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新型行情中心:基于实时历史行情的指标计算和仿真系统

一、概述 图1:以行情为中心的券商交易(生产)系统和投研(仿真)系统 传统的券商行情系统主要指实时行情解码系统或行情转发系统,如上图右栏所示,其目标是将交易所实时行情(快照、逐笔委托和成交)以最低的延时传输给行情计算系统和交易执行系统...与实时行情解码系统或行情转发系统处于激烈的竞争不同,基于实时行情数据的指标计算以及基于历史行情数据的投研和仿真系统建设则刚刚开始——它是券商现有实时行情系统的延伸,包括:数据获取,指标计算,数据存储和数据分发...图3:行情中心业务框架 这里重点介绍行情中心计算层的业务需求。计算层是对原始行情数据以及其它辅助数据的再加工。...数据转发主要实现L1/L2行情的直接转发,通常适用于普通行情服务;价源优选是行情中心较为特色的功能,通过多路行情选出最快的行情为下游客户提供低延时行情服务;行情中心也需要提供其他源数据的直接转发服务。...客户的使用场景包括但不限于: 实时行情接入 历史行情的导入 实时和历史行情落库 实时行情流式指标和因子计算 历史行情批量指标和因子计算 为内部和外部用户提供行情的查询和计算服务 利用行情数据开发交易策略

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    Wind的实时行情API使用

    很久以前用过Wind的实时行情接口,最近又要开始用的时候,居然一下子忘记怎么用了。所以写个文章做个记录,毕竟网上也没有人写过这个。        ...Wind的实时行情是通过回调函数来实现的。也就是大框架下,我们是让主程序一直while循环,然后有新的行情到来的时候,wind的API会自动调用我们写好的回调函数。...这边笔者需要的是万科A和港股的万科企业的实时行情。然后func参数就是我们后面需要写的一个回调函数。         设置完需要的数据和回调函数的名称之后,就把主线程打入死循环即可。...# 回调函数,新的行情来的时候运行 def AH_raio_calculatte(rt_trading_data): global A_target_pos,H_target_pos try...在新的行情到来的时候,wind会自动把新的行情数据传递给我们的回调函数,我们的函数要做的事情就是解析一下回调函数中的数据,并实现自己想要的功能。这里,笔者的例子是有两个股票,所以逻辑会稍微复杂一点。

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