我正在为timeseries模型(如ARIMA )寻找一个好的python。请列出一些经过良好测试的apis和更多可能用于金融时间序列分析的先进模型。
浏览 0提问于2016-01-08得票数 0
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我建立了一个ARIMA模型，其中AR项上升到5，但是，我需要删除AR(3)项。如果可能的话，我想知道如何使用statsmodel包在Python中这样做。我知道当前的模型是在Eview中实现的，但是在用Python复制它时，我无法做到这一点。到目前为止，这就是我所拥有的：model_fit
浏览 6提问于2022-03-30得票数 0
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假设我构建了一个ARIMA模型，我想在破折号上显示模型摘要，和python完全一样，我怎么能这样做呢？下面是一个示例代码。import ARIMA
data = yf.download("AAPL", start="2017-01-01", end="2021-12-31")arima = ARIMA(data["Close"], order=(
浏览 3提问于2022-03-29得票数 0
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我无法在不遇到此错误的情况下从状态模型导入ARIMA模型：from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMAImportError: cannot import name 'Literal' from 'statsmodels.compat.python' (C:\Users\HP\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\comp
浏览 12提问于2022-06-23得票数 0
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我有一个时间序列预测问题，我使用的是状态模型python包，我在python sm.tsa.ARIMA(数据，(p,1，q)中应用了ARIMA模型，通常将数据转换为第一个不同的数据，例如，如果我们有一个原始数据，那么ARIMA首先找到第一个差异，(y1-y2，y2-y3，.)，所以它从这个新数据(第一个不同数据)中建立模型。当我找到模型时我的问题
arma_mod1=sm.tsa.ARIMA(firstdiffere
浏览 2提问于2015-03-24得票数 1
当我做时间序列时，我想问一下我通常使用的是R，但我现在正在试用python。输出是不一样的，即使你的模式应该是一样的？
我遗漏了什么？
浏览 0提问于2019-06-29得票数 1
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有没有一种方法可以在python中运行ARIMA/Holt-温特斯模型，同时处理多个项目(时间序列)？我可以使用Python中的StatsModels包运行一个ARIMA/Holt-温特斯模型，但不能运行多个时间序列。
浏览 1提问于2018-11-14得票数 3
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在MATLAB中，我们可以使用以下函数指定参数值已知的ARIMA(p，D，q)模型tdist = struct('Name','t','DoF',10);在Python或R中，我可以这样做来构建我自己的模型吗？
之后，我需要使用这个
浏览 1提问于2016-10-20得票数 1
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我在python中编写了一个代码来生成ARIMA模型的序列并确定它们的AIC值来比较them.The代码如下，q=0 for d inrange(1): arima_mod=sm.tsa.ARIMA(df,(p,d,q)).fit()print(arima_mod.params)
print arima_
浏览 5提问于2015-06-09得票数 1
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用AIC评估ARIMA模型
、、、、
最近我遇到了ARIMA /季节性ARIMA，我想知道为什么选择AIC作为模型适用性的估计器。根据Wikipedia，它在惩罚非简约模型的同时评估拟合的好坏，以防止过度拟合。许多网格搜索功能，如Python或R中的auto_arima，都将其用作评估指标，并建议具有最低AIC值的模型为最佳拟合模型。然而，在我的例子中，选择一个简单的模型(具有最低的AIC ->少量参数)只会导致一个模型，该模型<
浏览 218提问于2020-06-08得票数 1
我正在做一个简单的ARIMAX模型(1,0,0)，其中一个因变量y，一个自变量x，49个观测值作为时间序列。statsmodels.api as sm
from statsm
浏览 0提问于2021-04-13得票数 0
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我尝试用Python使用statsmodel的arima函数进行时间序列预测，它给出了与r的arima函数不同的结果。我用了同样的超参数。R版本：predd = forecast(fit,h=1000)Python版本：
series = df[
浏览 3提问于2021-01-07得票数 0
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我在一个有很多时间序列的timeseries项目中工作，我想用arima/sarima模型的自动功能来解决这个问题。我在R上用auto.arima函数做了这件事，它非常快，现在我在python上，我处理的auto_arima函数(来自pmdarima包)真的很慢。
浏览 7提问于2019-05-22得票数 3
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您好，当我试图对ARIMA建模时，我以以下错误结束： ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible results_AR=model.fit(
浏览 46提问于2019-03-17得票数 0
当在一个非常基本的数据集上运行pmdarima1.7.1 auto_arima (statsModels0.11)时，我收到了一个摘要，其中只有一个模型说明SARIMAX没有p，q，d。见下图。 我应该把它当作全是0的模型还是白噪声，因为'aic‘是823.489，这可以追溯到ARIMA(0,0,0)(0,0,0)截获？新版本的auto_arima不再报告ARMA，我应该只引用一般线性均值的系数吗？ 我目前只在auto_arima函数中放了几个参数。auto_arim
浏览 75提问于2020-09-18得票数 1
我想从arima结果摘要中提取特定的值。例如，将模型和AIC保存在数据文件中。下面是关于运行result.summary的表Dep.Observations: 543 - 07-31-2017
浏览 0提问于2018-04-11得票数 2
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repeated int32 data = 1;}
oneof model_oneof { SARIMA sarima = 2;}
int32 p = 1; int32 p2 = 4; int32 q2 = 6;
浏览 2提问于2020-03-26得票数 2
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由下面的python代码生成。from pandas.plotting import autocorrelation_plot autocorrelation_plot(series)我知道，通过查看ARIMA模型的图，我可以在p中传递model = ARIMA(history, order=
浏览 0提问于2018-11-06得票数 1
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我想要拟合一个模型= ARIMA(ret_log，order=(5,0,0))，但是由于非显着的自相关，AR部分中的第二滞后和第三滞后设置为零，那么我如何用Python实现呢？我曾看到类似的问题被问到R，但只有一个类似的问题被问到Python()。然而，答案似乎行不通，我认为提出问题的人也不满意。我尝试了tsa.arima.model.ARIMA.fix_params和tsa.arima.model.ARIMA.fit_constrained，，但是两
浏览 4提问于2020-07-13得票数 1
由下面的python代码生成。from pandas.plotting import autocorrelation_plot autocorrelation_plot(series)我知道，通过查看ARIMA模型的图，我可以传递1或model = ARIMA(history, order=(
浏览 0提问于2018-11-05得票数 0
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