，那么您只需按块计算covaraince矩阵，然后将它们组合起来：

将你的观察结果分割成N大小的块(N必须确定是否适合你的RAM)
计算N块的协方差
将N‘’th块与前一个N-1块的总协方差组合起来

这里是关于如何组合协方差矩阵的讨论。基本上，您希望在处理这些块时同时跟踪它们的协方差和均值，然后通过利用它们的均方减去这里列出的协方差的第一个属性中所列均值的平方进行组合。

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/31836139

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