TVP-VAR时变参数VAR系列文献和估计程序

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上一日，咱们研究小组引荐了"用Stata做面板数据分析, 操作代码应有尽有"，受到各位学者欢迎和好感。

以下是25篇关于面板（动态或静态）数据的文章，里面附上了程序和相关文献，基本上可以解决大部分面板运用中的问题。若有进一步深造需求的，可以到“面板数据研究小组”交流讨论。

今天，咱们小组引荐一下时变参数向量自回归模型，即TVP-VAR模型。TVP-VAR模型可以看作是状态空间模型与结构向量自回归模型的结合创新，其特点在于模型假定系数矩阵与新息的协方差矩阵均有时变特征，因此来自冲击强度和传导途径的改变都能在脉冲图中得到响应。

下面是一些使用TVP-VAR模型分析中国宏观经济变量关系的文献，里面有对这一模型或简或繁的介绍。

至于TVP-VAR模型的操作程序，各位学者可以根据下方三个链接到对应页面下载。如果有下载不下来的，或者遇到解释困难的，可以到面板数据研究小组交流讨论。