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我知道我应该使用矢量化来加快速度，但我不知道如何在我的示例中做到这一点。任何帮助都将不胜感激。我的问题的背景是，我需要计算不同股票一年的每日价格数据的平方差和(SSD)。我需要为1046只股票列表中的两只股票的每一种可能的组合计算这个SSD，这些股票保存在pandas数据框中(以及它们的价格数据)。到目前为止，我有两个for循环，这两个循环只计算列表中第一个股票和每个其他股票的每个可能组合的SSD。目前，我很乐意对这两个循环进行矢量化，以便让它们更快。
浏览 22提问于2021-07-08得票数 1
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一个包含在NSE上列出的股票的价格，股票代码作为列名，日期作为索引。另一张包含500只可交易股票的表格(每天都有不同的股票)。我正在尝试创建第三个Dataframe，它将从第一个DF获取数据并将其映射到500个股票。有没有办法将其矢量化或减少所需的时间？ ?
浏览 18提问于2021-08-30得票数 0
这是一部量化的作品。我使用以前的工作，通过基于移动平均线、MACD、KDJ等的技术分析，筛选出一些所需的股票(候选股票)。现在，我想检查候选股票的基本值，在本例中为ROE。pd.DataFrame({'ROE_Mean': ROE})这是DOM
C:\Users\Mike_Leigh\.conda\envs\LEIGH\python.exe"P:/LEIGH PYTHON/C
浏览 1提问于2020-06-06得票数 2
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，$AAA.Close的相关矩阵，用于QuantMod中的一个有点大的股票列表。关于如何将其设置为脚本或特定的命令行，有什么想法吗？非常感谢。
浏览 3提问于2018-06-23得票数 0
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我正在R Markdown (在学校)做一个实验室，在那里我已经下载了一只股票的历史价格(日)值，为期十年，然后我将绘制股票的每日数据。
我的问题是，股票的每日数据是什么？
浏览 1提问于2022-05-15得票数 1
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我有一个数据帧，其中包含日期作为行，列作为特定日期(“n$investment”)中的每个股票的日期。另外，我有一个系列("portT")，其中包含每个日期所有股票的总投资总和(系列大小: len(ndate)*1)。以下代码通过将ndate每行的每个元素除以当天的总和来计算每个股票/每个日期的权重：for i in range(0,l):
port1.iloc我试图通过矢量化来做到这一点，但没有成功。
浏览 0提问于2018-05-15得票数 0
我编写了一些非常简单的代码来模拟股票价格，假设股票价格每天在-2%和+2%之间随机波动(它过于简单，但出于演示目的，我认为它比使用GMB公式更容易)。据我所知，我也许能够使用矢量化，但我不知道如何使用。
基本上，我所做的是创建100个模拟，假设一年中有256个交易日，每天之前的股票价格乘以一个介于.98和1.02之间的随机数。据我所知，这并不好，但作为一个新手，我在向量化方面遇到了困难。我在网上读到过，根据我的理解，你会尝试将它们转换成矩阵，并使用矩阵乘法，而不是使用循环，但我不确定如何在这里应用。有谁能
浏览 16提问于2019-07-11得票数 1
我在想，在股票市场中，最常用来表达消极(或积极)的词是什么？如果某只股票的价值正在下降(或增加)，那么什么词最有可能出现在报纸上？
最终目标:将一篇从网上获取的文章归类为描述股票的增减。
浏览 0提问于2018-04-08得票数 0
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我正在寻找一个秘密分享方案，是一个强大的抗噪音，股票将是噪音。我们不想完全地重构秘密，带噪声约束的噪声重建是足够好的。如果我们在股票中加入噪声，使用k点，则重构的多项式会很有噪声。然而，获得无限多的点将导致一个完美的重建。有什么工作可以量化这种重建噪音吗？
如果你知道任何其他的想法或其他分享计划，那也将是伟大的！
浏览 0提问于2020-10-13得票数 1
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定量金融研究语言
、、
我正在开发一个解释型量化金融库，主要用于股票衍生品的快速原型设计。我没有任何使用这些语言的经验(我听说过Goldman-Sach的俚语，但从未见过)。
浏览 2提问于2011-01-30得票数 6
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我有两只熊猫在某一地点的某一地点收到某一件物品。ID Date Challan No From Location To Location Item Quantity Remark10 2021-09-01 345 Admin dkl-kunjakant pipe 1000 ert
#Item Dis
浏览 2提问于2021-09-11得票数 1
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我一直试图在Pandas/Python中构建我自己的简单的矢量化回溯测试器，以创建一种简单的方法来测试一些交易策略。我一直在使用这个作为指南，它非常有用。我想做一个简单的投资组合回溯测试，比如10只股票/ETF。对于每只股票，我将有一个数据，它将有一个日期作为一个行索引和列将是开放，高，低，收盘价为该日期(金融时间序列数据)。我需要一个列多索引(0级是股票名称，1级是关闭，开放，高，低等)，并考虑到我的初学者熊猫的地位，这使事情复杂的我。
浏览 0提问于2021-06-30得票数 0
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2019-01-01BB 2012-01-01我遇到的一个问题是，我创建的数据集包含一些股票，这些股票在不同的日期公开，所以我试图创建一个列，指定股票代码出现的第一个日期。我正在阅读向量化for循环以提高计算速度，但除了if/else类型的语句之外，我还不清楚它到底是如何工作的。有人知道如何对其进行矢量化以提高其速度吗？如果是这样的话，我将非常感谢！
浏览 2提问于2020-06-14得票数 2
我正从python迁移到C，希望更快地实现，并尝试学习C中的矢量化，相当于python矢量化。例如，假设我们有二进制数组Input_Binary_Array，如果我想要将索引的每个元素(例如，i )乘以2**i，然后在python向量化中，将所有非零的求和进行如下操作：1.常数(标量)元素加法，减法，除法两个给定的相同大小的数
浏览 3提问于2022-07-13得票数 1
我正在测试两个具有相同架构的CNN(我正在用Windows操作系统在我的笔记本上测试它们)：
第一个模型:使用TensorFlow优化的TFLite模型及其权重量化(使用Python进行转换，用tensorflow.lite.Optimize.DEFAULT量化)。第二个模型:使用TensorFlow优化的TFLite模型及其权重和激活，对进行量化(使用Python进行转换，用tensorflow.lite.Optimize.DEFAULT +进行量化，给出一个有代表性的数据集实际上
浏览 2提问于2021-02-04得票数 0
如何将量化的元素放入构建的内容中？我看到它被包含在获取的依赖项中，但我没有看到量化的元素实际被构建。在交叉编译的目标上使用量化网络加载示例网络，并使用python在主机上转换为量化网络(并优化反量化/量化操作)，然后将其保存下来以供目标上的基准测试使用的过程？
浏览 1提问于2016-07-06得票数 0
在Python3.7中运行"tensorflowjs_converter“时。它报告了错误：
TypeError: JSON内容被要求是一个dict，但是找到了类‘’list‘。，文件"C:\Users\admin\AppData\Roaming\Python\Python37\Scripts\tensorflowjs_converter.exe__main__.py"，第7行，文件"C:\Users\admin\AppData\Roaming\Python\Python<
浏览 4提问于2019-12-05得票数 0
yahoodata.loc['Adj Close']它运行良好，但我最近注意到一个问题，它不能下载股票我有一个名为" stocks“的所有股票的列表，下面是我所做的，但它仍然没有显示其中带点的股票的数据：stocks_dash = str(stocks).replace('.','-')
stockslist = sto
浏览 19提问于2017-07-29得票数 1
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