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我有兴趣为Interactive Brokers的API尝试Python包装器，但我交易的是期权价差(主要是铁鹰)，而不仅仅是单个期权。
有没有一种合理的方法可以用ibPy做到这一点呢？
浏览 0提问于2015-11-29得票数 1
2回答
我打算在C#应用程序()中使用QuantLib，但我不信任他们的.NET转换项目(太不成熟了)。
我只需要期权估值部分。
有人在托管应用中使用它吗？最好的方法是什么？
浏览 1提问于2013-05-05得票数 2
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我有一列我想要的期权类型(看涨期权或看跌期权)，还有一列是我想要期权收盘价的日期，期权到期日和期权执行日期。根据这些信息，我想在close上找到期权价格。
我写了下面的公式，试图找到3/8/19的3600呼叫的价格，到期时间为12/20/19，但它给出了一个#N/A连接错误。
=BDP("SX5E 12/20/19 C3600"，"px_last"，"03/08/2019"，"03/08/2019")
我希望得到上面描述的内容，但得到了#N/A错误
浏览 2提问于2019-07-16得票数 0
另一个来自QuantLib新手的问题。我想用国债收益率曲线为美式期权定价，但不确定应该调用哪个API来构建收益率曲线。 例如，这是treasury.gov的国债收益率。 Date 1Mo 2Mo 3Mo 6Mo 1Yr 2Yr 3Yr 5Yr 7Yr 10Yr 20Yr 30Yr
07/01/20 0.12 0.12 0.14 0.17 0.16 0.17 0.19 0.31 0.52 0.69 1.20 1.43 如何将其转换为收益率曲线，用于为美式期权定价？我应该使用哪个API？顺便说一下，我使用的是python
浏览 33提问于2020-07-16得票数 0
这可能是一个愚蠢的问题，因为我刚刚开始研究QuantLib。(我使用的是python API。)隐含波动率的计算似乎不需要定价引擎。如果是，使用的是哪个定价引擎？我对美式期权的隐含波动率很感兴趣。
浏览 37提问于2020-06-26得票数 1
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我是在交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是，他们只计算V30 (使用30天后到期的期权来计算股票的隐含波动性)。我需要用期权计算股票的隐含波动率，期权将在60天和90天内到期。
问题:使用60天零90天内到期的期权计算一只股票至少全年的隐含波动率，得出如下结论：
TWS不提供V60或V90。
TWS在3个多月内不提供单个期权的历史定价数据。
所尝试的解决办法：
使用TWS提供的V30，提供V60和V90，这样的事实是，期权价格通常会表现为倾斜(水平偏斜)。然而，这个尝试的解决方案的问题是，倾斜并不总是有一个正斜率，所以我不能
浏览 1提问于2016-12-24得票数 2
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对于预订中的2个人，我有一个功能良好的查询，它响应正确的结果，只不过它只发布了四次结果，而不是一次。
结果的呼应应是：
期权总额：94美元
相反，回声是：
期权总额：94美元
期权总额：94美元
期权总额：94美元
期权总额：94美元
下面是关联的查询和PHP代码：
$optquery = "SELECT t.ibtp, c.ibt
FROM clients c, tourprices t
WHERE c.tourstart = t.tourstart
AND c.tourbk_i
浏览 3提问于2012-10-24得票数 0
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我更多的是一个新手在R，并一直试图建立一个公式，以定价美式期权(看涨或看跌)使用简单的蒙特卡罗模拟(没有回归等)。虽然欧洲类型期权的代码运行良好，但它似乎高估了美式期权(与二项式/三叉树和其他定价模型相比)。
我将非常感谢您的投入！
我所采取的步骤概述如下。
1.)用m+1步骤模拟n个股票价格路径(几何布朗运动)：
n = 10000; m = 100; T = 5; S = 100; X = 100; r = 0.1; v = 0.1; d = 0
pat = matrix(NA,n,m+1)
pat[,1] = S
dt = T/m
for(i in 1:n)
{
for (j in
浏览 4提问于2018-04-25得票数 2
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蟒蛇的表面图
、、、
我在googled上搜索了这个问题，发现了：，但是把它应用到我的问题上令人难以置信的困惑。我也看过matplotlib网站，但很难弄清楚这些论点。
目前，我有一个矩阵U，其中每一行I是一个看跌期权的价值，由于某个股票价格在时间i。例如，当股票价格为0时，U0,0是期权的值。U1,0是股票价格为0时的期权价值。U1,1是当股票价格是第一个节点时，期权的价值。
我想要一个三维图，即显示期权价值随时间而相对于股票价格的演变。
X轴:股票价格Y轴:期权价值Z轴:时间。
有人能帮帮我吗？谢谢，詹姆斯
浏览 3提问于2015-08-11得票数 0
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我有幸运抽签期权表，其中有两种期权，一种是股票期权，第二种是普通期权。
现在，我必须检查股票数量，然后才能得到随机期权。
我已经将查询写成如下
set @percentage = 100 * rand();
select bkt_lucky_option.*,bkt_lucky_option_stock.option_stock_qty
from bkt_lucky_option LEFT JOIN bkt_lucky_option_stock ON bkt_lucky_option.lucky_option_id = bkt_lucky_option_stock.option_lucky_
浏览 1提问于2017-06-29得票数 0
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我有一些美国股票和相应期权(看跌期权和看涨期权)的价格数据。我正在寻找一个Java库来帮助推导出一些理论上的希腊语(增量、伽马等)。
有什么建议吗？
浏览 4提问于2012-04-22得票数 1
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我正在尝试使用quantlib来为同时具有可赎回和可卖出期权的债券定价。我见过使用ql.CallabilitySchedule()为可赎回债券定价的例子。我想问一下如何在ql.CallabilitySchedule()中包含看跌期权和看涨期权的日期和执行价。 谢谢。
浏览 24提问于2021-10-06得票数 1
1回答
一个数据库有两个表:一个用于股票(股票)，另一个用于期权。这些是单独的表，因为它们具有不同的信息。例如，stocks表有一个股票代码列和一个(主)交换列；options表有一个股票符号列、一个指向equities表的FK列、一个执行价格列、一个过期日期列和一个右(看跌/看涨)列。我认为将它们分开放在两个表中是一个好主意，尽管这是值得商议的。
我需要在数据库中存储交易(或订单或交易)。一笔交易就像“在2012-04-14以200美元的价格购买100股IBM股票。一笔交易可以涉及股票或期权。交易是否应该存储为一个表，一列指定交易涉及股票还是期权，另一列是指向stocks表或期权表的FK ?还是应该
浏览 2提问于2012-04-25得票数 4
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是否有任何经纪公司或电子经纪公司提供具有股票期权和/或外汇期权交易能力或功能的MetaTrader终端平台？
浏览 1提问于2017-04-19得票数 1
这是我到目前为止正在运行的代码：‘库(Quantmod) getSymbols(Symbols="^VIX") VIX=data.frame(VIX)头(VIX)尾(VIX) getQuote("^VIX")
vix_opt=getOptionChain("^VIX")
#head(vix_opt1$calls)
vix_opt1=getOptionChain("^VIX", c("2020-10-28","2021-03-17"))
names(vix_opt1)
vix_optall=g
浏览 9提问于2020-10-25得票数 0
1回答
:)我想问你一些关于R的plot的事情，如果有人能帮我，我会很高兴的！
我写了一段Heston Model in R代码。它产生了一个期权价格的向量，让我们称之为H1。
每个期权价格(向量H1的每个元素)对应于一天。向量非常长( 3556个元素)。我想把它画出来，并对图表进行分析。我使用了函数plot(.....)。然后我希望在axis x上有dates，在axis y上有我可选的prices。因此，我使用函数axis(1，z) (其中z是包含所有3556日期的向量)和axis(2，H1) (其中H1包含所有3556期权价格)。
关键是所有的日期和期权价格都包含在我的图中:/它看起来非常糟糕，
浏览 0提问于2014-01-16得票数 0
我正在尝试使用Python中的Quantlib为股票期权(美式)定价。
除了股息表之外，我还想包括一条隐含的回购曲线(股票借入)。我浏览了一下Quantlib，但只找到了处理离散分红的解决方案，而没有额外的回购曲线。
有没有办法做到这一点，一个现成的替代方案？
浏览 12提问于2018-02-27得票数 2
1回答
如何跳过返回错误消息的迭代
、、、、
下面的代码是根据列表(股票代码)中股票的特定代码来获取股票期权数据的。它也是基于股票期权的到期日。但是我得到了这个错误："ValueError: error 2021-07-30 But be found。Available Expiration : 2022-01-21,2023-01-20“。我相信这是因为某些股票没有在2021-07-30到期的期权，但不知何故出现在了我的列表中。如果没有可用的到期日: 2021-07-30，我如何结合continue语句来跳过期权报价器？ opt_df = DataFrame()
for symbol in tickers:
tick
浏览 23提问于2021-07-29得票数 1
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我有一些期权的数据，我想用看涨或看跌期权的条件来绘制数据。以下数据如下所示：
underlying_last exchange ... IVBid IVAsk
underlying ...
BP 39.00 * ... 0.0000 4.0743
BP 39.00 * ... 0.0000 3.0846
BP 39.
浏览 20提问于2020-02-14得票数 0
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您是否可以在同一脚本中使用bash "getopts“函数两次？
我有一组期权，根据具体期权的价值，这些期权的含义是不同的。由于我不能保证getopts将首先计算该特定选项，因此我希望仅使用该特定选项运行一次getopts，然后使用其他选项第二次运行它。
浏览 2提问于2008-09-28得票数 4
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Black方程的导数给出了每个期权合约的delta，IV，和其他"greeks“(也就是导出期权隐含波动率的方程，很容易得到)。
问题：
Q1:：券商如何将链中所有期权的IV读数组合起来，对其进行适当的权衡，解释波动率倾斜等问题，并得出代表整个链隐含波动率的到期时的总体隐含波动率？
Q2:有什么共同的方法吗？
浏览 3提问于2016-04-05得票数 3
我是python的新手，所以这个问题可能很简单，无论如何，感谢您的耐心：
当我试图调用牛顿-拉夫森方法来计算看涨/看跌期权定价的布莱克-斯科尔斯公式中的隐含波动率时，第一件事是，scipy.optimize中的牛顿方法似乎计算函数的零点，但在布莱克-斯科尔斯公式中，我希望函数的值是期权价格，而不是零。(我是编程新手，所以我对一些技术不太了解。)我是否应该编写另一个函数来执行以下操作：
def f(sigma, price):
return bsformula(S0,K,r,T,q,sigma) - price
然后，在调用牛顿方法时，它将args=()作为函数中的一个参数，我的代码如下
浏览 1提问于2013-08-26得票数 3
1回答
对于每个定义的长选项，getopt是否都需要一个短期选项？换句话说，我是否可以有一个长期权，而不需要定义一个等价的短期期权。
浏览 0提问于2021-07-24得票数 -2
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这是我的代码**=IIF！Payer.Value=“住宅选项”或“住宅选项ICF"，RTRIM(Field！Facility.Value)，""，”") **
设施(需要做一个公式:如果付款人=‘住宅期权’或‘住宅期权ICF'，设施，其他’)
浏览 5提问于2022-11-21得票数 0
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我改变了magento中的一些函数，去掉了价格中的小数。该解决方案似乎适用于没有选项的简单产品，但当选择该选项时，具有选项的产品仍会显示.00。具有讽刺意味的是，期权的下拉列表显示了没有小数点的期权的额外成本，但选择了期权的主要价格仍然显示了小数点。这可能是在js文件中吗？configurable.js有reloadOldPrice()方法，我试着转储它，但是价格变量总是0，有什么想法吗？
浏览 1提问于2013-04-26得票数 0
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我正在尝试建立自己的预测市场，我正在考虑算法。也就是说，如何根据买入和下单的数量调整合约价格。我现在使用的基本算法有两种：
对于是/否事件(即，要么事件发生，要么没有发生)，我只是取说它将发生的人的百分比，并将其作为合同价格。如果90%的人说它会发生，价格在90美元(假币)。如果事件发生，合约将以100美元的价格变现，0美元表示没有。
对于有一定价值的项目(比方说运动员的“权力评级”)，我设定一个IPO (我猜测它将在哪里变现)，并对IPO应用一个百分比的增长。因此，如果看跌期权比看跌期权多80%，那么我就会在IPO中增加80%。我加了一点稳定剂，这样早期的订单就不会造成很大的跳跃(即第一个订
浏览 5提问于2009-04-03得票数 8
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在boost中没有长期权的情况下，人们将如何指定短期权？
(",w", po::value<int>(), "Perfrom write with N frames")
生成以下代码
-w [ -- ] arg : Perfrom write with N frames
有没有办法只指定短选项？
浏览 0提问于2010-09-02得票数 15
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在python中，可以使用以下命令计算期权价格：
from math import *
def bs_call(S,X,T,r,sigma):
d1 = (log(S/X)+(r+sigma*sigma/2.)*T)/(sigma*sqrt(T))
d2 = d1-sigma*sqrt(T)
return S*CND(d1)-X*exp(-r*T)*CND(d2)
请指导我这样做(更喜欢使用内置函数，如果有的话)，朱莉娅。
浏览 10提问于2020-05-11得票数 1
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我知道这个标题听起来不太可能，给我点时间。我们有一个开放标准的行业组创建的XSD模式。在我们的服务中，我们希望客户能够在提供数据时使用JSON或XML。在这种情况下，最好的做法是什么？
将JSON有效负载转换为XML并对XSD进行验证。
将XSD转换为JSON，并根据其自己的模式验证每个内容类型
将XSD转换为基于语言规范的类，并在代码中进行模式验证，然后在api中间件中处理内容协商。
秘密超级期权
FWIW，这些XSD模式并不简单:大约4000行长，多个名称空间，它们之间共享了6个常见的模式。更改很少(每两年一次)，但新模式的添加频率要高得多(每年10次)。
浏览 1提问于2018-07-16得票数 1
1回答
我有一个考题，我必须使用Black和Schole公式找到看跌期权和看涨期权的增量。
我找到了一个为我做这件事的网站，所以我在代码中找到了这个函数：
getDelta: function(spot, strike, volatility, riskfree, dividendy) {
var self = this;
var d1 = self.getD1(spot, strike, volatility, riskfree, dividendy);
var Nd1 = phi(d1);
// Interesting line
var result = M
浏览 1提问于2020-06-06得票数 0
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我正在试图寻找历史数据的看跌期权，为Ethereum和比特币。我没有运气找到它。到目前为止，我只能得到当前的期权价格及以上。有人知道我在哪里或者怎么找到这些数据吗？
浏览 0提问于2023-01-10得票数 0
3回答
我需要下载股票代码的历史“股票数据”和当前的“期权价格数据”。谁能给我指一指正确的包裹。我试过yahoo-finance软件包，但它不起作用。有没有人可以发布一个代码片段来下载同样的代码。我看过几篇下载股票数据的帖子，但都没有下载期权数据的帖子。因此，任何帮助下载两者的人都将不胜感激。
以下是来自雅虎财经的历史数据和期权数据的链接，仅供参考。
浏览 2提问于2018-12-19得票数 1
这里是蟒蛇的初学者。我想为基本选项分析做一些简单的计算，如三组DataFrame (spot_table、div_table、opt_table)所示。
我在这里要寻找的是，在python中做一个与excel的"sumifs“函数类似的事情，以得到”想要的结果“表。
应用股利(a_div)，例如，对于opt_table中的每个期权合约，都会从div_table中寻找相应的und和Ex-日期。期权到期前的任何股息都将包含在a_div栏中。
应用现货(a_spot)，例如，对于opt_table中的每个期权合同，都会从spot_table中寻找相应的现货价格。
spot_t
浏览 2提问于2017-05-31得票数 0
3回答
什么时候重构？
、、
因此，我编写了我的第一个Python应用程序，它的大小不算太小，我在程序上这样做，因为这是我迄今为止最好吸收的信息。现在我想重构它，尝试并(最终)理解类和OOP。我的问题是关于设计类的最佳实践，因为一个人从一个简单的开始发展。
比方说，我有一个应用程序，用来模拟短期股票看跌期权的投资组合。这意味着，在任何特定时间，我都可以拥有一个投资组合(容器)，包括持有的卖空期权，以及多头股票(来自后来被行使/分配的短期期权)。
所以在名词方面，有很多事情要做。有适用于任何股票期权的数据/属性/方法、特定于空头期权的数据/属性/方法(vs看涨期权)和特定于空头期权的数据/属性/方法(vs长看跌期权)。我可以
浏览 2提问于2014-02-20得票数 3
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2回答
对于正确的金融外汇期权定价，我需要两个日期之间的确切工作日数。这些日期在未来可长达10年，适用于两个不同的国家。因此，我需要提前知道这两个国家在这两个日期之间的假期。目前，我计划将自己限制在G20国家。
有人知道Python模块是否存在，哪些模块包含假日列表？
还有其他地方可以找到节日清单/文件吗？
浏览 1提问于2009-06-22得票数 13
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雅虎财经上周(再次)改变了其网页格式，数据不能复制、下载或删除，因为数据显然是间接加载的。(我可以在调试器中看到它。)
雅虎财经API目前不会返回单个期权符号的期权数据，更不用说到期日的表格了，YQL显然也不会。
过去一周，有没有人成功地从雅虎财经网站下载或抓取了期权数据？如果是这样的话，是怎么做的？
这可能无关紧要，但我主要使用perl。
这个问题是关于编程的，因为下载数据肯定是编程的一部分。
浏览 20提问于2016-07-31得票数 6
1回答
我有一组数字数据(碰巧期权看涨期权价格是按罢工来组织的)。
我想计算R中的第二个导数。
我能够拟合一条平滑的曲线。
call.lo <- loess(mid ~ strike, df.x, model=T)
但我坚持从这一点到差异化。
感谢您的帮助，谢谢。
浏览 3提问于2014-03-24得票数 1
我正在尝试使用QuantLib在Java中做期权定价，我已经下载了相关的jar库和动态链接库，它们工作得很好。我只是希望找到一个简单的Java期权定价代码的例子，然后我可以扩展。这里有一个C++示例：
但是我不知道如何创建Java版本。
干杯普亚
浏览 7提问于2020-09-11得票数 1
在下面的代码中，我混合了短选项和长选项。还请注意，“--longoption2 1”由"=“分隔，但是getopt没有区分空格和=作为长选项。相反，对于短期权，任何紧跟短期权(x，y，z)的东西都被认为是期权的值。请注意，"-x:shortvalue1 -y shortvalue2 -zshortvalue3“x由:，y与空间分隔，z甚至没有被任何东西分隔，但仍是getopt解析，正如我所能想象的。
import sys, getopt
commandoptions = "--longoption1=longvalue1 --longoption2 longvalue
浏览 1提问于2018-03-05得票数 0
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一直在寻找答案，但什么也找不到。它似乎坚持说它找不到指定的文件，然后检查PATH，但即使这样也看不到它:/我将目录放在PATH：中
程序：
from selenium import webdriver
driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://www.google.com/")
错误：
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\dilri\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\lib\site- p
浏览 2提问于2017-03-12得票数 0
我是quantlib的新手，准确地说，我只是使用excel插件。你现在是否有可能在为美式期权定价时，称为收益率期限结构和波动率曲面(相当确定可以)？该对象的名称是什么？在我找到的为美式期权定价的例子中，这些数量不是对象，而是直接的标量(使用qlBlackConstantVol和无风险利率的两倍)。谢谢
浏览 16提问于2017-08-08得票数 0
我正试图用几何布朗运动来定价一种杠杆式低价(LDAO)障碍看涨期权。
我的python脚本在下面。我不知道如何正确地模拟当股票价格上涨时增长的障碍B和杠杆因素，这些因素会使收益倍增。
该选项的特点如下。
LDAO的“杠杆”部分如下所示。当你买入买入期权时，你只需支付基础资产现货价格S0的一部分。卖方提供融资F0，以购买其余的。换句话说，期权的买入价格是：P = S -/- F.As a buyer，您支付利息i关于融资水平的F.The“下落不明”部分的结构如下。当基础资产的价格S跌破壁垒B时，期权被取消，标的资产以活跃的市场价格出售。当现货价格S1低于融资F时，您的最终价值为零。如果现货价格高
浏览 4提问于2020-06-29得票数 1
3回答
我需要帮助破译网址末尾的日期数字: view-source: --它看起来不像是公历的序列号，但在雅虎，它代表的是2015年6月19日。我的目标是编写一个Python代码段，它将从我的yyyymmdd输入创建一个有效的Yahoo date数字，这样我就可以为任何股票代码(不仅仅是XOM)和表示为yyyymmdd的期权到期日期生成一个有效的url。谢谢!
浏览 2提问于2015-05-12得票数 3
我想输入一个网址到谷歌，并获得特定股票的所有期权链数据。有没有指南告诉你如何使用它，比如如果我想在不知道单个到期日的情况下抓住明年到期的所有期权，或者如果我只是想要一个特定的执行价格？我发现了另一个问题，它给了我基本的轮廓，但没有具体说明细节：
浏览 0提问于2013-04-16得票数 2
5回答
我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算python中的隐含波动性。我有关于1+百万行的期权数据，我想要计算其隐含波动率。计算IV的最快方法是什么?我试过使用py_vollib，但它不支持矢量化。大约需要5分钟。去计算。有没有其他的库可以帮助提高计算速度。在每秒都有数百万行的实时波动率计算中，人们使用什么？
浏览 10提问于2020-04-18得票数 3
1回答
我有一个想要截取和记录HTTP选项调用的用例。我知道这些是由浏览器作为CORS的一部分来完成的
我尝试过使用XMLHttpRequest，也尝试过通过"fetch“事件截取的服务工作者。
然而，我只能捕获非期权调用(GET、PUT、POST)
我如何截取期权调用？我清楚地看到它们正在网络选项卡中完成
浏览 2提问于2020-01-16得票数 1
1回答
我不确定这个是否适合这里。但我将使用vollib (py_vollib) / lets_be_rational python库计算期权的隐含波动性。无论如何，其中一个输入因素是Sigma，它被解释为按年化的std dev./volatility。他们总是选择0.2，我看不出有什么解释。
implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations函数似乎不依赖于年化波动率。
这是必要的投入吗？我看到了一些迭代代码，无法确定它们是否使用二叉树来计算隐含波动率。
浏览 0提问于2018-02-12得票数 0
1回答
对于二元期权预测(上升，下降)，我在R中尝试随机森林，但重要性度量和OOB在我的情况下是有偏见的。
我找到了，但它与Python有关。
是否有一种用于自动特征选择的R包方法
是基于AUC的
也许我可以定义我自己的评价函数(挣来的钱是召回率和精确率的函数)。
也许允许我指定交叉验证方法:随机选择训练和测试用例是有偏见的，因为有时间序列数据，其中测试数据必须比训练数据晚。
浏览 0提问于2015-11-23得票数 2
1回答
下面这个问题，
我希望模拟价格的变化，而用户给出一个买卖订单，就像真正的股票交易所。(我制作一个用例来帮助您理解。)
初始状态“股票期权示例”：
X公司，股票期权的价格20,000美元
使用以下PHP脚本，CRON任务每秒钟就会产生价格变化：
function stockVariation($price,$max_up,$max_down)
{
// Variation calculate, with volatility max (10 to 100)
$ratio=(mt_rand(0,$max_up)-mt_rand(0,$max_down))/10000;
//
浏览 7提问于2012-02-21得票数 4
回答已采纳
下面是创建股票期权数据截图的最后一行代码。这并不理想，但由于代码的性质和它使用的api，我认为这是补充我的问题的最简单的方法。
我想要做的是创建一个新的列，它只是代码符号。例如，特斯拉的所有股票期权都会有一个单独的列，那就是"TSLA“。所有的苹果股票期权都会有一个单独的专栏，那就是"AAPL“。因此，大多数行都具有相同的值。我可以想象，有一种方法可以将“符号”列中的第一个单词放在"_“之前，或者将"DESCRIPTION”列中的第一个单词放在空格之前，然后将该值放入一个新列中。
call.option.dataframe = do.call(rbind, op
浏览 2提问于2021-08-04得票数 1
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