整合数据资源，提升风险管理部门的真实生产力

领新风管 干货满满

数据收集

风险管理部 偿付能力报告

共 计2500字 建议阅读时间6分钟

在这个信息化时代，大家越来越意识到数据的价值及重要性。对风险管理部门来说，“数据是生产资料”这个论断一点也不过分。

然而，在 Lexins领新 与同业的交流中，我们发现还有很多保险公司的风险管理部门依然处于数据缺乏的窘境中。因此 Lexins领新 决定剖析一下大家的困境，同时也给大家支个招，提出一些解决思路，供风险管理部门的同仁们参考。

风险管理，数据是王道

经营数据对各家公司来说去，其重要程度都不言而喻。一般而言，保险公司最成熟的两套数据信息系统分别是业务数据与财务数据系统，同时业务部门与财务部门也在公司最有话语权的几个部门之中。

而对于风险管理部门，在目前来看，还鲜少有公司已建成完善的风险管理信息系统。（关于风险管理信息系统的讨论，可参照Lexins领新之前发布的文章《风险管理信息系统——需要一步一步雕琢的艺术品》）大多数公司的风险管理部门还处于手工录入数据，或者从其他部门收集二手数据的状态。不仅无法保证数据的时效性，甚至无法验证数据的正确性及有效性。

在公司还没有完善的风险管理信息系统的时候，风险管理部门对数据的掌控程度，就极大的决定了风险管理部门所能发挥的作用，以及风险管理部门的话语权。风险管理部门所要管理的风险很多，涉及的部门也多，但如果总是从别的部门获得无法确认其有效性的数据，风险管理部门由如何判断其风险，并对风险进行管理与控制呢？

风险管理部门的工作，应采用定性与定量相结合的方式，制定风险管理制度以及梳理风险管理流程等是定性的方式，那么以数据为基础设定模型进行计算分析，以及对关键风险指标的监控等就是定量的方式。而用定量的方式进行管理风险最重要的基础就是数据。

据Lexins领新的了解，很多保险公司的风险管理部门都强于定性，弱于定量。而造成这一现象的原因，除了定量的方法对专业技能要求更高以外，更多的是因为风险管理部门缺乏有效的数据支持。

没有一手且有效的数据，难以进行精确细致的分析，那么风险管理部门的决策便缺乏依据，识别预警职责也难以落实到位。

获得一手数据，保障数据时效性

风险管理部门掌控数据的第一步，便是能及时获得有效的一手数据。

已有风险管理信息系统的公司，风险管理部门的数据信息都来源于风险管理信息系统。那么风险管理部门需要做的就是完善风险管理信息系统里的数据，让其满足公司风险管理的工作目标。

本篇文章 Lexins领新 更主要针对的是还没有风险管理信息系统的公司，风险管理部门该如何获取一手数据。

一般来说，公司对各部门的数据访问权限都会有一定的限制，业务、财务、投资、精算等部门都会有自己的BI或报表系统，风险管理部门可以向公司申请先从现有的数据与报表系统中将与风险管理相关的数据集中形成风险管理部门自己的报表。

此外，风险管理部门也可以直接向高管申请访问其他部门数据的权限，例如业务，财务，投资等可量化风险比较集中的部门，便于风险管理部门更好的通过量化的方法监控其风险。

而对于那些信息系统建设不完善，报表系统也不全面的公司，风险管理部门可以直接向高管层提出设立风险管理数据库，直接获得公司最原始的数据，然后由风险管理部门去分析。当然，这个方法对风险管理部门的数据处理要求很高，不如利用公司现有报表系统方便。

提升对数据的掌控能力

然而，风险管理部门对数据的掌控，也不只是能否能获得一手的有效的数据，更重要的是如何利用数据。

对于同样的数据，不同部门从不同的角度去处理与分析都会得出不同的结果，其作用也大不相同。很多的KRI指标会由相关部门直接计算，并报送风险管理部门，而风险管理部门需要能确认其准确性，并能在这些指标变动时，通过数据分析找到背后的原因。

此外，风险管理部门利用数据，还应该能全面的统筹公司风险，从大局找出最重要的风险指标，以及公司管理层每个决策背后的对各类型风险与各部门的影响与后果。同时，风险管理部门，还应该利用自身的技术优势，通过量化模型分析，及时找出各部门的重要风险点，并能提供优化解决方案。

数据只是基础，如何掌控及利用数据，才是风险管理部门能否真正发挥作用，提升话语权的重要因素。

利用偿付能力报告，实现风险管理价值

正如同业务部门主导业务发展，精算部门出具精算报告，财务部门出具财务报告，每个部门都掌握着一些具有核心价值的报告和工作。风险管理部门要想全面掌握数据，一个具有核心价值的报告也必不可少。

从保险公司经营来看，业务与财务的价值不言而喻，而对于风险管理的重视在公司整个经营环节或许显得没那么迫切，尤其是一些还处于业务发展阶段的中心公司。那么，若想提升风险管理的重要性，就只能依赖于监管导向，这也是为什么在偿二代推出之后，大家对风险管理的关注度才大幅提升。

因此，基于偿二代体系下的偿付能力报告，则是风险管理部门核心价值报告的不二选择。偿二代最大的特点是以风险为导向，而偿付能力报告，就是一个全面的风险管理报告，包含了公司所有的风险管理信息，可量化风险数据，SARMRA评估结果，以及对各项风险管理措施的说明。

如果由风险管理部门主导偿付能力报告的编制，那么所有的数据也就应该且必然的由风险管理部门掌握。同时风险管理部门也能更有针对性的偿付能力数据进行分析，及时了解关系风险指标变动与公司整体风险状况。

而且，偿付能力报告也最适合由风险管理部门主导。

首先，偿付能力报告涉及的部门特别多，与风险管理部门需要管理的风险承担部门基本一致，通过这个报告，既可以加强风险管理部门与各部门的沟通，又可以提升风险管理部门对各部门具体风险的了解。

此外，无论由哪个部门主导，均需要从其他部门收集资料或数据，而偿付能力报告还要包括很多风险分析的内容，需要风险管理部门去撰写，因此由风险管理部门主导最为方便。

最重要的是，风险管理部门还要制定风险偏好，并采用定性、定量相结合的方式，确定各类风险的风险容忍度和风险限额；而偿付能力报告里的数据恰好是制定风险偏好最主要的数据依据之一。

如果说偿付能力计算是从公司各经营活动结果去计算公司最终偿付能力充足率的正向过程，那么风险偏好体系便类似于他的逆运算，需要从公司容忍的偿付能充足率结果去倒推每项风险的限额。如果风险管理部门不熟悉整个偿付能力的计算体系，由如何能制定出准确的风险偏好体系呢?

总而言之，风险管理部门在发展初期，首先要能获取数据，然后再逐步提升对数据的掌控分析能力。偿付能力报告是一个很好的载体，通过这个在监管导向下具有重要作用的报告，风险管理部门可以更好地获取数据，提高管理层对于风险管理的重视程度，同时通过强化自身的能力，整合公司资源，实现真正意义上的全面风险管理。