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下面是两个变量ABC和XYZ的协方差方程。下面是求ABC和XYZ之间协方差的算法。) * (return_xyz[i] - avg_xyz)5. cov = cov / size - 1我如何设计一个算法来找出样本中一个变量与其他变量之间的协方差例如，我如何找到苹果股票和纳斯达克其他股票(大约3100家公司)之间的协方差？
浏览 1提问于2015-09-01得票数 1
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我使用以下代码来获取部分相关矩阵(来自的原始代码)r=(ic ./ repmat(sqrt(diag(ic)),1,Nnodes)) ./ repmat(sqrt(diag(ic))',Nnodes,1); % use diagonal to get normalised coefficients我的原始矩阵(ts1)是多体素-volumetric像素3X3 (Y变量)中随时间变化的大脑活动(
浏览 2提问于2011-09-06得票数 0
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下面是我所做的：accumulator = for_each(x.begin(), x.end(), accumulator);但返回的标准差是总体标准差。我需要样本标准差(除以n-1)。
浏览 0提问于2013-03-16得票数 4
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该模型是阶p = 2的单变量自回归AR模型，由u激励的数据样本N是一个高斯零均值和方差sigma_u^2。我知道函数cov(x)，但如何利用它得到AR模型系数的pxp协方差矩阵C(n)及其逆S(n) = C(n)。求逆协方差矩阵S(n)的数学公式表示为
我可以直接做pinv(Cov(coefficients))吗？
浏览 1提问于2015-04-28得票数 4
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我知道我可以手动完成这项工作，比如计算协方差矩阵、求逆和求乘，但随着模型变得更加复杂，这样的工作可能会相当烦人，比如多输出SVGP模型。有什么建议吗？
提前感谢！
浏览 15提问于2020-05-21得票数 0
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以下是我想使用的精确测量方法：
我发现的最接近的是一文，它为一些程序员定义的常数k给出了一种有效的算法来寻找一组带最小方差的k点。
浏览 1提问于2013-12-29得票数 0
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PCA的工作原理是获得数据的平均值，然后减去平均值，然后对协方差矩阵使用以下公式协方差矩阵变为然后，我们计算特征值和特征向量我不能理解的是协方差矩阵的重要性，以及它求协方差的维数是多少。谢谢
浏览 2提问于2012-11-09得票数 1
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我想用二维数组来求方差和标准差，我写了程序，但输出符号不正确。请告诉我，我应该怎么做/修改它才能获得所需的输出。输入1 0 1 1 10.07513148009038192预期输出0.2764import java.util.*; public static void
浏览 4提问于2021-04-22得票数 0
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我也希望这个方法接受非负定协方差矩阵，而不是要求正定(例如Cholesky分解)。这种情况存在于MATLAB、NumPy和其他方面，但我很难找到现成的C/C++解决方案。如果我那样做，就像我应该做的那样
用相应特征值的平方根对每个n样本进行标度。是否有人有直觉，什么时候值得检查一下协方差矩阵是否是正的，如果是的话，用Cholesky代替？
浏览 28提问于2011-05-26得票数 38
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我试图用eig求矩阵的特征值。0 0 21.2768 0
但如果我用从协方差矩阵中得到特征值0 0 0 117.5861 0
为什么协方差矩阵的特征值按升序排序
浏览 0提问于2018-11-27得票数 3
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对于懂得特征向量和特征值定义的本科生来说，
为什么协方差(或相关)矩阵的特征向量对应于最大拉伸轴，背后的直觉是什么？
浏览 0提问于2019-10-22得票数 5
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我感兴趣的是求截断法向随机向量的均值和协方差。假设Y是包含[Y1 Y2 Y3]的向量。Y服从多元正态分布，其均值和协方差如下：sigma <- matrix(c( 1, 0.6, 0.3,> all(A %*% as.matrix(t(Y)) >= 0)但是对于Y的其他绘图，它们将满足AY >= 0，我希望找到那些满足AY >= 0的Ys的均值和协方差R
浏览 2提问于2021-06-03得票数 2
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NumPy中病态矩阵的求逆
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我正在尝试求协方差矩阵的倒数，以计算马氏距离。然而，我的协方差矩阵是非常病态的(条件数> 10^17)。这显然会导致很大的舍入误差，导致“矩阵求逆”，实际上与真实的求逆没有太多关系。实际上，我的协方差矩阵也不是3x3，而是145x145矩阵，这使情况变得更糟:条件数现在大于10^18，numpy.linalg.det()返回行列式的0(这意味着不存在逆)。
浏览 7提问于2014-10-02得票数 0
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我正在为我的AP计算机科学课写代码，我需要找出一组数字的方差。对于那些不知道如何求方差的人来说，它是平均值的差值的平方和，除以长度减去1。为了让这一点更容易理解，这里有一个例子。您的方差将为(1-6)^2 + (5-6)^2 + (8-6)^2 + (7-6)^2 + (2-6)^2 + (7-6)^2/5 = 8.4。所以这就是方法。add += d; return add;}
我不允许改变整数数组的数据，我不知道为什么我
浏览 0提问于2013-12-16得票数 3
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我正在尝试在2D空间+ 1D时间上运行GP回归，其中有大约8000个观测值和一个具有4个Matern 3/2协方差函数的复合内核--超出了单个内核的处理能力。相反，我想在一个大型数据集上做GPR，这意味着求逆一个超过单个核心可以处理的协方差矩阵。有没有一种方法可以将集群或云的计算并行化？
浏览 43提问于2020-01-07得票数 0
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求正态分布的方差
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如果我们有一个正态分布，定义如下： mu = 22 otv = 1/(sigma * np.sqrt(2 * np.pi)) * np.exp( - (x - mu)**2 / (2 * sigma**2))y1 = y(x1) 我们如何使用Python从给定的数据集(y1、x1)中找到µ和sigma？
浏览 36提问于2021-04-02得票数 0
[c,x] = hist(average, 15); bar(x, normalized, 1)求均值和方差
浏览 3提问于2011-03-14得票数 2
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