Matlab中的循环Sortino比

是一种用于衡量投资组合风险调整收益的指标。与传统的夏普比率相比，Sortino比更关注投资组合下行风险，即负收益的波动性。

循环Sortino比的计算方法如下：

1. 首先，计算投资组合的平均收益率（Mean Return）和目标收益率（Target Return）。
2. 然后，将所有低于目标收益率的收益率值相减，得到下行收益率（Downside Return）。
3. 接下来，计算下行收益率的标准差（Downside Standard Deviation）。
4. 最后，将平均收益率减去无风险利率，再除以下行收益率的标准差，得到循环Sortino比。

循环Sortino比的优势在于它更加准确地衡量了投资组合在负收益情况下的风险。相比于夏普比率，Sortino比更能反映投资者对负收益的敏感程度。

循环Sortino比在金融领域有广泛的应用场景，特别适用于对冲基金和其他风险调整收益的投资策略的评估。通过使用循环Sortino比，投资者可以更好地了解投资组合的风险水平，并做出相应的投资决策。

腾讯云提供了一系列与金融数据分析和投资组合管理相关的产品和服务，例如云数据库 TencentDB、云服务器 CVM、人工智能服务等，可以帮助用户进行数据处理、模型训练和投资策略优化。您可以访问腾讯云官方网站（https://cloud.tencent.com/）了解更多相关产品和服务的详细信息。