Geometric Brownian Motion (GBM)
Simulation of Brownian Motion
模拟布朗运动和其他连续鞅
import numpy as np
import matplotlib.pyplot...Geometric Brownian Motion (GBM)
几何布朗运动是如下SDE的解:,其中是布朗运动 给定初始值,有
给定不同的的值,模拟一条的轨道。...plt.plot(t, path, label=f'$\mu={mu}, \sigma={sigma}$')
plt.suptitle(f'$S_0=10, \mu={mu}, \sigma={sigma}$的几何布朗运动的轨道...plt.plot(t, path, label=f'$\mu={mu}, \sigma={sigma}$')
plt.suptitle(f'$S_0=10, \mu={mu}, \sigma={sigma}$的几何布朗运动的轨道...通过这个轨道图,也容易看出,几何布朗运动是对股票价格的良好模拟,能代表CAMP模型中股票的期望收益率,而是股票风险的度量!
对于任意时间,是一个对数正态分布随机变量。