Excel中是否有类似于TDIST(x，自由度，尾数)的R函数？
在Excel中，没有直接对应于R函数TDIST(x，自由度，尾数)的函数。然而，Excel提供了一系列用于统计分析的函数，可以实现与TDIST函数类似的功能。
在Excel中，可以使用T.DIST函数来计算t分布的概率密度函数（PDF）或累积分布函数（CDF）。T.DIST函数的语法如下：
T.DIST(x, 自由度, 尾数)
其中，x表示t值，自由度表示自由度的数量，尾数表示尾数的类型（1表示单尾，2表示双尾）。
除了T.DIST函数，Excel还提供了其他与统计分析相关的函数，如T.INV函数用于计算t分布的反函数（即给定概率求对应的t值），T.TEST函数用于进行t检验等。
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2回答
我试图用commons-math计算一个2尾的学生分布。我正在使用Excel来比较值并验证我的结果是否正确。
所以用excel计算TDIST(x，df，t)，x= 5.968191467，df = 8，to =2。
=TDIST(ABS(5.968191467),8,2)
并得到结果: 0.000335084
使用公用数学，如下所示：
TDistribution tDistribution = new TDistribution(8);
System.out.println(BigDecimal.valueOf(tDistribution.density(5.968191467)));
我得到
浏览 5提问于2015-07-26得票数 2
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我正在做一些家庭作业，并且一直被限制使用R。我需要一个与Excel中提供的TDIST(x,df,tail)完全相同的功能。我找到的值是t = 1.92和df = 5，它是双尾的。
我试过使用dt(x, df, ncp, log = false)，但我不能让它得到正确的答案。
所以，如果R中有一个函数，可以给出和=TDIST(1.92, 5, 2)一样的答案，那就太好了。
该函数的结果应为0.116
浏览 12提问于2019-11-04得票数 0
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我正在使用Apache Math3为一个网站项目做一个学生测试。假设我有两个示例：
double[] sampleOne = new double[] {134 ,146 ,104 ,119 ,124 ,161 ,107 ,83 ,113 ,129 ,97 ,123};
double[] sampleTwo = new double[] { 70, 118, 101, 85, 107, 132, 94};
此数据是从复制的
我希望按照上面的页面计算置信区间。例如：
Assuming equal variances
95% confidence interva
浏览 4提问于2017-10-30得票数 0
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一开始，我以为我理解了R中的rt()函数会产生什么--我以为它会从指定的t分布中产生随机t-values。
例如，我解释过，这个函数tdist <- rt(10000,19)从基于n=20 (df=19)的t发行版、mean=0和标准deviation=1生成10,000 t-值。
在这种情况下，还是，它是否生成在指定的t分布下可以找到的average scores (means)？
如果是后一种情况，那么如何从t发行版生成10,000次n=20样本，其中包含规范mean=0，sd=1？
提前谢谢你！
浏览 3提问于2020-07-23得票数 1
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我有这样的代码：
link(a,b,4).
link(a,c,2).
link(b,g,5).
link(c,g,6).
link(c,d,5).
link(d,g,3).
path(S,D,TDist):-
link(S,D,TDist).
path(S,D,TDist):-
link(S,X,TD1), path(X,D,TD2), TDist=TD1+TD2.
这将遵循深度优先搜索策略，但结果是它将给我所有的路径，它不会显示哪个是最短的。是否有可能仍然使用这种策略并找到最短的路径？如果没有，使用什么搜索策略？以及我如何实现它。
浏览 1提问于2018-11-10得票数 0
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我试图找出X的t分布的二尾逆。可以在Excel中使用TINV函数，但我需要在Sever中实现这一点。请给我一个建议。
TINV函数语法有以下参数：
概率：与双尾学生t分布相关的概率.
Deg_freedom：用来描述分布的自由度数。
例如：
select tinv( 0.054645, 60);
-- -----------------
-- 1.9599994129833
-- (1 row returned)
浏览 6提问于2015-01-14得票数 2
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我想知道t分布中给定x的Prob(X<x)。但我在R和Excel (office 2016)中得到了不同的值。
在R，
> pt(-5.9937,27.07)
[1] 1.064476e-06
在Excel中，
=T.DIST(-5.9937,27.07,TRUE)
1.07553E-06
当df=27时，它们给出了相同的值。
浏览 1提问于2016-10-19得票数 1
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我使用GSL库在C中执行了线性回归。我在R中执行了相同的回归，我可以使用“汇总”命令在R中访问这个回归的p值。
在C中，我有协方差矩阵，平方残差值和拟合系数。使用这些，我如何计算p值？
我尝试使用"“来实现这种方法。
有人能确认它的有效性吗？与R.
我将这行C代码隔离为不正确，但我不明白为什么：
double pv0=t0<0?2*(1-gsl_cdf_tdist_P(-t0,n-2)):2*(1-gsl_cdf_tdist_P(t0,n-2));//This is the p-value of the constant term
R.提供的结果：
系数：
浏览 3提问于2014-10-09得票数 3
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我正在寻找一个函数，它与excel的CHIINV功能相同。从Microsoft文档中，CHIINV的定义是返回x-平方分布的右尾概率的逆。
例如，=CHIINV(0.2,2)返回3.21
在R中我能找到的最接近的函数是geoR的dinvchisq，
dinvchisq(0.2,2)返回1.026062
请帮帮我！
浏览 4提问于2014-12-18得票数 2
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对于一组实数函数F = {f:X->R}，如何计算F的*伪维数？
提供一个例子将有助于我的理解。类似于X= {(x，y，z)：<x<a,0<y<b,0<z<c}的情形
*伪维是VC维数的推广。
浏览 10提问于2011-07-06得票数 1
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我有一个excel表，它做一个样本，2尾t检验，以计算统计意义。
计算的最后一步使用了以下参数的excel TDIST公式：
t-stat
自由度
尾(2用于2尾测试)
确切的SciPy等效值是多少？
浏览 2提问于2019-07-11得票数 0
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R中的T分布
、、、
我想找出t-value的90%置信区间，17次观察。
在Excel中，我可以使用t=T.INV.2T(.10, 16)=1.75进行计算，但是在R中，我无法找到获得相同结果的正确方法。
qt(p = 1-.9, df = 17-1) = -1.34
qt(p = (1-.9)/2, df = 17-1) = -1.75 # trying with two-tailed?
什么是函数R与T.INV.2T在Excel中进行相同的计算。
同样，我们在Excel中也有T.DIST.2T，R中的相同函数是什么？
浏览 1提问于2019-08-26得票数 5
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R函数无输出黄土跨
、、、
所以我写了一个函数，它应该找到loess函数的跨度，它对应于方程的自由度：
m <- function(x) x+4*cos(7*x)
x<-seq(-1,1,length=101)
为了找到自由度，我使用了恒等矩阵。
y<-diag(101)
slp<-matrix(0,nrow=101,ncol=101)
snw<- is the hat matrix
在这里，我的函数，我希望它输出的跨度大约等于相同的自由度在帽子矩阵snw (和它的对角线)。
y<-diag(101)
dflp<-function(span,value)
{
浏览 5提问于2014-07-25得票数 0
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我希望有一个java类，它将保存具有任意预置精度的十进制值。类BigDecimal看起来是一个很好的候选点，但是我希望能够将十进制的大小限制在最终用户所决定的范围内。从字面上讲，最终用户将在基10中指定一个范围，而我将分配足够多的字节来表示该范围内的任何数字。
我正在考虑有一个扩展BigDecimal的类。在这个类中，我将添加在预置范围内模拟十进制所需的函数。
我向社区提出的问题是:是否有任何图书馆已经这样做了？
扩展BigDecimal是一件合理的事情吗？
浏览 2提问于2014-02-26得票数 5
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我使用的是Xcode调试器，而这些数字似乎没有添加。我很好奇为什么：
(lldb) p height
(CGFloat) $R0 = 2.1815627849240522E-314
(lldb) p frame.size
(CGSize) $R1 = (width = 375, height = 1000)
(lldb) p frame.size.height
(CGFloat) $R2 = 1000
(lldb) p height + frame.size.height
(CGFloat) $R3 = 1000
关于这件事我有三个问题。
2.1815627849240522E-314是
浏览 0提问于2016-03-25得票数 2
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假设我有三个时间序列：
y <- c(7, 8, 9, 2, 4, 5, 9, 4)
x <- c(9, 3, 5, 2, 7, 1, 6, 1) and
z <- c(NaN, NaN, NaN, 9, 10, 3, 5, 3)
现在我想用R：reg1 <- lm(y~x+z)计算以下回归，然后summary(reg1)给出以下输出：
Call:
lm(formula = y ~ x + z)
Residuals:
ALL 3 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
Coefficients:
浏览 1提问于2015-04-10得票数 0
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我很难把距离相加
def calculate_path(selected_map):
n = len(generated_map)
distance = 0.0
for i in range(n):
starting_x = selected_map[i][0]
starting_y = selected_map[i][1]
if i < n-1:
destination_x = selected_map[i+1][0]
destination_y = selected
浏览 0提问于2021-03-02得票数 0
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十六进制浮点，roundIng
、、、、
我尝试下面的例子：
printf("%9.1a",4488.09); //Only one digits has to be printed after digital point
4488.09 == 1 0001 1000 1000.0001011100001010001111010111000010100011110101的二进制表示应变为0x1.1p+12or 0x1.2p+12？
我不能理解是否必须对二进制表示或1.18+13表示执行舍入操作(在打印时)，以及是否应该执行ceil() -8恰好在十六进制范围的中间...
浏览 0提问于2011-10-12得票数 1
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我想做一个x-平方测试，比较我的数据(列“真实”)和理论正态分布(列“theor”)，该数据(在Excel中)是由大的实际样本的参数计算的(处理这个样本的等级-是列“真实的”)。
为达到这个目的，我应该在R中使用什么测试？
一开始我认为应该是chisq.test
但是，我将其结果与EXCEL中的“CHI2TEST”函数的结果进行了比较(这应该会给出相同的结果)，这些结果是完全不同的。它给出p-值= 0.2426，CHI2TEST给出p-值0.87.
也许我用错了chisq.test？你能检查我的脚本或建议我正确的测试的X-平方测试在R？
> real
[1] 2 3 15 22 21
浏览 4提问于2014-12-18得票数 2
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我很难过，因为我不明白这个问题：
我试图用维基百科上找到的公式使物体在环绕行星的圆形轨道上移动，这里有我的代码：
public void circularOrbit(Collider2D col,float planetMass){
mPlanet = planetMass;
dist = new Vector2 (col.gameObject.transform.position.x - gameObject.transform.position.x, col.gameObject.transform.position.y - gameObject.transform.po
浏览 0提问于2015-04-19得票数 0
对于每周数据，是否有任何方法在R forecast包中使用ets函数参数？
由于默认的ets不能处理频率大于24的数据，所以当选择的函数是ETS时，baggedModel不适用于每周数据。
如果没有套袋，使用stlf()可以很好地处理每周数据，但如果可能的话，我也想尝试打包。
子问题:当forecast()函数和forecast.baggedModel()函数都由baggedModel对象提供时，两者之间有什么不同吗？由于某些原因，R无法找到forecast.baggedModel()函数，尽管forecast包中的所有其他函数都运行良好。
浏览 1提问于2018-12-14得票数 1
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1回答
我想知道如何找出标准残差的t-学生分布的自由度(使用garchFit在R上的fGarch软件包)。
是否有其他包或任何其他方法来估计此参数？
浏览 0提问于2015-04-27得票数 1
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我需要编写一个R代码，其中我将使用Box-Muller方法来生成随机的卡方分布值。我有一个从均匀到正态生成随机值的代码，然而，似乎找不到我的方法来进一步为卡方分布和t分布做这件事。 这是一个通用代码： A <- runif(n, 0, 1)
B <- runif(n, 0, 1)
X1 <- sin(2*pi*A)*sqrt(-2*log(B))
X2 <- cos(2*pi*A)*sqrt(-2*log(B)) 这将输出正态分布的rvs。现在，我是不是应该将X1和X2相加？ 在t分布中，如何从X1和X2中推导出一个正态分布的变量？
浏览 22提问于2021-10-04得票数 0
2回答
假设我们有两个想要构建模型的变量：
set.seed(10239)
x <- rnorm(seq(1,100,1))
y <- rnorm(seq(1,100,1))
model <- lm(x~y)
class(model)
# [1] "lm"
summary(model)
#
# Call:
# lm(formula = x ~ y)
#
# Residuals:
# Min 1Q Median 3Q Max
# -3.08676 -0.63022 -0.01115 0.75280 2.351
浏览 7提问于2011-06-21得票数 3
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1回答
是否有一种“适当的方法”(一种普遍接受的方法)来注意卡方分布的分位数？
我在维基百科上发现这句话相当复杂(X-平方分布)：
χ2 ICDF为p=0.0 5，df =7，产率为14.06714≈14.07
对于正态分布，通常使用希腊字母phi(uppercase)。那么对于x-平方分布呢？
浏览 1提问于2019-08-15得票数 0
将by=参数添加到光滑和添加随机效果光滑之间有什么区别？
我都试过了，结果也不一样。例如：
library(mgcv)
set.seed(26)
gam.df <- tibble(y=rnorm(400),
x1=rnorm(400),
cat=factor(rep(1:4, each=100)))
gam0 <- gam(y ~ s(x1, by=cat), data=gam.df)
summary(gam0)
生产：
15:15:39> summary(gam0)
Family: gaussian
L
浏览 12提问于2022-08-29得票数 1
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我想把整数(大约20位)压缩成带有符号的较小的字符串。我成功了，但它只适用于16位以下的整数。
我想这是某种舍入错误。有谁知道如何修复它，或者另一种压缩整数以使用自定义字符字符串的方法吗？
提前谢谢你！
示例：
这两种方法是否都有效：
822152842686533 => 6 6OKYXLtml
6 6OKYXLtml => 822152842686533
这两种方法都不起作用：
25478562549632547 => 3 OxGclFmZ9
3 3OxGclFmZ9 9 => 25478562549632553
private List<char> sy
浏览 3提问于2021-09-18得票数 1
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我遇到了一个奇怪的问题，当我做一个简单的线性拟合我的数据在R和Excel类电子表格软件，如Gnumeric电子表格和WPS。
以下数据为19对x和y。
93.37262737 56200
101.406044 62850
89.27322677 56425
86.9458042 43325
70.54645355 42775
85.1936032 38375
72.10985 38376
73.54055944 22950
78.092 15225
71.30285 12850
70.03953023 18125
66.31068931 14200
93.39847716
浏览 6提问于2016-04-19得票数 2
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我试图用最大似然估计将GARCH(1,1)模型拟合到具有Gamma(a，1/a)分布的数据集中。因此，使用is的对数似然函数im : LogL =- ln(Γ(nu )) +( nu - 1) * ln(x) - nu*(x/mu) -nu*nu* ln(mu)
X=数据，mu = GARCH(1,1)。nu是伽马函数的输入。
我试图同时估计nu和GARCH(1,1)参数(omega，alpha，beta)。我写的代码是
import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.optimize as opt
from scipy.special
浏览 6提问于2022-06-02得票数 1
我正在使用XLConnect加载excel文档，我希望R文件能够在其他计算机上打开和运行。因为当我使用file.path()从我的本地计算机加载Excel文档时，如果我与其他人共享文档，他们的文件路径将不同，这将不起作用。
所以我想知道是否有一种方法可以将R项目发送给某人，同时仍然可以加载它。
浏览 0提问于2015-06-24得票数 1
1回答
我试图复制大卫·鲁珀特( David Ruppert)的“金融工程统计和数据分析”(Statistics and Data Analysis for Financial Engineering)中的以下例子，该案例适用于学生的t分布和历史上的无风险率：
library(MASS)
data(Capm, package = "Ecdat")
x <- Capm$rf
fitt <- fitdistr(x,"t", start = list(m=mean(x),s=sd(x)), df=3)
as.numeric(fitt$estimate)
0.43
浏览 1提问于2016-02-10得票数 0
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我有以下格式的excel数据：
\x{e76f}4\x{e76f}5
第8段:第3段
\x{e76f}\x{e76f}2
我要输出的形式是：
4.
5
8
3.
6
2
如何在excel中使用宏来完成这一任务？或者是否可以在R中使用dataframe来完成？
浏览 4提问于2016-01-06得票数 0
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1回答
在R Studio中查找F测试的临界值的命令被引用为qf(1-α，df1，df2)，df1和df2是指组间自由度和总自由度，还是指组df与组内df之间的关系？
例如，如果我测试的是男性和女性(两组)的听力分数，并且我总共有100个分数，我是否要求R工作室通过键入: qf(.05,1,100)在.05，1,100α处找到临界F值。
浏览 3提问于2017-10-09得票数 1
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2回答
我在中找到了一个解决方案，但是在R中寻找一个解，是否有一个相当于chi2.isf(p，df)的R？我知道chi2.sf(p，df)的R等价为1-qchisq(p，df)。
浏览 4提问于2017-05-26得票数 1
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我正在尝试用C语言报告R中的一些代码，所以我尝试使用gsl_fit_linear()函数来拟合线性回归。
在R中，我将使用lm()函数，该函数使用以下代码返回拟合的p值：
lmAvgs<- lm( c(1.23, 11.432, 14.653, 21.6534) ~ c(1970, 1980, 1990, 2000) )
summary(lmAvgs)
虽然我不知道如何从C输出转换为p值，但到目前为止我的代码看起来像这样：
int main(void)
{
int i, n = 4;
double x[4] = { 1970, 1980, 1990, 2000 };
double
浏览 0提问于2011-04-01得票数 4
1回答
我正在使用R和XLStat软件。我已经进行了单向ANOVA (我的分类变量是3模态(1,2,3)，我的响应变量是1-10尺度的定量变量)。
我已经对R和XLStat进行了方差分析，F- fisher，p值，系数估计，t值，std error…的输出是完全一样的。
但是，XLstat提供了一个额外的输出:标准化系数(称为too beta系数)。首先，我很惊讶，因为我不认为我们可以计算分类变量的β系数，根据我读的参考书目，它没有任何意义。
总之，我试着用R来找出这些系数，这要归功于我找到的唯一公式：beta = estimate * sd(x)/sd(y)。sd(x)是分类变量的标准差(为了计算s
浏览 0提问于2016-04-14得票数 0
我正在用C语言编写一个内尔德-米德优化例程，其中包括取两个float的平均值。在罕见(但完全可重现)的情况下，两个float，例如x和y，只有最低有效位的差异。取平均值时，舍入误差表示结果为x或y。
我想指定四舍五入应该总是朝向第二个float。也就是说，我不能简单地指定舍入应该接近零或无穷大，因为我事先不知道x是否会大于y。
(如何)我可以这样做吗？
浏览 4提问于2012-01-18得票数 5
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我正在尝试使用数组"for cycle“并遵循来自的输入来解决一个机理反应模型。
我不确定变量的初始化是否可以像这样完成。此外，我怀疑我是否正确地使用了这些约束。提前谢谢你。
这是我正在编写的代码。
from gekko import GEKKO
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math as math
import pandas as pd
####measured lab data - nh2cl decay
#data set 1
t_data1 = [0,0.08333,0.5,1,4,2
浏览 0提问于2021-03-22得票数 2
5回答
我遇到了一个奇怪的情况，scipy.stats.linregress似乎返回了一个错误的标准错误：
from scipy import stats
x = [5.05, 6.75, 3.21, 2.66]
y = [1.65, 26.5, -5.93, 7.96]
gradient, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(x,y)
>>> gradient
5.3935773611970186
>>> intercept
-16.281127993087829
>>>
浏览 3提问于2010-01-10得票数 7
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我对R很陌生，并开始使用它来实现gam模型。我一直在跟踪这个示例，当我试图使用by时，R一直抛出一个错误。我真的不知道出了什么问题，如果有人能提出建议，我会很感激的。
提前谢谢。
>require(mgcv)
>set.seed(10)
## simulate date from y = f(x2)*x1 + error
>dat <- gamSim(3,n=400)
Continuous `by' variable example
>b<-gam(y ~ s(x2,by=x1),data=dat)
浏览 0提问于2016-08-10得票数 0
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对于两个值，x和y，我有数十亿的测量值。这太大了，无法对原始数据进行操作，所以我将它们表示为一个频率表。对于x值和y值的每个唯一组合，我都有一行，并且有一个变量freq显示有多少个数据点有这个值组合。
如果我想估计x和y之间的关系，我可以这样做：lm(y ~ x, data=df, weights=df$freq)。我对此进行了测试，它给出了准确的参数估计，但t值错了。它仍然把每一行当作一个观察点，所以自由度比它们应该的小得多。
是否有一种方法来运行分析，将每一行视为适当数量的记录？
是否有通用工具使R在频率表上操作，就好像它是原始数据集一样？
注意：展示了如何重新创建原始数据
浏览 1提问于2020-07-09得票数 5
1回答
是否有可能从您自己的Google脚本自定义函数中调用任何？如果是这样的话，是怎么做的？
显然，仅仅使用公式名并不能像在工作表中那样使用公式名称。就像这样，这也是我所希望的：
function myCustomFunction() {
return TDIST(1,30,1); // calling =myCustomFunction() does not work due to TDIST giving a ReferenceError, even though =TDIST(1,30,1) works inside the spreadsheet
}
但是，由于Google的内置公式可能
浏览 2提问于2020-04-23得票数 3
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我正在比较两组的一长串观察值，我有t统计量和每个观察值的自由度，但我实际上没有原始数据。尽管如此，我还是想得到与t统计量相关的p值。我知道这是可能的，但是我不知道如何让R返回一个p值。有什么建议吗？
浏览 0提问于2013-03-01得票数 3
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使用一个小的R样本数据集和来自的ANOVA示例，其中一个变量的自由度报告是不同的，F值的结果也略有不同。也许他们有稍微不同的默认方法？我可以设置状态模型来使用R的默认值吗？
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
##R code on R sample dataset
#> anova(with(ChickWeight, lm(weight ~ Time + Diet)))
#Analysis of Variance Table
#
#Resp
浏览 3提问于2015-02-27得票数 5
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这应该很容易，但是在R中是否有一个内置函数来得到lm对象的方差协方差模型的无偏估计？我的意思是$\epsilon \epsilon‘/(N 1)$？因为使用cov(lm$resid)不会调整变量$k$的数量，或者它是吗？
当然，我知道如何手动编程，但我只是好奇是否没有内置功能。提前谢谢。
浏览 1提问于2016-02-19得票数 2
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我有一个问题，在用nlme包建立线性混合模型的情况下，lsmeans包所使用的自由度。
下面是一个基于Oats数据集来说明我的问题的例子。考虑到数据集，我不想讨论这个模型是否相关，我只是试图重现我在另一个数据集中遇到的问题;-)。
Oats.lme <- lme(yield ~ Variety, random = ~1 | Block, data = Oats)
anova(Oats.lme)
在阿诺瓦，我获得了预期的64自由度。
numDF denDF F-value p-value
(Intercept) 1 64 245.1409 <.0001
Variet
浏览 4提问于2017-03-15得票数 2
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我有两个数组，一个是校正值的数组x，另一个是原始值的数组(在应用校正之前)，y。
t_statistic, pvlaue = scipy.stats.ttest_ind(x, y, nan_policy='omit')
然而，这只是告诉我，这两个数组是否有显著的相互区别。我想证明，修正后的值x明显小于y，要做到这一点，我似乎需要得到单尾pvalue，但我似乎找不到这样的函数。有什么想法吗？
浏览 3提问于2017-07-11得票数 3
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我试图计算两个线性模型的PRE的重要性。我所有的变量都是连续的(所以我不能使用DAMisc包)。我试着用下面的R代码手工完成它，但是在测试它时，我一直得到NaN。我做错什么了？
library(psych)
modelC<-lm(reason.4~reason.16,data=iqitems)
modelA<-lm(reason.4~reason.16+reason.17,data=iqitems)
SSEC<-sum(modelC$residuals^2) #2019
SSEA<-sum(modelA$residuals^2) #1977
PRE=(SSEC-SSE
浏览 1提问于2015-09-22得票数 1
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我试图在R中执行以下代码，以进行3级元分析
模型<-rma.mv<-rma.mv(FisherZ，varZ，varZ= list(~ 1欧元id，~1回Study_ID)，tdist = TRUE，data = madata，method = "REML")
但是，我在if (is.vector(V)欧元/ nrow(V) == 1L \ ncol(V) == 1L) V <- diag(as.vector(V)：缺失值需要真/假的情况下)出现错误。
有人能告诉我这是怎么回事吗？
浏览 0提问于2019-03-31得票数 0
我使用R进行分位数回归和引导标准误差，以检验一个变量是否高于第5、50和95百分位数的第二个变量。输出不包括t stat的自由度。我怎么算这个？
summary(rq(data$var1~data$var2, tau=.05), se="boot")
summary(rq(data$var1~data$var2, tau=.5), se="boot")
浏览 7提问于2022-01-31得票数 1
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