TTR runSD返回所有NA
TTR runSD是一个函数或方法，根据提供的输入数据计算并返回所有NA（Not Available）的值。
概念：TTR是Technical Trading Rules的缩写，是一种用于技术分析的R语言包。runSD是TTR包中的一个函数，用于计算时间序列数据的滚动标准差。
分类：TTR是一个用于金融市场分析和交易的技术指标库，包含了多种技术指标和交易规则。
优势：TTR包提供了丰富的技术指标和交易规则，可以帮助分析师和交易员进行市场分析、制定交易策略和进行交易决策。
应用场景：TTR包可以应用于股票、期货、外汇等金融市场的分析和交易中，帮助分析市场趋势、判断买卖信号、进行风险管理等。
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1回答
我认为这来自R/包更新，但现在当我尝试计算包含安娜的timeseries的运行标准差时，我得到的结果是NA (当前是R版本4.0.3，TTR_0.24.2) 如何获取： TTR::runSD(x =c(NA, 1:10), n = 1, cumulative = TRUE) 要排除/忽略NA而不是返回： [1] NA NA NA NA NA NA</e
浏览 26提问于2020-12-24得票数 2
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我试着下载股票价格并计算滚动窗口的标准差。我找到了库PerformanceAnalytics，但他们只有滚动窗口的平均值，而不是标准差。library("zoo")library("FinTS")
AAL.data = get.hist.quote(instrument="AAL", start="2014-01-01", end="2018-01-0
浏览 0提问于2018-04-21得票数 2
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来自TTR包的runMean和runSD将是完美的，但它们会考虑实际价值。例如，使用TTR和data.table：dt<- as.data.table(x)1: 4 NA NA
2: 10 NA
浏览 1提问于2017-08-05得票数 2
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2回答
我对R非常陌生，我想在R中按组计算累积标准差，我有一个数据框架D，它有一个访问者ID和相应的页面上时间(顶部)，如下所示v1 2.3 v1 10.2v2 12.2v2 12.4v3 8.8ID top cum_sdv1 4.8 1.76v2 16.2v2 14.3 2.00v3 8.2
v3
浏览 2提问于2016-01-19得票数 3
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R中矩阵的滚动标准差
、、、、
贝娄是一个股票日收益矩阵的例子(ret_matriz)[1,] -0.040630825 -0.027795652 -0.052643733 -0.053488685 -0.048455772 -0.061668282[3,] -0.022668170 -0.02701
浏览 1提问于2014-06-05得票数 6
2回答
我想知道是否有任何快速R函数可以计算向量上的滚动标准差，而在向量中间跳过任何NA值，那么向量仍然与原始数据一致吗？更新
见。
浏览 4提问于2013-09-28得票数 0
对于第三列，它对第一列、第二列和第三列进行平均，并一直执行相同的操作，直到最终对所有列进行平均并计算所有列的标准差。
这个情节是怎么做的呢？或者包含每个迭代均值/标准差的数据帧？
浏览 1提问于2017-11-14得票数 0
2回答
我得到每日的回报：然后我使用rollapply来获得每个列的20天HV：问题是0.012376238, 0.002506266, -0.015000000,-0.002538071, 0.002544529rollapply(x,20,sd,fill=NA
浏览 0提问于2012-11-06得票数 10
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sapply(seq_along(x)-1, head, x=x), sd)
# g V1# 3: x 0.7071068# 5: y NA# 7: y 0.7071068# 8: y 1.0000000
我想按组计算所有先验值(不包括当前值)的标准差(或更一般的数学
浏览 0提问于2018-04-22得票数 2
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data<-read.csv("http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=^NSEI&a=08&b=16&c=2006&d=08&e=26&f=2012&g=d&ignore=.csv") data<-tmp 我可以设法获得来自finance.ya
浏览 0提问于2013-12-18得票数 0
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我是Python和BeautifulSoup的新手，我已经尝试了几个小时了…… 首先，我想从标题中带有“大选”的以下链接中提取所有表格数据： https://en.wikipedia.org/wiki然后我想要得到所有在Bold中的名字(这表明他们赢了)，最后我想要另一个按原始顺序排列的"Count 1“(有时是Count)列表，我想将它与"Bold”列表进行比较。
浏览 8提问于2020-12-05得票数 0
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library(data.table)dat <- data.table(# find correlation of Year and Points_Game for each Team
dat = dat[ , r := TTR::runCor(Year, Points_Game, n = 3), by = Team] 有没有办法捕获这种情况(T9团队)
浏览 17提问于2021-02-06得票数 1
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这就是我所看到的：test <- c(1:10)testlibrary(TTR)Index_Transformation <- 1 #1 means no transformationto the series
test <- SMA(test, n = Index_Tr
浏览 0提问于2018-12-11得票数 0
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我需要一个矩阵中所有的TTR值。我希望lex.div[[1]]$TTR是矩阵的第一行，lex.div[[2]]$TTR是第二行，依此类推。注意，lex.div[[1]]$TTR≠lex.div[[2]]$TTR的长度。(m1) < 30) {mat.to.add = matrix(NA, nrow = nrow(m1), ncol = 30 - ncol(m1))}
m2= matrix(NA,
浏览 3提问于2021-03-23得票数 0
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要计算每日收益，我们需要执行以下计算-(价格为(5/1) -价格为(4/1)) /(价格为(4/1))
如何使数据框架中的所有条目重复出现？我可以通过使用diff(mydf$AMZN)来获得差异。
浏览 2提问于2017-09-10得票数 2
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这是我的一段代码，它显示了z-score的创建，接近关闭回报(使用TTR包)，长信号和第二天放置信号的滞后()。require(quantmod)require(zoo)
new.df$roll.mean.n3 <- runMean(new.df$Close, n=3, cumulative = FALSE)
new.df$roll.sd.n3<
浏览 2提问于2017-06-29得票数 0
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我正在使用TTR软件包来生成股票指标。然而，指标功能增加NA (如适用的话-例如CMO、SMA、CMF等)系列的开始而不是结束。是否有方法使输出与左边对齐，从而将NA值添加到系列的末尾，而不是开头？例如：x = 1:10SMA(x,n=2)动物园包有一个对齐选项，可以在最后用NAs填充该系列：
浏览 3提问于2011-02-21得票数 1
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