策略优化——样本外递进检验案例详解

在之前的文章中，我们对样本外递进检验进行了概念和参数的介绍。今天就以案例的形式，详细了解一下该功能的具体流程。

一、新建优化任务

用户在策略交易中新建了一个策略单元，数据源是000001的日线，公式是系统公式dualma。选中策略单元右键选择新建优化任务。

然后在工具栏打开策略优化界面可以看到优化任务的属性。

双击对应任务可以设置属性。

二、应用案例场景描述

我们对双均线dualma优化第一个参数。数据源的时间为2019/01/01-2019/10/31。

样本外递进检验的参数如图设置为：

单位样本数：1月；这样样本每个自然月为一份，分割总份数为10份

优化样本份数：3；启用优化累计上限为3

检验样本份数：1；启用检验累计上限为3

启用开始时间：暂不启用；间隔份数：0

三、算法流程图

下面两张图是算法的总体流程图和单次具体说明。

优化的过程如下：

1）切分样本，确定单元样本的大小。

总数据有10个月。一个月一份，总共有10份。

我们以样本1，样本2，样本3……样本10 表示每段样本。

2）取第一份优化样本，进行优化

第一份优化样本为3个单元样本，即样本123。优化确定最优参数比如是。

3）应用优化参数到，第一份检验样本，即样本4。

因为指标的计算需要历史数据，所以在真正要检验的样本前面，需要多运行历史样本。

真正要检验的样本是1份，即样本4；累计检验样本是3个月，所以多运行的历史样本是两份，即样本2和3。那么检验的时候，运行的是2月份到4月份。最后截取4月份这一段的资金曲线。

4）以真正检验的样本份数为步长（本案例是1份），移动窗口，确定下一次的优化样本的数据区间。

第二次优化，则优化样本取3份，从第2份到第4份。

5）重复上面2-4的过程.直到最后检验完所有数据。

最后一次的优化样本是7-9，即7月份到9月份，检验样本总共运行的是8月份到10月份，截取的资金曲线是10月份这一段的。

每一次的样本份数如下：

四、优化结果查看

运行完优化任务之后，双击策略单元可以弹出如下的优化报告。

优化报告会显示优化过程中各个阶段的分段报告和最后的报告汇总。

在分段报告的前面几个字段的简介。

“序号”：是第几次优化。点开则显示优化、检验和提取的三个报告明细。

参数段：显示本次优化选中应用于检验样本的最优参数

“时间段”：显示样本检验所使用的样本（包括预检验的样本）。

最后的汇总则是把每次的检验样本（不包含预检验的样本）的测试报告截取的汇总。

五、单位样本设置的更改

在进行样本外递进检验的时候，切分样本的方式有很多种。

如下图所示，可以按照bar，也可以按照自然时间周期。

六、间隔的作用

如果用户设置间隔份数为1，那么实际运行结果如下所示：

我们可以对比间隔份数为0的情形可以发现，检验样本相比之前都往后推后了一个月。

比如间隔份数为0，第一次优化，优化样本1-3月，检验样本2-4月，提取4月；

比如间隔份数为1，第一次优化，优化样本1-3月，检验样本3-5月，提取5月。

七、启用开始时间设置具体解释

启用开始时间则会复杂一点，比如我们设置启动开始时间为2019/02/06。那么设置如下图所示：

优化结果如下图：

我们可以对照下列的表格进行理解。

首先样本份数的确定，可以看到因为设置了启用开始时间为2019/02/06，所以2月份会被拆成两部分，2019/02/01-2019/02/11和2019/02/11-2019/02/28。这里注意2019/02/06是个休息日，2019/02/11是2019/02/06之后的第一个交易日。

第一次优化时，优化样本则不是用设置的3份，而是截止到开始时间为止。所以优化样本只有两份，分别是2019/01/02-2019/01/31和2019/02/01-2019/02/11。而检验样本也不是3份，而是只取了接下来的一份，2019/02/11-2019/02/28。提取样本就直接提取了这一段2019/02/11-2019/02/28。

第二次优化时，优化样本则使用了3份，2019/01/02-2019/02/28。检验样本也使用了3份，2019/02/01-2019/03/29。提取样本直接提取了最后一份2019/03/01-2019/03/29。

第三次到最后和第二次的结构一样，依次进行。