(我使用的是python API。)隐含波动率的计算似乎不需要定价引擎。如果是，使用的是哪个定价引擎？我对美式期权的隐含波动率很感兴趣。
浏览 37提问于2020-06-26得票数 1
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但我将使用vollib (py_vollib) / lets_be_rational python库计算期权的隐含波动性。无论如何，其中一个输入因素是Sigma，它被解释为按年化的std dev.implied_volatility_from_a_transformed_rational_guess_with_limited_iterations函数似乎不依赖于年化波动率。
这是必要的投入吗？我看到了一些迭代代码，无法确定它们是否使用二叉树来计算隐含波动率。
浏览 0提问于2018-02-12得票数 0
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我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算python中的隐含波动性。我有关于1+百万行的期权数据，我想要计算其隐含波动率。计算IV的最快方法是什么?我试过使用py_vollib，但它不支持矢量化。在每秒都有数百万行的实时波动率计算中，人们使用什么？
浏览 10提问于2020-04-18得票数 3
我必须设法使用LiME从android仿真器中提取易失性内存，并使用波动性来进一步分析内存。在运行命令之后：我收到以下消息：
波动基础波动率框架
浏览 4提问于2015-02-03得票数 0
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Black方程的导数给出了每个期权合约的delta，IV，和其他"greeks“(也就是导出期权隐含波动率的方程，很容易得到)。问题：Q2:有什么共同的方法吗？
浏览 3提问于2016-04-05得票数 3
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我使用的是python的"arch“包。我正在用均值模型ARX拟合GARCH(1,1)模型。在拟合之后，我们可以直接调用条件波动率。但是，我不知道如何调用建模的条件平均值
有什么帮助吗？
浏览 0提问于2016-05-20得票数 0
我是python的新手，所以这个问题可能很简单，无论如何，感谢您的耐心： value = newton(bsprice2, 0.5, args=float(price))
File "/usr/lib/python2.7
浏览 1提问于2013-08-26得票数 3
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计算波动率
、、
我有一个关于Excel中波动率计算的问题。我的表由三列组成:一个标识符(列A)、一个日期(列B)和要计算波动率的值(列C)。标识符被多次列出，因此它在表中不是唯一的。
提前感谢您的帮助！
浏览 3提问于2019-04-05得票数 1
我有一个有效的sns.heatmap，显示货币对的波动性。我想要的是保留波动率中的颜色，但在相关单元格中叠加数字即期汇率。 这样，每个单元格都显示两个值--点数字和波动率颜色。
浏览 21提问于2019-09-17得票数 0
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我想构造R中的面板数据集的年化收益波动率(%)，对于一个大型数据集，每个公司(实体)每月的回报率(%)。
我想要构建五年的平均年化的月收益波动率--每年(t+5)和每个公司。
浏览 2提问于2022-10-24得票数 0
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我正在用方差协方差方法计算资产组合收益的波动性(标准差)。相关系数和资产波动率是从历史收益中估计出来的。现在我要做的是计算平均相关系数，也就是所有资产对之间的共同相关系数，给出相同的投资组合波动率。
当然，我可以采取一种迭代的方法，但我在想，在矮胖或熊猫身上，是否有什么更简单的方法呢？
浏览 0提问于2022-05-07得票数 0
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如何检查某个函数的函数波动性(volatile、stable、immutable)？ select a order by 1$ language sql stable;
我查看了文档的数据，但没有提到波动率的变化
浏览 0提问于2019-07-24得票数 1
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有了答案中的注释，我重写了下面的代码(math.1p(x)->math.log(x))，它现在应该可以工作，并提供了一个很好的波动性近似值。我正在尝试创建一个简短的代码来计算欧式看涨期权的隐含波动率。return "could not find the right volatility"
这会产生: 0.595的波动率由于某些原因，当我调用该函数时，它给出的实际隐含波动<e
浏览 0提问于2016-02-14得票数 3
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我正在研究同步不同音频设备的音频流，有没有一种方法可以在固定时间间隔后在android上获得音频数据突发。例如在每40毫秒之后
浏览 1提问于2021-07-06得票数 2
我有一个数据框，其中有一列时间，符号，价格，波动率。我使用这个数据帧对符号使用虚拟变量来运行第一次通过OLS回归然后，我想在第二次遍历回归中使用该回归的系数，因此我保存了回归的系数以便重用，然后我想使用它来衡量波动性所以在原始数据框中，我想用波动率除以与其符号匹配的系数。所以，如果我有symbols，DDX，CTY，LOL，那么我想用DDX的波动率除以回归中的因子DDX，然后对CTY
浏览 3提问于2013-06-26得票数 2
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我到处都找过了，但找不到。是否有示例说明如何使用c++ Quantlib来插值期权价格和合成的罢工/终止日期？我看到QL支持这些插值方法，但我不确定使用哪种方法或如何设置问题来运行求
浏览 2提问于2017-02-04得票数 0
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