机器学习与CTA周报：期货之间联动性

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周（2018.7.16-2018.7.20）

本周收益：1.16%

最大回撤：-0.41%

机器学习商品期货策略

上周收益：-1.65%

最大回撤：-2.53%

下周没有大概率看多的商品品种；

下周大概率看空的商品品种是：白糖。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益：-1.99%

最大回撤：-2.87%

下周大概率看多的商品品种是：燃油；

下周大概率看空的商品品种是：铅。

■风险提示：

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

本周点评

本周股指期货继续震荡，日内反转非常的多，往往上午和下午走势反向。这给传统的趋势策略以很大的挑战，而机器学习类型策略由于不完全是趋势策略，所以往往能够有相对趋势策略更好的表现。

本周焦煤，螺纹钢，铁矿石都有上涨（小幅反弹）。可能是受资金面的影响或者是贸易战的余波的影响。

焦煤、焦炭、动力煤、铁矿石、螺纹钢是相互之间相关性非常高的品种。焦煤经过冶炼能成为焦炭，而焦炭是钢铁行业重要的还原剂和能源，因此对铁矿石和螺纹钢有着重大的影响。而动力煤和焦煤共同从煤炭而来，有着共同的渊源。所以这些相关性往往都在0.7-0.9之间。

策略追踪

（1）机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（1）》一文中所展示的策略

本周收益：1.16%

最大回撤：-0.41%

（2）机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（3）》一文中所展示的策略

上周收益：-1.65%

最大回撤：-2.53%

根据模型给出的下列信号：

下周没有大概率看多的商品品种是；

下周大概率看空的商品品种是：白糖。

（3）机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益：1.99%

最大回撤：-2.87%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品品种是：燃油；

下周大概率看空的商品品种是：铅。