我在我的模型中发现了一些异方差，我想用更健壮的标准误差来补偿。我尝试在R中使用merDeriv包中的Huber-White标准误差，但我认为这些只适用于具有二项分布的GLMM。对于负二项分布，有没有办法达到同样的效果？型号： library(lme4)
model <- glmer.nb(Jobs ~ 1 + Month + Year + (1|Region), data = df) Huber-Whi
浏览 76提问于2020-06-28得票数 3
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我正在用OLS方法拟合一个标准的多元回归。我有5个预测因子(2个连续的和3个分类的)加上2个双向交互项。我用残差和拟合图做了回归诊断。异方差非常明显，bptest()也证实了这一点。首先，我的因变量是合理对称的(我不认为我需要尝试DV的转换)。我的连续预测也不是高度倾斜的。我想在lm()中使用权重；但是，我如何知道要使用什么权重呢？有没有一种方法可以自动生成用于执行加权最小二乘的权重？或者你还有其他的办法吗？
浏览 1提问于2014-06-25得票数 3
我希望能够用可交换的var-cov矩阵拟合gee模型，然后在结果模型上运行Huber-White三明治估计器，以防止偏差结果。我的GEE模型的代码如下：class SSID SCHIID0809 Ethnicity(ref = "500") ELLbaseline有没有什么办法，我可以通过一个宏来传递结果，这个宏基于从上面的GENMOD得到的残差进行HuberWhite三明治估计器？
我很感谢你的帮助。
浏览 8提问于2012-07-13得票数 0
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我正在分析一个数据集，其中回归中的误差项的方差对于所有观察值都不是恒定的。为此，我重新构建了模型，使用coeftest函数估计异方差-鲁棒(Huber-White)标准误差。lm(y ~ x)library(sandwich) se.fit <- sq
浏览 17提问于2019-05-09得票数 0
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我已经使用R中的miceadds包中的函数glm.cluster()估计了几个具有集群鲁棒标准误差的glms。 不幸的是，该函数不会自动计算伪R平方。此外，我找不到与glm.cluster兼容的用于计算伪R平方的软件包。到目前为止，我已经试过rcompanion的nagelkerke()，fmsb的NagelkerkeR2()，甚至psfmi<e
浏览 50提问于2021-07-31得票数 0
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生存包在R中的鲁棒性标准误差
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我试图从R.中的生存包中获得一个严重的标准错误，在这样做的时候，我尝试用clogit选项复制Stata vce(robust)命令报告的标准错误。我的公式R是
为“精确”的条件逻辑回归计算稳健的
浏览 4提问于2016-08-10得票数 4
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我正在一个包含13,500个观察值(这里是学生)的数据集上拟合一个gee模型。学生被分成52所不同的学校。我知道有证据表明学生在学校内嵌套(低ICC)，因此我应该在方差协方差矩阵中调整这种嵌套效应。我计划做的是首先拟合一个具有可交换var-cov结构的gee模型。然后，在此基础上，我将运行Huber-White三明治估计器，也称为鲁棒方差估计器。我为鲁棒方差估计器编写了自己的代码，它工作得很好。我的
浏览 0提问于2012-07-13得票数 4
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我正在使用面板数据 R中的包，现在我正在考虑一个固定的效应模型，分别是群体(城市)，时间，以及群体和时间的两种方式。因为我通过Breusch-Pagan检验检测到了异方差，所以我计算了稳健的标准误差。 我读了一篇帮助 ，但我不能完全理解如何利用 ..。我当前的代码是： library(plm)library(sandwich)
fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index
浏览 120提问于2018-11-09得票数 1
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. + yn)估计了一个线性回归模型，为了对抗目前的异方差，我让R估计了稳健的标准误差我知道来自“正常”模型的(鲁棒)R平方和F统计量仍然有效，但是我如何让R在输出中报告它们？我想将来自不同规范的几个回归输出与stargazer融合在一起，如果我必须进入非健壮模型来获得这些统计数据，那么它将变
浏览 6提问于2020-08-18得票数 2
我想估计一个固定的效应模型，并使用一个稳健的方差协方差矩阵与HC3小样本调整。SPREAD)~PERIOD, data = na.omit(QSREG), index = c("STOCKS", "TIME"), model = "within")
这很好，现在为了计算HC3健壮的标准误差coeftest(x = QSFE, vcov = vcovHC(QSFE, type = "HC3", method = "arellano&qu
浏览 18提问于2020-04-13得票数 0
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如何使用修改后的回归创建汇总表？
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我想将几个回归的summary()函数导出到一个汇总表中。通常我用的是星空。问题是:我计算了异方差鲁棒标准误差，这些误差是通过使用特殊的汇总函数(例如" summary (fit5，robust=TRUE)")显示的-但是我如何将该汇总表的结果导出到导出表中？非常感谢您的帮助！ 到目前为止，一切都不起作用。到目前为止，我使用了导出类型text并覆盖了值...
浏览 58提问于2019-06-11得票数 0
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有人知道如何让stargazer显示lm模型的集群SE吗？(以及相应的F-test?)如果可能，我想遵循一种类似于计算异方差的方法-用sandwich计算健壮的SE，并将它们弹出到stargazer中，就像在中一样。我使用lm来获取我的回归模型，并按公司进行聚类(回归模型中没有包含的一个因素变量)。我也有一堆NA值，这让我认为multiwayvcov将是最好的包(请参阅landroni答案的底部- -以及)？编辑:我想我找到了一个使用multiway
浏览 3提问于2017-05-17得票数 13
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我试图在R中计算健壮的标准错误，我知道有两种解决方案可以做我想做的事情，但是速度非常慢。因此，我的问题是，是否有更有效的方法。在Rcpp中编码的东西。我的背景是，我正在拟合一个具有大量变量(固定效应)的模型。然而，我对这些系数不感兴趣，我只关心一个系数的推断(在下面的例子中，X的系数)。?？?library(sandwich)
浏览 2提问于2017-02-02得票数 1
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我需要拟合一条直线，以模拟matlab中的一些代码，特别是具有稳健"on“的拟合方法，并将权重设为1/yerr。matlab文档称它使用了bisquare方法(也称为TukeyBiweight方法)。目前为止我的代码是..。sm.robust.norms.TukeyBiweight()) print rlm_results.paramsrlm_mod
浏览 7提问于2014-02-13得票数 1
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我正在尝试学习R后使用Stata，我必须说，我喜欢它。但现在我有麻烦了。我即将对Panel数据进行多次回归，所以我使用的是plm包。现在，我希望R中的plm得到与使用lm函数时相同的结果，而当我执行异方差性、鲁棒性和实体固定回归时，将得到相同的结果。lm.model<-lm(Y ~ V1
浏览 4提问于2010-12-13得票数 18
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国家-年对上的聚类鲁棒标准误差
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我想在R中复制Stata do.file (面板模型)，但不幸的是，我最终得到了错误的标准误差估计。这些数据是专有的，所以我不能在这里发布。我的R-Code看起来像这样，并使我最终得到正确的系数值：现在到了困难的部分，
浏览 2提问于2015-11-30得票数 0
我正在使用Rstudio中的以下。然后，我运行相同的回归，但包含一个额外的变量：minreg_a <- lm(lwage76~ed76 + exp76 + exp762 + kww, data = nlsdata)，然后查看系数coeftestNA NA NA这里我有一个问题:为什么NA输出；只有当我尝试运行健壮的标准错误时才会出现这些输出
浏览 1提问于2017-11-26得票数 1
然后，我提取稳健的标准误差。然而，我不确定如何提取随后的置信区间，coeftest()似乎只包含标准误差。有没有一种自动完成的方法？以下是可重现的数据和代码： library(plm)library(broom)
model<- plm(price ~ sales +
浏览 8提问于2021-04-27得票数 0
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我在R中用geepack拟合了GEE模型，在log(count)上拟合了线性混合效应模型lme (nlme)，用glmer (lme4)拟合了GLMM，用gamm4 (<code>E 110</code我认为我的主要问题可能是以正确的形式获得具有正确标签和属性等的新数据。我仍然是一个R新手，与这些东西斗争(不幸的是在我的大学没有这门课程)。我现在已经安装了模型并能无问题地提取其固
浏览 3提问于2012-02-08得票数 4
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