CTP期货量化交易API工作流程概述

MdApi工作流程

MdApi是CTP的行情接口，主要实现订阅、接收行情的功能。MdApi的工作流程可以概况为以下八步：

第一步，用CreateFtdcMdApi创建CThostFtdcMdApi实例，例如api。

第二步，创建CThostFtdcMdSpi实例，例如spi，用RegisterSpi将spi注册到api中。

第三步，用RegisterFront将行情前置地址注册到api中。

第四步，用Init()初始化api，初始化的过程就是与服务建立连接的过程。

第五步，与服务器成功建立连接时，回调函数OnFrontConnect会收到通知，此时用ReqUserLogin登录账户。

第六步，账户登录成功时，回调函数OnRspUserLogin会收到通知，此时用SubscribeMarketData订阅行情，用SubscribeForQuoteRsp订阅询价。此后，MdApi就可以正常工作了。

第七步，MdApi正常工作时，交易者需要在回调函数OnRtnDepthMarketData/OnRtnForQuoteRsp会收到最新行情通知时进行数据处理或者分发。

第八步，MdApi的本质是个子进程，所以需要调用Join方法，让主进程等待，才能正常运行。如果遇到连接成功后立即触发OnFrontDisconnected，错误代码8193，就可能是没有调用Join方法。

MdApi工作流程图

一般情况下，量化交易框架都会对第一至六步，以及第八步的操作进行封装，交易者只需要传递相关参数即可。需要交易者真正关心的是第七步，涉及到数据处理和数据分发。

TraderApi工作流程

TraderApi是CTP的交易口，主要实现（买卖开平撤）报单及查询的功能。TraderApi的工作流程可以概况为以下十步：

第一步，用CreateFtdcTraderApi创建CThostFtdcTraderApi实例，例如api。

第二步，创建CThostFtdcTraderSpi实例，例如spi，用RegisterSpi将spi注册到api中。

第三步，用SubscribePrivateTopic订阅私有流，用SubscribePublicTopic订阅公有流。

第四步，用RegisterFront将交易前置地址注册到api中。

第五步，用Init()初始化api，初始化的过程就是与服务建立连接的过程。

第六步，与服务器成功建立连接时，回调函数OnFrontConnect会收到通知，此时用ReqUserAuthMethod认证客户端。

第七步，客户端认证成功时，回调函数OnRspUserAuthMethod会收到通知，此时用ReqUserLogin登录账户。

第八步，账户登录成功，回调函数OnRspUserLogin会收到通知，此时标记状态。此后，TraderApi就可以正常工作了。

第九步，TraderApi正常工作时，交易者根据需要用Req开头的请求函数进行（买卖开平撤）报单及查询，对应的以On开头的回调函数会收到结果通知。

第十步，TraderApi的本质也是个子进程，所以也需要调用Join方法，让主进程等待，才能正常运行。

TraderApi工作流程图

需要注意的是，TraderApi在初始化之前需要订阅公有流和私有流；与服务建立连接之后需要先进行客户端认证，只有认证通过之后才可以登录账户；TraderApi的查询操作是有流量控制的，每秒只能查询1次，1秒内的连续查询不会收到结果通知。

Api函数命名规则

除了初始化Api环境时用到的函数之外，其他功能函数可以根据前缀分为以下几类：

* Req，执行请求。例如，确认结算单ReqSettlementInfoConfirm，录入报单ReqOrderInsert，录入撤单ReqOrderAction等。

* OnRsp，请求结果的通知。除（买卖开平撤）报单之外的请求，在执行成功之后获得通知，例如确认结算单通知OnRspSettlementInfoConfirm表示已成功确认结算单。（买卖开平撤）报单请求，在该请求通过交易前置时获得通知，此通知仅代表请求被交易前置接受，后续还需要进入交易队列、被执行等过程。例如，录入报单通知OnRspOrderInsert表示请求被前置接受情况。

*OnRtn，（买卖开平撤）报单请求的状态变化通知，或者公有流通知。以报单为例，报单状态每次发生变化，都会在OnRtnOrder中收到通知，当报单成交时，还会在OnRtnTrade中收到通知。OnRtnInstrumentStatus就是公有流通知的例子。

*OnErrRtn，执行错误结果的通知。例如上期所品种今/昨仓不足。未到交易所的错误结果在OnRsp中获得通知，只有到了交易所被执行时的错误，才在OnErrRtn中通知。

*ReqQry，查询请求。例如，查询报单ReqQryOrder，查询成交ReqQryTrade。

*OnRspQry，查询结果的通知。查询结果通知比较简单，一般就是一个查询请求对应一个查询结果。

如果看到这里您仍感到一头雾水，没关系，本文的主要目的是让您对一些概念有个印象。后期我们还会结合AlgoPlus制作相关教程，让大家理解这些过程。另外，在学习、使用CTP的过程中，您如果遇到问题，可以到www.ctp.plus量化研究社区进行提问。