R语言如何做马尔可夫转换模型markov switching model

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上面的样本数据创建如下。x和y之间的关系数据根据时间改变。

x和y1，y2之间的关系如下图所示。

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数据

在马尔可夫转换模型中，观察数据被认为是从几个状态生成的，并且如上所示可以很好地分离。

观察到的数据

创建马尔可夫转换模型

模型公式

参数的含义是

：马尔可夫转换模型的状态数。在这里，它被指定为后面有两个状态。

：指定每个参数在状态更改时是否更改

：AR模型系数

:(在GLM的情况下）概率分布族

输出中的区制1和区制2表示模型的两个状态 。

可以看到区制2 与匹配。

从调整后的R方值看整体上有所改善。

 模型

对于每个状态，处于该状态的概率以阴影绘制

每个时间点的概率

每次获取状态和更改点

如果你想知道你在某个特定时间点所在的regime，那么就选择那个时刻概率最高的 。

异常值/变化点是状态更改的时间

因此，我们可以看到检测到在第一次数据创建时指定的变化点。