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ARIMA结果解释
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我如何解释ARIMA的结果。我有一个不同的系列，我实现了2个ARIMA模型ARIMA2,1,0和ARIMA 1,1,0。这是ARIMA 1,1,0的结果
下面是ARIMA 2,1,0结果
浏览 12提问于2017-07-05得票数 0
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我试图向自己解释将ARIMA模型应用于时间序列数据集的预测结果。数据来自M1-大赛，该系列为MNB65。我正在尝试将数据拟合到ARIMA(1,0,0)模型，并获得预测。我使用的是R。下面是一些输出片段：Series: x Call: arima(x = x11813.92 11839.75 11864.09 11887.02 11908.
浏览 7提问于2010-04-21得票数 15
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第一次使用任何预测，并研究使用auto.arima，但我不确定结果意味着什么，基本上从“系数”开始。有人能请你解释一下吗？Series: total[, "total"] ar1 ar2
浏览 1提问于2022-02-15得票数 1
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作为一个初学者，我正在尝试理解R预测包中的auto.arima函数。附言:我真的试图理解文档，但它对我来说很难读懂。
非常感谢您的提前！
浏览 0提问于2014-04-14得票数 0
我建立了一个基于时间序列x的R的arima模型。现在我想看看这个模型是否适合第二个时间序列y(可能得到R平方或p值)。我似乎找不到这是哪个命令。我不认为这是“预测”，可能只是具有不同参数的arima (例如传递mod1?)。我试过的一件事是：这现在给了我(关于一个玩具例子)：
Coefficient
浏览 1提问于2016-02-07得票数 1
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我有以下时间序列，我想要拟合ARIMA过程：
时间序列是平稳的，因为零假设被拒绝了：alternative hypothesis: stationary> auto.arima(g_train)
Ser
浏览 1提问于2018-03-27得票数 0
在RStudio中，我在内置的航空乘客数据(AirPassengers)上运行auto.arima。数据似乎有成倍增长的趋势。预测结果似乎相当准确。modelAA <- auto.arima(AirPassengers)
Series: AirPassengers ar1
浏览 0提问于2018-04-08得票数 0
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我正在尝试通过以下命令使用R中的预测包从季节性arima模型生成模拟：其中model_temp是将arima()函数应用于我观察到的时间序列的结果，顺便说一句，我将模型指定为ARIMA(2,1,2)(0,1,2)12模型。Error in diffinv.vector(x, lag, differences, xi) :谁能解释一下为什么会出现这种
浏览 0提问于2012-03-05得票数 6
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我使用python，到目前为止我使用的所有工具(pmdarima.auto_arima、statsmodels.ARIMA等)要么无限地运行，要么只是撞坏了我的Colab或木星笔记本。用ARIMA预测这些数据的最好方法是什么？📷adf-检验表明，季节性部分是平稳的，但PACF图仍然给出了显著的滞后值，甚至高达35 (这将使运行ARIM
浏览 0提问于2022-12-10得票数 0
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我想使用plotmo包中的Plotmo指令来绘制一个arima对象，我用解释变量X(传递函数)来估计arima模型。arima.model<-arima(y，c(3,1,3)，xreg=X)
Predict.Arima中的错误(coef= c(0，0，0.426819838403
浏览 0提问于2018-03-17得票数 2
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for (p in 0:5)for (q in 0:5)#data.arma = arima(diff(data), order = c(p, 0, q));cat("p =", p, ",q =", q, "AIC =", data.arma$aic, "\n");
data.arma = arima(data, order = c(p, 1, q));cat("p =", p, ", q =", q, "AIC
浏览 3提问于2009-11-03得票数 3
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对此有什么解释吗？我正在考虑从先知、NeuralProphet、ARIMA模型等开始，但最终我会用Keras创建我自己的模型。
谢谢！:)
浏览 0提问于2021-07-22得票数 0
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我在R中使用函数 ARMA {tseries}和arima{stats}拟合arma模型时观察到了一些奇怪的情况。arima{stats}中的卡尔曼滤波与arma{t级数}中的ML估计有根本的不同。ts.sim <- abs(arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 0.7), n = 50))
ts.sim[8] <- ts.sim# Wor
浏览 9提问于2015-04-08得票数 3
我正在研究ARIMA模型，我在R控制台上得到了以下结果： ARIMA(0,1,0) with drift : 124.185 ARIMA(0,1,1) with drift : 126.831 ARIMAARIMA(0,1,1) with drift
浏览 34提问于2019-09-28得票数 1
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我有一些预测：：Arima语法问题。如果我知道季节性ARIMA在统计上是可以的，因为它是auto.arima的结果，那么如何将以下Arima函数修正为与auto.arima结果具有相同的顺序：my_ts <- ts(y, start = c(2000, 1), freq = 12)
fit_auto <- auto.ari
浏览 1提问于2018-03-15得票数 3
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和AR神经网络，它们具有以下函数: HoltWinters()、tbats()、auto.arima()、nnetar()。结果如下：
我的问题是，为什么HoltWinters似乎是唯一有意义的预测。我有足够的数据，所以对所有其他预测得出平坦的线条似乎很奇怪。仅仅看一看序列ARIMA应该输出比直线平均值更多的东西吗？对吗？(1,1,1)甚至暗示它考虑到了差异。而且，似乎没有一个模型失败并返回空模型。我很好奇为什么我会看到这些结果，以及如何解释。任何帮助或解释
浏览 2提问于2017-09-09得票数 1
1.1400, -0.6100, -0.4300 ,-0.4700 ,-0.3450), frequency = 7, start = c(23, 1), end = c(31, 4))m1 <- arima(x = err, order=c(0,0,5), include.mean=F)
m2 <- arima(x = err, order
浏览 1提问于2019-05-18得票数 1
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and statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA haveforecasts_and_intervals = forecast.summary_frame(alpha=alpha) 这会产生不同的结果3.921089 11.314806 26.685194
3 19
浏览 276提问于2021-03-16得票数 2
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我有很多系列要用forecast::auto.arima函数来预测。我喜欢保存auto.arima适合的类型。：arima.modelSeries: y
**ARIMA
浏览 2提问于2019-12-01得票数 2
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