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R语言中的Nelson-Siegel模型在汇率预测的应用|附代码数据

R或RStudio LIBOR / OIS利率和相应的到期日（通过彭博社或其他数据提供商） 一点理论… 在开始执行模型之前，让我们回顾一下基础知识。...点击标题查阅往期内容 R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析 01 02 03 04  步骤3：网格搜索 我们定义为我们的参数范围 ： 我们创建一个包含所有可能的组合矩阵...我们也将要执行的最后一个网格搜索 在第二轮优化得到的数值。...技巧 –在模型中尝试不同的初始参数时，针对LIBOR / OIS Bloomberg数据点绘制通过求解参数获得的最终收益曲线，以了解其拟合程度。没有完美的方法可以完成–这是一个反复试验的过程。 ...本文选自《R语言中的Nelson-Siegel模型在汇率预测的应用》。

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    OpenAI 研究人员为语言模型构建了一个高效的框架来完成文档中的中间空白

    假设有一个不完整的代码，希望编码助手自动填充它，或者已经想到了文档的开头和结尾，并且无法想到要在文档中间写一些有用的东西。可用于语言模型的最先进的框架无法有效地做到这一点，尽管它们非常擅长完成提示。...然而训练过程中的微小变化将能够在中间填充文本。该过程是在不修改模型架构的情况下在数据集的某些部分应用转换。转换是这样的，文档被随机切割成三部分，中间部分被删除并附加到最后。...如果一个文档包含三个部分：{prefix, middle, suffix}，那么它就变成了{prefix, suffix, middle}，产生middle的概率不仅取决于前缀元素的概率，还取决于后缀元素的概率...因为在通过转换器进行编码时，它在整个文档中施加了不同的注意力模式。尽管文档被分成三部分并重新排列，但要制作的令牌总数与之前的自回归结构相同。...通过随机屏蔽文档的跨度并预测跨度中的值来进行评估。 创建了这种方法的不同版本即 SPM，它交换了前缀和后缀，使其变得像 {suffix, prefix, middle}。

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    AI 技术讲座精选：数学不好，也可以学习人工智能（三）

    桥接器的作用是用于图形绘制，而梦幻机的构建只涉及非常少量的图形绘制过程（只在matplotlib中绘制极少量的图形）。 成本较低的替代性 GPU ?...你需要配备一个 SSD，特别是在构建卷积神经网络以及处理众多图片数据的情况下。Samsung 850EVO(1TB)是当下最好的 SSD。...高级抽象库 Keras——一个用 Python 语言写成的高级神经网络库，运行与 TensorFlow 或 Theano 的上层。 Lasagne——一个可以搭建并训练神经网络的轻量级库。...不幸的是，你并不能从 repo 中获取到 cuDNN，必须要在 Nvidia 网站上注册才能得到。通常情况下，你要等上几个小时甚至是几天才能获得其使用权。你可以使用第4版或者第5版。...本文由 AI100 编译，转载需得到本公众号同意。

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    教程 | 从零开始：如何使用LSTM预测汇率变化趋势

    选自Stats and Bots 作者：Neelabh Pant 机器之心编译 参与：刘晓坤、蒋思源 在这篇文章中，我们将通过 LSTM 讨论时序预测模型，数据科学家 Neelabh Pant 也会为大家描述他利用循环神经网络预测货币兑换汇率的经验...了解到神经网络的强大，尤其是循环神经网络，Neelabh 想到了预测美元和卢比的兑换汇率的点子。...只要将网络单元一个接一个堆叠起来，就可以轻易建立一个深度循环神经网络。简单的循环神经网络可以很好的处理短期记忆模型，但是在长时依赖项中，模型将会遇到根本的困难。...这是一个 Sigmoid 层，以 t-1 时刻的输出和 t 时刻的当前输入为参量串接到一个单张量中，加上线性变换，最后用 sigmoid 函数变换。...神经网络模型 一个全连接模型即将一个输入变换成一个输出的简单神经网络，它的构建就如同简单的回归模型那样通过前一天的价格预测第二天的价格。 我们以均方差作为损失函数，并使用随机梯度下降优化算法。

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    R语言中的Nelson-Siegel模型在汇率预测的应用

    R或RStudio LIBOR / OIS利率和相应的到期日（通过彭博社或其他数据提供商） 一点理论… 在开始执行模型之前，让我们回顾一下基础知识。...步骤3：网格搜索 我们定义为我们的参数范围 ： 我们创建一个包含所有可能的组合矩阵 。 我们选择产生最小平方偏差总和的组合作为我们的初始参数，以插入优化问题。  ...我们也将要执行的最后一个网格搜索 在第二轮优化得到的数值。...技巧 –在模型中尝试不同的初始参数时，针对LIBOR / OIS Bloomberg数据点绘制通过求解参数获得的最终收益曲线，以了解其拟合程度。没有完美的方法可以完成–这是一个反复试验的过程。    ...彭博LIBOR / OIS汇率以绿色显示。 尽管曲线可以很好地拟合数据点，但是我们可以看到拟合并不完美。

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    『曲线构建系列 2』多曲线方法 (基差)

    1.3 多曲线构建框架 在考虑基差的多曲线环境下，该构建框架需三个步骤就可以生成所有曲线。 第一步：构建好的基准曲线（basic curve）用于计算折现因子和标准 IBOR。...第三步：在外汇市场中，收集 USD 对其他货币的即期汇率、掉期点和跨货币基差掉期的报价，再加上 USD 折现曲线，构建出其他货币的用于外汇产品的折现曲线。 第二章分析第二张图，第三章分析第三张图。...2 用利率基差建曲线 2.1 市场报价 利率基差报价 利率基差掉期（Tenor Swap, TS）是浮动换浮动的利率掉期，双方定期交换 2 个期限不同的 IBOR，其中一端需添加一个利差（spread）...市场报价 跨货币基差掉期（Cross-Currency Basis Swap, CCBS）是浮动换浮动的掉期，双方定期交换以 2 个币种计价的浮动利息（以相同期限的 IBOR 计算）和本金，其中一端需添加一个利差...JPY USD-implied 曲线分为近端和远端，以 1 年期限作为分界点，近端曲线用 USD/JPY 的即期汇率和掉期点来构建，整个方法论在〖曲线构建 - 单曲线方法〗小节 3.2 已经讲过了。

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    如何用R语言进行云计算

    在这个模型中，用户自行修补程序并维护操作系统和应用软件。 PaaS—云服务提供商提供的一个计算平台，包括操作系统、编程语言、执行环境、数据库和Web服务器。...在云端使用R与在桌面使用R的优势比较 我们知道R只能处理RAM内存大小的数据，云计算为我们提供了一个使用R处理大数据科学的快速解决方案。简单地在虚拟机上增加内存便可将其实现。...创建一个安全密钥。这是为了以防黑客远程登录机器。你可以使用Windows操作系统的桌面作为远程桌面，但是你需要在Linux实例中使用SSH。 ? 点击发布实例 根据给出的指示，使用密钥连接实例。 ?...如何在云端使用R操作RStudio？ RStudio服务器版本只在Linux系统运行。因此，我们需要在云端选择Linux实例。然后，访问RStudio服务器。...根据我的个人经验，在R中阐述云计算，相比在其它软件中要容易得多。

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    使用循环神经网络的时间序列预测指南（包含用LSTMs预测未来的货币汇率）

    换句话说，它们可以通过使用自己的输出作为下一个步骤的输入来保持状态从一个迭代到下一个迭代。在编程术语中，这就像运行一个带有特定输入和内部变量的固定程序。...如果我们将时间轴展开（unroll），那么最简单的递归神经网络可以被看作是一个完全连接的神经网络。 ? RNN展开时间 ? 在这个单变量的例子中，只有两个权重。...时间序列预测 我对一个递归神经网络的优势印象深刻，并决定用它们来预测美元和印度卢比之间的汇率。这个项目使用的数据集是基于1980年1月2日到2017年8月10日之间的汇率数据。...神经网络模型 一个完全连接的模型是一个简单的神经网络模型，它被构建为一个简单的回归模型。...地面实况(蓝色)和预测(橙色) 长短期记忆网络 我们所使用的递归模型是一个层连续的模型。我们在层中使用了6个LSTM节点，我们给它输入形态设置为(1,1)。 ?

    1.1K90

    如何在Linux运行RStudio Server并实现Web浏览器远程访问

    前言 RStudio Server 使你能够在 Linux 服务器上运行你所熟悉和喜爱的 RStudio IDE，并通过 Web 浏览器进行访问，从而将 RStudio IDE 的强大功能和工作效率带到基于服务器的集中式环境中...下面介绍在Linux docker中安装RStudio Server并结合cpolar内网穿透工具,实现远程访问,docker方式安装可以避免很多问题,一键安装,如设备没有安装docker,需提前安装docker...本地访问 上面安装完成后,访问Linux 8787端口,如局域网访问,需检查一下防火墙,这里使用Linux 内部浏览器访问,可以看到成功访问 输入用户名: rstudio 和自己设置的密码,即可登录成功...配置RStudio server公网访问地址 点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道，创建一个RStudio 的cpolar 公网地址隧道!...,即可登录成功,这样一个远程地址就创建好了,在cpolar中,默认是随机地址,下面我们设置固定地址 6.

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    Linux系统使用Docker安装RStudio服务并实现任意浏览器远程访问

    前言 RStudio Server 使你能够在 Linux 服务器上运行你所熟悉和喜爱的 RStudio IDE，并通过 Web 浏览器进行访问，从而将 RStudio IDE 的强大功能和工作效率带到基于服务器的集中式环境中...下面介绍在Linux docker中安装RStudio Server并结合cpolar内网穿透工具,实现远程访问,docker方式安装可以避免很多问题,一键安装,如设备没有安装docker,需提前安装docker...本地访问 上面安装完成后,访问Linux 8787端口,如局域网访问,需检查一下防火墙,这里使用Linux 内部浏览器访问,可以看到成功访问 输入用户名: rstudio 和自己设置的密码,即可登录成功...配置RStudio server公网访问地址 点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道，创建一个RStudio 的cpolar 公网地址隧道!...,即可登录成功,这样一个远程地址就创建好了,在cpolar中,默认是随机地址,下面我们设置固定地址 6.

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    配置r语言的环境变量文件

    所以很次我都是下载的时候去搜索一次镜像地址，临时设置，因为使用r语言十多年了，绝大部分r包我都习惯了而且早就安装好了，现在一年到头也学不了几个新的r包，所以下载和安装r包对我来说并不是刚需。...rsession.conf： RStudio Server的配置文件，用于配置RStudio Server的一些参数和行为。...这些文件的区别主要在于它们的作用范围和用途。.Rprofile和.Renviron是用户级别的，而Rprofile.site和Renviron.site是系统级别的。...rsession.conf是专门为RStudio Server设计的，而repos.conf是关于包仓库的配置文件。每个文件都有其特定的配置项和加载时机。...官网（https://rviews.rstudio.com/2017/04/19/r-for-enterprise-understanding-r-s-startup/）也有一个形象的整理 ： 形象的整理

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    R : Shiny|搭建单细胞数据分析云平台

    也许很多朋友从来没有想过去写APP毕竟不是学计算机的嘛，其次，根本没有产生这方面的刚需：我为什么要写APP啊，我一个做单细胞的！ 刚需才是问题的根本。...shiny是一个R包，它可以让你很容易地直接基于R语言构建交互式web应用程序。你可以在网页上托管独立的应用程序，或者将它们嵌入R Markdown文档或构建仪表盘。...想一想，把自己的研究成功部署为一个APP，数据不仅仅是paper的二维图表，在行业会议上别人都在用PPT，我却打开了APP，是不是很帅？ 当然，这些都是次要的，主要的是节约时间。...建立Shiny程序 在Rstudio中像新建文件一样，建立Shiny文件： ?...本地的Shiny平台每次启动都要经过RStudio，一个人都能用RStudio了，为什么还要强推Shiny呢？人家都是给一个网址就可以自己分析数据了。

    3.7K20

    「Shiny」应用程序布局指南

    要在网格中创建行，请使用 fluidRow()函数；要在行中创建列，可以使用column()函数。 例如，考虑这个高层次的页面布局（列宽和为 12）： ?...要在一个 Shiny 的应用程序中创建这种布局，你需要使用以下代码（注意，fluidRow 中的列宽总和为12）： ui <- fluidPage( fluidRow( column(2,...要在一个 Shiny 的应用程序中创建这种布局，你需要使用以下代码: ui <- fluidPage( fluidRow( column(4, "4" ), column...要在一个 Shiny 的应用程序中创建这种布局，你需要使用以下代码: ui <- fluidPage( fluidRow( column(12, "Fluid 12",...要在一个 Shiny 的应用程序中创建这种布局，你需要使用以下代码: fixedRow( column(9, "Level 1 column", fixedRow( column

    7.1K32

    如何使用Shiny Server部署R应用程序

    您还需要在您的本地计算机安装RStudio，如何安装请参考RStudio官方文档。 构建一个Shiny测试应用 Shiny Server附带预装的演示应用程序。...打开RStudio并安装Shiny包： install.packages('shiny') 在“ 文件”菜单中的“ 新建文件”下，选择“ Shiny Web App ...”。...选择多个文件，然后选择一个目录来存储新应用程序的文件。 Rstudio自动打开两个新文件：ui.R和server.R。...例如，要使用黑色边框将条形更改为红色： hist(x, breaks = bins, col = 'red', border = 'black') 要在本地测试项目，请单击文本编辑器右上角的“ 运行应用程序...替换username为您的Unix帐户用户名以及修改linodeIP为您的CVM的公共IP地址或域名： scp -r ~/shiny/Example username@linodeIP:/home/username

    6.6K50

    RStudio发布新接口，在R语言中使用TensorFlow

    在过去的一年中，我们一直在努力为Google的开源机器学习框架TensorFlow创建R接口。我们之所以如此关注它，最重要的是TensorFlow为深度学习应用提供了最先进的基础设施。...新的包和工具 TensorFlow的R接口由一套R包组成，它们为TensorFlow提供了各种接口，用于不同的任务和抽象层次，包括： keras – 神经网络的高级接口，主要用于快速实验。...除了TensorFlow的各种R接口之外，还有一些工具有助于训练的工作流程，包括在RStudio IDE中对训练指标的实时反馈： ?...为了解决这个问题，我们提供了多种在云中使用GPU的方法，包括： cloudml包，一个接到谷歌的托管机器学习引擎的R接口。...带有Tensorflow-GPU的RStudio服务器（一个Amazon EC2映像，配置了NVIDIA CUDA驱动程序、TensorFlow、R接口的TensorFlow以及RStudio服务器）。

    1.1K60

    33张图、66个跨境支付基础知识点，看完就入门！

    购汇用途限制：国内购汇是需填写“个人购汇申请书”，并需声明不得用于境外买房、证券投资等未开放资本项目。...”登记，需要在境内银行办理名录登记。...3DS1.0中消费者需要在发卡行网站注册3DS 1.0，以获得一个静态密码或代码进行认证。用户在结账时会被引导至发卡行的验证页面，输入静态密码进行认证。...预仲裁是在拒付处理流程中的一个环节，当拒付发生后，经过再请款和二次拒付等流程，如果双方仍未能解决争议，会通过预仲裁的方式请卡组织做初步的判决。 仲裁是拒付处理流程中的最终环节。...汇率加点：是指在外汇兑换交易中，金融机构在提供给客户的汇率基础上加上一定的点数作为自己的利润。 远期汇率：是指在约定日期按照目前已经确定的汇率进行货币兑换的汇率价格。

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