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多因子模型之因子(信号)测试平台----计算因子值

2.计算因子值 我们的因子叫做revs10,说白了就是十天的收益率的值。 res10(t) = close(t) / close(t - 10) - 100% 公式大概就是上面这样。...我们的所以stock的csv文件存放在price_data这个文件夹下面,所以,我们需要把因子值计算出来,然后再放到这个文件下面,笔者采用的是直接覆盖。.../price_data/%s' % stock_file_name) 这样,我们就可以把因子值给计算出来。但是,这里存在很多的问题。...譬如,计算十日收益率,我们不用上面笔者程序里面这样价格的计算方法,而是用十天的return累计相乘。         其实,多因子模型的第一步就是这么简单。...当然,这个因子是最简单的一个因子了,别的因子会用到别的数据,无论如何,核心的一步就是,千方百计计算好你的因子值,然后存下来。

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不对称因子g的理论计算

大致原理可参考下图[1]: 本文简单介绍一下不对称因子的理论计算方法,并附一个笔者自己用的处理数据的Python脚本。...本文只介绍吸收不对称因子(gabs)的计算,而圆偏振发光不对称因子(glum)的计算与之类似,只不过两者使用的结构不同:前者使用基态的结构,而后者使用S1的结构。...从计算的角度来说,经过理论推导,g因子的计算表达式为[2] 其中,μ为跃迁电偶极矩,m为跃迁磁偶极矩,θ为两者之间的夹角。...Soc. 2021, 143, 17958一文中的1a体系为例,说明g因子的计算方法,结构取自文章的支撑材料,使用软件为Gaussian 16 C.01。...实际计算中,需要注意单位换算的问题,Gaussian计算给出的是原子单位,而计算g因子时需要使用CGS制,它们的换算关系如下: 1 a.u. = 2.5412 Debye = 2.5412×10−18

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    填充因子_太阳能电池填充因子计算公式

    拆页: 将A页的一半数据搬到新的页B,这是AB都有空间写入新的。 如果设置为30,即每页只有30%写了数据,70%空着,这时新的索引就可直接写入。...如何设置填充因子 如何设置填充因子的值并没有一个公式或者理念可以准确的设置。...使用填充因子虽然可以减少更新或者插入时的分页,但同时因为需要更多的页,所以降低了查询的性能和占用更多的磁盘空间.如何设置这个值进行trade-off需要根据具体的情况来看。...具体情况要根据对于表的读写比例来看,我这里给出我认为比较合适的值: 1.当读写比例大于100:1时,不要设置填充因子,100%填充 2.当写的次数大于读的次数时,设置50%-70%填充...3.当读写比例位于两者之间时80%-90%填充 上面的数据仅仅是我的看法,具体设置的数据还要根据具体情况进行测试才能找到最优.

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    AVL树计算平衡因子的计算与AVL树的旋转类型Java代码

    1、本篇博文的目标 AVL树为了保证平衡因子的绝对值不大于1,需要对节点进行旋转。如下面的这篇博文所示。...AVL树的旋转_Colourful.的博客-CSDN博客_avl树旋转 如果想要对树进行旋转,就需要具备两个先要的条件 (1)平衡因子的判断 (2)旋转的类型 2、如何计算平衡因子和不平衡的情况下的旋转类型...【平衡因子】 平衡因子是左右子树深度差,所以平衡因子的计算就是左右子树的深度差值计算。...所以只需要通过递归的方式计算左子树和右子树的差值即可。所以问题就转换成了计算树的深度。 【树的旋转类型】 通过上面的引用的博文可知,树的旋转需要知道是是下面的那种类型?...另外一个是trace, //是arrayLIst的集合,该集合就记录了树的旋转类型 //计算平衡因子只需要把getDepth(左子树的节点)的depth和getDepth右子树的depth相减即可。

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    golang 中 map 的装载因子以及 B 的计算逻辑

    我们知道B值是用来确定buckets数组大小的。那么,在用make初始化一个map的时候,B值是怎么计算的呢?本文就来介绍下B值的计算逻辑。...计算公式如下: LoadFactor(负载因子)= hash表中已存储的键值对的总数量/hash桶的个数(即hmap结构中buckets数组的个数) 在各语言的实现中,都会确定一个负载因子的阈值,当负载因子超过这个阈值时...,在hmap中的B值是如何计算的呢?...那计算B就变成了以下逻辑: 元素个数为16的情况下,分配几个bucket才能满足负载因子<6.5 即以下公式: 元素个数/bucket数量 ≤ 6.5 进一步演变成以下公式 元素个数 ≤ bucket数量...所以,在初始化map时,元素个数确定的情况下,计算B值,就转变成至少分配几个bucket,能使当前的负载因子不超过6.5。再根据buckets数组的个数=2^B次方计算可得B值。

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    从计算、建模到回测:因子挖掘的最佳实践

    2、投研阶段的因子计算 在投研阶段,会通过历史数据批量计算生成因子。通常,推荐研究员将每一种因子的计算都封装成自定义函数。...有状态的因子,意为因子的计算需要基于之前的计算结果,如一般的滑动窗口计算,聚合计算等,都是有状态的因子计算。...,下面的例子计算了每天主买成交量占全部成交量的比例,同样使用 SQL 模式,发挥库内并行计算的优势,并使用 csort 语句用来对组内数据按照时间顺序排序: @statedef buyTradeRatio...,用于计算小单的净流入资金占总的交易资金的比例。...第三个引擎rse3把股票代码(SecurityID)作为分组键,统计每个股票的小单净流入资金占总交易资金的比例。下面输入一些样本数据来观察流计算引擎的运行。

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    🤩 granulator | 快速运行多种反卷积方法计算细胞比例!~

    sigMatrix_ABIS_S1, ABIS_S2 = sigMatrix_ABIS_S2, ABIS_S3 = sigMatrix_ABIS_S3) 我们通过使用plot_similarity()计算它们的...reference profile plot_proportions(deconvoluted = decon, method = 'svr', signature = 'ABIS_S0') 为了绘制所有估计的细胞类型比例...ground_truth = groundTruth_ABIS) # print metrics head(bench$summary) # print metrics head(bench$rank) 估计细胞类型比例与测量细胞类型比例的线性回归可以在...deconvolute(bulkRNAseq_ABIS, list(ABIS_S2 = sigMatrix_ABIS_S2), methods) 当没有真实数据参考时,我们可以通过使用correlate()函数计算所有方法生成的估计细胞类型比例之间的相关性来评估不同反卷积方法的性能...这里可以看到所有方法之间估计的细胞类型比例高度相关,表明反卷积方法在估计结果上基本一致。

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    DolphinDB:金融中高频量价因子的实时计算

    复杂而又变化多端的中高频量价因子的研究和开发已经成为众多量化私募最重要的工作之一。...DolphinDB作为一个一站式的时序数据存储、分析和实时计算平台,可以帮助金工和IT人员将复杂的因子快速转化成能在研发或生产环境中高效运行的计算机脚本。...具体文章详见: DolphinDB:金融高频因子流批统一计算神器! 2 直播内容 本周四(6月17日),DolphinDB将为我们在线上分享他们在这块内容的详细介绍与实际应用。...本次直播的主要内容包括: DolphinDB低延时流数据处理架构 5种流计算引擎的应用和流水线处理 研发和交易环境的因子一体化实现 3 嘉宾介绍 周小华 | 智臾科技CEO。...每个组件的功能亦针对量化金融的需求进行精心优化。与金融机构现有系统相比,DolphinDB的性能有10-1000倍的提升,实现行情历史数据毫秒级查询与秒级计算响应,以及亚毫秒级实时因子计算。

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    知识积累----空转转录因子TF活性的计算框架

    今天我们的话题,空间转录组的转录因子分析大家还记得这个图吗?知识背景转录因子(TFs)驱动显著的细胞变化响应环境线索和细胞间信号。邻近细胞影响TF活性,从而影响细胞的命运和功能。...转录因子(TFs)的组合通过与顺式调控元件(如启动子和增强子)的相互作用来驱动这些程序,以控制细胞身份和功能状态。附近的细胞对于确定背景特异性TF活性至关重要。...ST数据的一个优点是共配图像的附加生成信息,其中包含形态和功能模式。多种计算方法已被引入来分析ST数据,包括空间基因表达模式的表征,空间分布的差异表达基因和空间细胞通信模式。...为了克服这一限制,使用反卷积方法,通过计算整合空间RNA-seq与从scRNA-seq谱中获得的细胞类型的参考转录组特征来估计每个spot的细胞类型比例,通过线性回归进行TF和细胞类型之间的关联分析,通过反卷积方法从细胞类型比例单独预测每个...TF活性的计算框架生活很好,有你更好

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    混合线性模型如何检测固定因子和随机因子的显著性以及计算R2

    很多朋友写信问我, 像要知道固定因子的显著性和随机因子的显著性如何计算,他们使用的是lme4这个R包, 但是这个包使用anova时没有P值,还要手动计算, 随机因子也需要自己计算loglikehood值...软件包介绍 lme4 R语言中最流行的混合线性包 结果不太友好, 所以才有下面两个包作为辅助 安装方法 install.packages("lme4") lmerTest 主要是用于检测lme4对象的固定因子和随机因子...,它有两个函数: lmerTest::anova.lmerModLmerTest用于检测固定因子的显著性, 方差分析表采用III平方和的形式. lmerTest::ranova用于检测随机因子的显著性,...(identity) Formula: h1 ~ Spacing + Rep + (1 | Fam) [39m Marginal R2: 0.116 Conditional R2: 0.277 计算固定因子每个水平的...(fm1) anova(fm1) # 固定因子显著性检验 ranova(fm1) # 随机因子显著性检验,LRT r2(fm1) # 计算R2 p_value(fm1) # 计算每个水平的显著性

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    三点估算法怎么计算_比例估算法公式

    某公司接到一栋大楼的布线任务,经过分析决定将大楼的四层布线任务分别交给甲、乙、丙、丁四个项目经理,每人负责一层布线任务,每层面积为10000平米。...13天完成;丙参考了甲、乙施工时的情况,估算施工时间为15天,丙最终用了21天完成任务;丁将前三个施工队的工期代入三点估算公式计算得到估计值为15天,最终丁带领施工队用了15天完成任务。...以下说法正确的是(45)。...A.甲采用的是参数估算法,参数估计不准确导致实际工期与预期有较大偏差 B.乙采用的是专家判断法,实际工期偏差只有1天与专家的经验有很大关系 C.丙采用的是类比估算法,由于此类工程不适合采用该方法,因此偏差最大...D.丁采用的是三点估算法,工期零偏差是因为该方法是估算工期的最佳方法 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。

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    多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(二)

    所以,很多因子数值在一个行业内比较才是有效的。同样的思路,有些因子虽然看起来不是一些基本的风格因子,比如PE,但是,其实我们知道,PE和市值有很大的关系,大市值的公司,一般是成熟的公司,PE往往不高。...1.两种中性的方法         所谓中性,最本质的意义就是“无关”,我们说市场中性,就是说我们这个组合与市场无关;我们说因子做了行业中性,说明我们的因子和行业没有关系,风格中性也是如此。...也就是做一个回归,其中,因子值是y,需要中性的风格因子的暴露为x,然后我们进行回归。回归之后的残差就是因子值对行业中性化后的值。这里的风格因子可以是一个也可以多个,也就是一元回归和多元回归的区别。...如果读者有wind的python的api,那么可以使用下面的函数获得我们需要的股票代码和行业代码转换的字典。这里,我们有一个假设,就是股票的行业在整个因子回测区间没有改变。...目前,我们暂时只进行行业中性,然后进行因子的回测。

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    Python 计算当真因子个数为偶数个时

    晚饭后朋友发来个问题,正好无事做,动手写了一下 若一个正整数有偶数个不同的真因子,则称该数为幸运数。如4含有2个真因子为 1 和 2 。故4是幸运数。求【2,100】之间的全部幸运数之和。...直到除以它自身,不过这种比较消耗资源(周知python简洁但效率不高) getf.py def get_Factor(x): """ n 需要求真因数的数(被除数) x...:",f_list,"个数为",len(f_list),"个,■■是■■") # else: # print(i,"的真因数为:",f_list,"个数为",len(...:{2}'.format(a, b, Luckynum)) print('它们的总和是:{0}'.format(sum_Luckynum)) ?...另一个思路:被除数区间的定义 稍微思考一下 a*b = c   a变大b就会变小   a变小b就会变大  假设a永远是最小 b永远是最大的哪个 那么 a 和 b 的它们最大值,肯定是 √c 该思路就是让

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    多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(一)

    在前面一节,我们成功计算出来了因子值。 在开始今天的内容前,我们要先了解几个概念。许多书本上,可能不会这样讲,这个仅仅是笔者的一些感悟。...0.几种factor         先来弄清楚笔者自己总结的factor的生命周期 1)raw facto         raw factor就是上一次我们计算出来的factor,没有什么可以更多的解释的...这里,前面三步还是比较容易实现的,但是第四部我们需要一个风格因子的score,这就很尴尬了,因为我们并不知道有哪些风格因子。有一个神一般的存在,叫做barra,读者可以自己去百度一下。...总而言之,这个数据供应商给了我们十个风格因子以及每一个因子的score(exposure)。当然,我们也可以自己去建立这个。        ...,然后计算出去极值后的score和标准化后的score。

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    【约束布局】ConstraintLayout 偏移 ( Bias ) 计算方式详解 ( 缝隙比例 | 计算公式 | 图解 | 测量图 + 公式 )

    {D_{left}}{D_{left} + D_{right}} 4.公式说明 : ① 不涉及组件宽高数据 : Bias 的计算中 , 不涉及组件的宽度 ; ② 左右缝隙控制 : 组件被约束后 , 肯定与被约束的位置有缝隙..., Bias 偏移属性 , 是控制左右缝隙所占的比例的 ; ③ 本质 : Bias 偏移属性 , 其本质是对 被约束组件 左右缝隙的控制 , D_{left} 是组件左侧的缝隙 , D_{right...设置垂直约束后垂直方向的偏移属性 ; 2.官网解释 : 当组件顶部和底部 被约束后, 两个联系之间的比例 ; ( 讲的很概括 ) 3.详细说明 : 顶部和底部被约束后 , 组件顶部到顶部被约束位置的距离...D_{top}}{D_{top} + D_{bottom}} 4.公式说明 : ① 不涉及组件宽高数据 : Bias 的计算中 , 不涉及组件的高度 ; ② 左右缝隙控制 : 组件被约束后 , 与被约束的位置肯定存在缝隙..., Bias 偏移属性 , 是控制顶部缝隙所占的比例的 ; ③ 本质 : Bias 偏移属性 , 其本质是对 被约束组件 上下缝隙的控制 , D_{top} 是组件顶部的缝隙 , D_{bottom

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    因子投资:影响全球商品价格的共同因子

    本文对商品价格的变动进行建模,将每个商品价格序列分解为: 所有商品价格变动的共同影响因子:全球因子 板块因子 特质因子 区分全球、特定市场和特质等因子有助于将不太普遍的因子与纯粹的共同因素区分开来,并基于以下假设...值得注意的是,全球因子虽然能够解释商品价格的联动,而且对商品价格本身的影响有限,相对价格的大幅波动主要是由商品自身因素(特质因子)造成的。...然而,在实际应用中经常出现的情况是,简单平均有一个很大的噪声成分,这是由特质因子引起的。 通过直接对比全球因子与相关宏观经济指标,我们可以更清楚的看出全球因子与经济活动的关系。...根据相对共同成分的差拟合表明,它们相对价格的变化不能用全球因子来解释,因此,主要是由特质因子造成的。...本文并没有对所有商品的收益了协方差进行建模,而是首先计算细分板块的价格指数,得到价格指数序列y。

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