PineScript:到目前为止，在高于当日高点的特定时间买入 - 腾讯云开发者社区

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股市行情指标计算原理和趋势反映--量化交易1-基础

在牛市运行于上方，熊市运行于下方。当上涨途中BTI指标形态呈现出一波高于一波的形态。则代表股市当前仍有较长强的冲力。当股市下跌时，BTI指标。开始时运行于50%下方。...在较多时间内运行于零轴下方，是可靠的顶部出现的型号。...金叉出现在阶段性的低点时，则是更为可靠的买入信号。当死叉形态出现在阶段性的高点，则是更为可靠的卖出信号。在MACD指标窗口中的金叉形态是指离差值DIFF线由下向上穿过离差平均值DEA线。...上升趋势中，ARBR指数绝大多数时间内保持在100以上。下跌趋势中，ARBR指标绝大多数时间保持在100以下。 ARBR指标线在高位区处出现顶背离，低位区出现底背离形态。是股市转向的走势。...当这些指标高于100，可以在随后明显向下跌至正100以下时再进行卖出。现在还指标低于负100，可以在其随后向上突破至负100上方再进行买入。 CCI指标线的快速下降，而同期价格未明显下跌。

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MA：移动平均线（Moving Average）；平滑异同移动平均线（MACD）

然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，并绘成曲线图来研判股票走势。具体计算步骤如下：计算RSV值：RSV值用于衡量收盘价在特定周期内相对于最高价和最低价的位置。...例如，如果KDJ指标在超卖区形成金叉且股价出现底背离现象，则可能是买入的良机。...因此，在使用EMA时，需要结合其他技术指标和市场分析来做出决策。周期选择： EMA的周期数（如10日EMA、20日EMA等）是用户定义的。不同的周期数可以反映不同时间段内的价格趋势。...在实际应用中，需要结合其他技术指标、市场分析和风险管理策略来做出决策。此外，不同的市场、不同的交易品种以及不同的时间段下，MACD的表现也可能有所不同。...三、金叉买入信号当DIF从下方穿过DEA时，形成MACD金叉，这通常被视为买入信号。特别是在金叉出现在0轴上方或附近时，是强烈的买入信号。

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生活小技能：科学地股票选股策略

股票的市盈率不高于市场平均值1.5 倍 C. 股票的股价/近四季现金流量（市现率）不高于市场平均值的1.5 倍 D. 股票的市净率不高于市场平均值的1.5 倍 E. 股票的市净率小于2.0 倍 F....# # **AbuFactorAtrNStop**(止盈止损策略)真实波幅atr作为最大止盈和最大止损的常数值,当stop_loss_n 乘以当日atr > 买入价格－当日收盘价格：止损卖出;当...stop_win_n 乘以当日atr 当日收盘价格－买入价格：止盈卖出 # # **AbuFactorPreAtrNStop**(风险控制止损策略)使用真实波幅atr作为常数值: 当今日价格下跌幅度...** # In[7]: from abupy import slippage # 开启针对非集合竞价阶段的涨停，滑点买入价格以高概率在接近涨停的价格买入 slippage.sbb.g_enable_limit_up...，滑点卖出价格以高概率在接近跌停的价格卖出 slippage.ssb.g_enable_limit_down = True # 将集合竞价阶段的跌停卖出成功概率设置为0, 如果设置为0.2即20%概率成功卖出

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高频行情低频化因子库使用教程

在分布式计算框架下，由于数据按时间和标的分区并行处理，某些因子（如依赖历史窗口的因子或其他市场指数）无法仅从当前传入的数据块中获取全部所需信息。为解决此问题，本因子库允许在计算函数内部直接读取数据库。...α 为给定常数一致买入交易因子：在满足集体一致交易条件的 K 线中，上涨 K 线的总成交量与当日总成交量的比值一致交易因子：挖掘集体行为背后的收益，光大证券3绝对收益与调整后滞后成交量相关性因子调整后成交额...：在截面跌时间重心对涨时间重心进行回归，得到的残差均值日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强，开源证券6一致交易因子集体一致交易：满足 abs(close-open)≤α*abs(high-low...：委托买单增加量减去委托卖单增加量（逐笔委托）净主买成交额：主动买入成交额减去主动卖出成交额买入意愿：净主买成交额与净委买变化额之和开盘后买入意愿强度：开盘后时间段（9:30~10:00）内买入意愿的总和除以同时间段内总成交额基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用...，东方证券20买入浮亏占比因子买单成交价大于当日收盘价的的买单成交量之和，除以当日总成交量基于逐笔成交数据的遗憾规避因子，国金证券21买入浮亏偏离因子买单成交价大于当日收盘价的的买单平均成交价之和，除以收盘价

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如何定投低估值的指数基金

投资者有的时候会买在低点、有的时候会买在高点，但是不要紧，坚持定投来，总会买在一个平均价格。以一个平均价格买入了指数基金，就很难亏损。...在市场上寻找盈利收益率超过10%的指数基金，并且这些指数基金适用的指数：上证50指数、上证红利指数、中证红利指数等。...3.买入的时机这几个品种的投资很单，当盈利收益率大于10%时就可以投资，小于6.4%时就可以卖出。 3.卖出的时机我们来看看巴菲特是怎么卖出“鹅”的。...4.债券基金的买入时机 10年期国债利率的中位数是3%~3.5%，于是我们可以把3%~3.5%作为利率的中间标准。...高于3.5%的时候，我们就可以选择一些长期的债券基金品种；而低于3%的时候，则可以选择一些短期的债券基金品种，或者直接选择货币基金。

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freqtrade 学习笔记

（或所有）交易从数据库打印到屏幕图表todo交易所特定备注注意币安的部分内容，如最好屏蔽 BNB 交易，交易期货（合约）需要额外的设置数据分析高级话题SQL Cheet-sheet指标指标含义买入信号卖出信号...SAR 指标的计算方式基于股票价格和时间的变化趋势，通过对价格和时间的分析，来确定股票价格的上涨和下跌趋势，并给出买入和卖出的信号。...在 SAR 指标中，如果当前价格高于前一天的最高价，则 SAR 点会向上移动，反之则会向下移动。...MFI指标结合了价格和交易量的信息，通过计算特定时间段内的资金流入和流出来衡量市场的买卖力量。...CMO 指标的取值范围通常是 -100 到 +100，当 CMO 指标值高于 0 时，被认为是买入信号，当 CMO 指标值低于 0 时，被认为是卖出信号。

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量化分析经典策略总结

菲阿里四价指的是：昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨，昨日低点为下轨。当价格突破上轨时，买入开仓；当价格突破下轨时，卖出开仓。...持仓时：反转策略持多单时：当日内最高价>观察卖出价后，盘中价格回落，跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即做空；持空单时：当日内最低价买入价后，盘中价格反弹，超过反转买入价构成的阻力线时...策略思路第一步：确定价格中枢、压力位和阻力位第二步：确定网格的数量和间隔第三步：当价格触碰到网格线时，若高于买入价，则每上升一格卖出 m 手；若低于买入价，则每下跌一格买入 m 手。...其中第一个数据表示当日买入数量，第二个数据表示当日卖出数量。下表为单个交易日的买卖信号。...因此，在判断买入或卖出信号是否能执行时，隐含一个判断条件。即：每次交易的数量 + 当日买入的数量（turnaround 的第一位）< 底仓数量（以卖出信号为例）。

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TensorTrade：基于深度强化学习的Python交易框架

相反，我们的agent需要知道在特定情况下返回动作1的收益，并且可以将Action转换为交易的实现细节留给ActionStrategy。...每个Reward Strategies都有一个get_reward方法，该方法在每个时间步骤执行交易，并返回与该行为的值相对应的浮动值。...学习Agents 到目前为止，我们还没有看到深度强化学习框架的“深度”部分。这就是学习agent的用武之地。 ?...在每个时间步骤中，agent将来自环境的观察作为输入，通过其底层模型（大多数情况下是一个神经网络）运行它，并输出要执行的操作。例如，观察到的可能是交易所之前的开盘价、高点、低点和收盘价。...为了评估我们的策略在样本外数据上的性能，我们需要在有这些数据支持的新环境上运行它。 ? 当完成时，strategy.run返回一个代理性能的pandas数据框架，包括代理在每个时间步的净值和余额。

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深度强化学习选股-上证50指数增强

首先构建一个交互环境Account，在每时间步（交易日）接受调仓指令向量，根据调仓指令使用当日开盘价调仓，并在交易日结束之后使用交易日收盘价估计当日持仓的估值，返回reward。...例如：在周一沪市开盘前，Account接受到一个长度为50的向量对应SH50指数成份股的调仓指令，交易员Agent在开盘时分，挂卖单卖出部分股票之后挂买单买入新股票。...注:在本文对应的代码的中简化这种方法，Account根据指令卖出，然后调整剩余现金量买入，没有设定约束等权重操作步骤。...理论上使用定量指令可以实现选股和持仓优化的多重目标（如小方差或低换手率等特定目标）。...不过，目前DRL无论policy还是value都是使用神经网络作近似函数，深度强化学习算法近似函数的核心是使用深度学习模型（神经网络），就目前来看神经网络并不能很好的解决交易市场时间序列预测的问题，也就很难比较准确的给强化学习框架一个精确的估值

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KDJ指标又叫随机指标（Stochastics）

KDJ指标原理 KDJ指标是根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV（Raw...然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，并绘成曲线图来研判股票走势。具体计算步骤如下：计算RSV值：RSV值用于衡量收盘价在特定周期内相对于最高价和最低价的位置。...计算K值与D值：K值和D值分别通过平滑移动平均线的方法计算得出。具体公式为：当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV；当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值。...交叉信号：当K线从下方向上穿越D线时，形成金叉形态，是买入信号；反之，当K线从上方向下穿越D线时，形成死叉形态，是卖出信号。若KDJ三线在超卖区形成金叉或在超买区形成死叉，则信号更为强烈。...例如，如果KDJ指标在超卖区形成金叉且股价出现底背离现象，则可能是买入的良机。

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十行代码实现一个量化交易入门程序

1 在浏览器中打开 www.joinquant.com 2 编写策略代码点击顶部的“我的策略”，选择子菜单“我的策略”，在左侧输入python代码 def initialize(context):...# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入，否则卖出。...3 编译运行点击编译运行，右侧的上半部分显示回测结果，下半部分显示日志和错误。 ? 这里默认的统计时间为2016-6-1到2016-12-31，若想改成自定义的时间需要注册并登录。...（6）最大回撤是一个风险指标，衡量极端风险，表示在测试区间内最大的可能浮亏。注意这里是浮亏，不是亏损。例如：初始净值为1元，后来增长到最高点1.6元，近期跌到最低点1.6元。...5 分析图2中的基准收益为4.43%，策略收益为66.69%，远高于基准收益。这说明这个策略在2016-06-01至2016-12-31这段时间内，若用于中国联通股票，会产生很可观的收益。

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买卖股票的最佳时机---九种解法

low】k rice);//prices[i] - lowPrice:当日，、/*】/股价卖出的股价减去买入的最低股价 } } return maxProfit...因此在刚开始的时候，我们的手上肯定是有一定现金数能够买入这只股票，即刚开始的时候现金数肯定不为 0，但是写代码的时候可以设置为0。...，即最后我们手上有多少钱，因为初始钱为0 } }; 复杂度分析：时间复杂度：O(N)，遍历股价数组可以得到最优解；空间复杂度：O(N)，状态数组的长度为 N。...，即最后我们手上有多少钱，因为初始钱为0 } }; 复杂度分析：时间复杂度：O(N)O(N)，遍历股价数组可以得到最优解；空间复杂度：O(1)O(1)，状态数组的长度为 44。...2和法3的思路 9.参照最大子序列和的解法假设数组的值是[a,b,c,d,e,f]，我们用数组的前一个值减去后一个值，得到的新数组如下 [b-a,c-b,d-c,e-d,f-e] 我们在新数组中随便找几个连续的数字相加就会发现一个规律

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Backtrader来啦：常见案例汇总

：在 __init__() 中一次性读入调仓表，从调仓表中提取出调仓日期；在 next() 中不断的判断当前回测时间点是否为调仓日：如果是调仓日，对被剔除的标的进行平仓，买入新增的标的；如果是非调仓日...) class StockSelectStrategy(bt.Strategy): params = dict( selnum=30, # 设置持仓股数在总的股票池中的占比，如买入表现最好的前...下面是常见的双均线策略如下：均线：以 5 日均线为短期均线、以 20 日均线为长期均线；买入开仓：当前无持仓，当日 5 日均线上穿 20 日均线，第二天以市价单买入，开仓；卖出平仓：...：在双均线策略的基础上，加入了中期均线； 3 条均线的多头排列是通过 bt.And 来判断的，但还需要捕捉第一次出现多头排列的时间点，借助了环比增量的计算逻辑，使得第一次出现的那个时间点取值为...1，其它剩余的时间点都不是产生多头信号的时间点（取值等于0或-1）；因为买入信号和卖出信号是各算各的，所以最后还需要对两个信号进行整合；由于两个信号形成条件不存在冲突，所以直接求和即可，-1 对应卖出信号

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用 Python 实现基于北向资金的择时买入卖出策略

最近自己一直在学习理财相关的东西，所以后面一段时间，可能会多分享一些这方面的学习笔记其实在学习之前，我一直在思考一个问题：为什么我们在市场上赚不了钱？...这个策略很简单的一个应用：当市场处于持续低谷的时候，你可以加大你定投的比例；当市场开始火热一段时间了，你需要慢慢减少你定投的金额。就像那句话：在别人贪婪的时候我恐惧，在别人空据的时候我贪婪。...所以，在每天实盘的时候，大家可以关注北向资金的买入情况，偷懒一点的也可以跟着交易。...但是但是但是，这里面有两个概念特别容易被大家混淆：净流入和净买入，其实它的公式很简单：资金净流入当日限额当日余额资金净买入买入成交额卖出成交额给大家解释下，外资每天买卖咱们A股都是有额度限制的，目前沪股通和深股通的额度都是每个交易日...所以，当日资金净流入会包含当日成交买入额和当日申报但未成交的买单金额，那么净流入金额一定会大于或等于净买入金额，这是两者最大的区别。

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大数据之微信公众号深度量化研究

从不同公众号之间的股票进行对比筛选对于公众号之间的股票，首先控制个股的数量，然后以公众号优先级在股票之间比较，可以根据需要进行定制化的微信公众号股票对比筛选系统，也可根据初步筛选结果结合技术分析系统进行综合筛选...对于公众号推荐的股票，首先进行简单事件驱动分析，分析其T-5到T+30日的超额收益走势可以看到，相对沪深300而言，其推荐后的超额收益持续时间较为持久，而相对各行业指数而言，其超额收益在推荐后5日内就接近平缓...对微信公众号选出股票的回测方法为：将资金等分为N份，每次买入的持有时间为N日，每个公众号每日最多可以入选的股票数量设为M个，等权重买入所有出现信号的股票，若没有出现信号则使用沪深300指数ETF替代，...交易成本设置为双边千5，剔除当日无法买入的股票或不想买入的股票（当日一字涨停或者跌停），若抛出日无法抛出则以之后能抛出的日均价作为抛出价。...对每个行业的公众号进行测试，其中TMT行业的公众号推荐的股票相对其行业指数超额收益明显，而轻工、食品饮料和建筑材料的公众号就不太容行业指数超额收益明显，而轻工、食品饮料和建筑材料的公众号就不太容

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Python 验证 | 巴菲特推崇的“指数定投”到底如何？

所谓指数定投，就是不管股市的涨跌，每月都拿出一笔钱来买指数基金。指数基金简单理解就是，它会帮你不做选择的买入所有的股票。巴菲特这么推荐指数定投，主要有两点原因。 1....年轻人花更多的时间努力工作提升自己，才是最有价值的投资。并且巴菲特还说，指数定投在任何时候都能开始。即使在股灾之前的最高点进入，也不用担心亏钱。刚看到这个说法的时候我表示相当怀疑。...我们找来上证指数的数据，如下图所示：我们定投的方式是，在每月1号，花1000元买入指数。作为对照组，我们也每月花1000元买入余额宝或其他理财产品。假定余额宝的年化收益是4%。...三、结论1：指数腰斩，定投不亏假设我们运气奇差无比，从上证指数历史最高点6124开始定投。一直定投到2009年的7月末，此时上证指数跌至3333点，已经腰斩。...蓝线是定投指数的资金曲线，最终的收益是26567元。居然不仅比对照组高，还高出了16%！而且这还是在图中红线代表的上证指数大跌50%的情况下取得的！

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Qwen3-VL的真实体验到底如何？

具体来说，新的多模态模型主要有三个方面的创新Interleaved-MRoPE：始MRoPE将特征维度按照时间（t）、高度（h)和宽度（w)的顺序分块划分，使得时间信息全部分布在高频维度上。...而Qwen3-VL 中采取了 t,h,w 交错分布的形式，实现对时间，高度和宽度的全频率覆盖，这样更加鲁棒的位置编码能够保证模型在图片理解能力相当的情况下，提升对长视频的理解能力；DeepStack：融合多层级视觉变换器...文本-时间戳对齐：在T-RoPE基础上进一步实现基于精确时间戳的事件定位，从而提升视频时序建模的鲁棒性。...Q5：股价分析再来看看Qwen3-VL对于股价分析是否有识别从分析来看，给出了具体的买入卖出价格参考，还有短期的趋势：9月17日（301.20）至今呈“先冲高后回调”走势，9月22日触及阶段性高点后回落...阻力位：325.00（当日最高价）和330+（近期高点），突破后或打开上行空间。

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德意志银行股价暴跌，违约保险在银行业恐慌中飙升

与此同时，该银行可能倒闭的违约保险成本已升至四年高位。德意志银行是下一个吗？德意志银行 (DBK) 股价周五从 9.06 欧元跌至 8.25 欧元，当日下跌 11%，较一个月前下跌 26%。...根据标准普尔全球市场情报公司的数据，这比两天前的 142 个基点有所上升，并且是自 2018 年底以来的最高点。...根据标准普尔的数据，在瑞士信贷实施救助之前，该公司的 CDS 掉期飙升至 1,194 个基点——远高于德意志银行目前的水平。周五，CNBC 市场分析师吉姆克莱默表示，德意志银行“表现良好”。...潜在的救助德意志银行是欧洲十大银行之一，截至 2022 年底持有1.4 万亿美元的资产。相比之下，SVB 持有略高于 2000 亿美元的资产，美联储认为该银行的系统重要性足以为其储户提供救助。...在留言区分享您的观点！

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熊市结束的信号？

BTC的历史最高点出现在2017年12月，接近20000$，最近的一个最低点是2018年12月，大概为3200$，跌掉了80%多。...BTC的熊市已经持续了1年多了，有人把“BTC的市值从最低点翻倍”定义为熊市结束的标志，你是否认同？...我们再把时间轴拉回到悲惨的2015年1月，当时BTC的价格从1年前的1100$阴跌到200$以下，跌幅也是80%多。从200$翻倍到400$花了10个月，然后开始了一波牛市，历史会重演吗？ ?...这几个月，我在定投的过程中也体验了几把EOS短线操作： 35买入，35.8卖出； 32.5买入，33卖出； 32.7买入，33.5卖出； 36买入，36.5卖出；过程中赚了一点点小钱，但把33到38的涨幅完美地错过了...还是下面这几篇，真没有什么更加高级的策略：我的加密资产投资绝招熊市建仓的最佳策略关于数字货币的熊市，李笑来、张三九和刘毅分别怎么说？在开始加密资产投资前，一定要掌握基本的区块链知识。

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【史上最详细】WorldQuant Alpha 101 因子 #001 研究

大家应该前段时间就知道 Alpha 101 了吧，很多人有去做，但是做的大多数都是简单的进行了一个复现，没有过多的区深究每个因子的涵义。本期推文我们和点宽合作，推出一个系列。...逻辑：判断每日回报率returns，如果小于0，则返回前20天的回报率的标准差，否则返回收盘价。解析：当日回报率是由当天收盘价与前一天收盘价得到的。...本策略主要利用跌得太久，就会反弹上升原理以及“波动性”原理，即总是认为其价格在一定范围内上下波动，即在最高点下跌一定程度，就会反弹回原来的最高点。...取其正数的股票为买入股票池，即将所有股票的根据 Alpha #001 因子将其对半分，将 Alpha #001 因子排序取其最大的50%进行交易。...判断：若alpha001>0，则买入股票加仓；若alpha001的股票平仓。

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股市行情指标计算原理和趋势反映--量化交易1-基础

MA：移动平均线（Moving Average）；平滑异同移动平均线（MACD）

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大数据之微信公众号深度量化研究

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Qwen3-VL的真实体验到底如何？

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熊市结束的信号？

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