我使用ARIMAResults的plot_predict函数来提前5年预测数据，这是相当合理的。唯一的问题是，我需要为Power Bi预测的数据！ 我如何才能真正看到这些值(不在图上)？注意:我使用的是python！ 谢谢!
浏览 470提问于2021-09-13得票数 0
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MatPlot自选
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使用statsmodels模型，我用下面编写的代码和图表创建了一个预测。然而，我想把这个预测作为一个圆滑的数字在我的dash应用程序中实现。是否可以将拟阵图形转换为巧妙的图形，还是在StatsModels中有一个命令fig, ax = plt.subplots()
ax = df2.loc['2021-11-01
浏览 4提问于2022-08-01得票数 1
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在统计模型中，我有以下代码model = ARIMA(df1.PTSres.plot_predict(start='2021-10-19', end='2022
浏览 10提问于2022-07-25得票数 0
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我想知道arima如何通过使用预测值和实际值之间的差异来更好地工作。所以我使用了plot_predict()(下面的那个)，但是它不同于()的值(高于一个)。(请看看它是如何不同的) --我认为plot_predict值是我想要的，因为它更接近实际值，但是我可以从预测()得到的值太低了。请帮我找出答案。感谢你的帮助。第一次，我用
model = ARIMA(sales, or
浏览 11提问于2021-06-16得票数 1
我使用sm.tsa.arima.ARIMA对我的时间序列数据运行这段代码model_fit =vs Fittedplt.show()'ARIMAResults‘对象没有属性'plot_predict’
我的statsmodels.
浏览 11提问于2022-06-13得票数 1
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还在了解ARIMA源代码的过程中预测了一些数据。(我使用两个时间序列(indexed_df和external_df各有365个数据点)。 start, method)
File "/Applications/anaconda/lib/python2.7/site-packages/statsmod
浏览 1提问于2015-01-11得票数 3
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我想用statsmodels.formula.api的logit做一个样本内预测。但我想用我的模型做样本内预测： yhat5 = model5_logit.predict(params=["dep", "var1", "var2", "var3"]) 这会给出一个错误ValueErrormultiply' did not contain a loop with signature matching types (dtype('<U32&
浏览 366提问于2021-11-01得票数 3
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如何生成“较低”和“较高”预测，而不仅仅是"yhat"？import statsmodelsmodel = arima.fit() 现在我可以生成"yhat“预测</e
浏览 1329提问于2020-10-09得票数 2
我在pandas中有这个数据集，它的名称是train2017-01-09 0.3318362017-01-11-05-31 0.2807582020-06-02 0.309384
日期列是索引，我的迟日期是2020-06-02.我想从我的最后一个日期得到14天的预测，这意味着对2020-06-03 (包括)到2020-06-16 (包括)期间的预测。from statsmodels.ts
浏览 6提问于2020-09-18得票数 1
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我正在尝试从运行下面的Statsmodels示例。即使在升级到StatsModels6之后，我也得到了同样的错误。plot_predict('1990', '2012', dynamic=True, ax=ax, plot_insample=False)
AttributeError: 'ARMAResults' object has n
浏览 7提问于2015-05-30得票数 3
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我正在运行一个mnlogit回归，我想做一些预测。我的数据是关于一个名为DataFrame的熊猫的状态，其中包含两个列年龄和final_state (和其他)。import statsmodels.formula.api as smf formula = 'final_state ~ age ',prediction = result.predict(exog = state[[&#x
浏览 3提问于2017-05-26得票数 2
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我正试图用Python和Statsmodels对ARIMA进行预测。具体来说，为了使ARIMA算法工作，需要通过差分(或类似的方法)使数据保持平稳。问题是:如何逆转剩余预测后的差异，以恢复预测，包括差异的趋势和季节性？
(我在上看到了一个类似的问题，但遗憾的是，还没有发布任何答案。)下面是我到目前为止所做的工作(基于Mastering Python数据分析的最后一章Magnus Vilhelm Persson；Luiz Felipe
浏览 8提问于2017-06-07得票数 6
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如何在python中拟合局部加权回归，以便可以用来对新数据进行预测？有statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess.lowess，但它只返回原始数据集的估计值；因此它似乎只将fit和predict放在一起，而不是像我预期的那样单独执行scikit-learn总是有一个fit方法，该方法允许稍后在predict的新数据上使用该对象；但它不实现lowess。
浏览 3提问于2016-03-28得票数 21
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我想使用训练模型中的参数通过statsmodel预测测试模型上的值。我的代码：import numpy as npindex = pd.date_range11 mod_test.predict(params_train,start = df.index[100],dynamic=False)
C:\Anaconda\lib\site-packages\statsmodels
浏览 2提问于2015-01-08得票数 4
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时间序列-相关和滞后时间
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我应该使用哪些python库来实现这个功能--特别是为了，找出两个相关事件之间的滞后时间？我已经看过了：，但是它似乎只处理预测一个变量的问题。
浏览 2提问于2014-08-15得票数 4
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我正在构建一个时间序列预测模型。我的数据集是这样的：Engineer,2001-01,1137,578 Engineer,2001/lib/python2.7/dist-packages/statsmodels/tsa/arima_model.py", line 919, in fit
start_params = self_fit_start
浏览 1提问于2017-05-09得票数 1
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这里有点新，但正在尝试使用统计模型ARMA预测工具。我从雅虎导入了一些股票数据，并让ARMA给我提供了合适的参数。然而，当我使用预测代码时，我收到的所有错误列表似乎都是我无法找出的。\lib\site-packages\statsmodels-0.5.0-py2.7.egg\statsmodels\base\wrapp
er.pyc in wrapper(self, *args,\lib\site-packages\statsmodels-0.5.0-py2.7.egg\stat
浏览 1提问于2013-03-20得票数 6
我有一个目标变量和数百个预测变量。我试图一次对一个预测变量运行线性回归，然后创建一个数据，使用for循环保存所有单变量线性回归结果(即变量名，p_value)。下面是我在python中的回归代码(X_data有所有的预测变量，y_data有目标变量：for column in X_Data:如何创建熊猫数据以保存所有的p_value结果？
浏览 2提问于2021-10-06得票数 1
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我正在使用arima创建预测模型，这里我使用了状态模型pred_uc = results.get_prediction(start='2001-05-01',end='2002-05-01')当我打印它时，我得到它的in对象，它能在数组或数据帧中转换成可读的格式吗？<statsmodels.tsa.statespace.mlemodel.PredictionResultsWrapper object at 0x0000000
浏览 1提问于2018-03-25得票数 2
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