股票有自相关性求推荐
自相关性是指一个系统的输出状态与其先前的状态之间的相关性。在股票市场中，自相关性是指某个股票的价格变化与其过去的价格变化之间的相关性。自相关性可以用来预测股票价格的走势，并为投资者提供有价值的信息。
在股票市场中，自相关性通常用来评估某个股票的风险和收益。一个具有高自相关性的股票可能会带来较高的风险和收益，而一个具有低自相关性的股票可能会带来较低的风险和收益。因此，了解自相关性对于投资者来说非常重要。
在股票市场中，自相关性可以用来评估某个股票的风险和收益。一个具有高自相关性的股票可能会带来较高的风险和收益，而一个具有低自相关性的股票可能会带来较低的风险和收益。因此，了解自相关性对于投资者来说非常重要。
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相关·内容
我试图在任何地方找到一个答案，有很多股票相关的答案，但没有围绕一个点。
我的目标是找出哪5只股票与特定股票ID的相关性最高。数据集每周分割一次，为期10年。
我已经尝试将数据集分成两部分: 1)没有股票，我需要2)数据集与特定的股票。
我知道我需要每周做一次所有的股票和这个特定的股票的比较，并找到哪一个在时间框架内是最相关的。
这在我的头脑中是大致清楚的；然而，我一直被困在实现中，因为我不知道如何分组每周，并将其与单个星期等进行比较。
最终目标:将第一周的所有股票与第二表的第一行进行比较，以此类推。
非常感谢！
PS:这不是大学作业，我只是想提高我的编码技能
浏览 0提问于2020-02-24得票数 0
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我有N个伯努利变量，X1，...，XN和Xi~B(1, pi)，每个Xi都知道pi，还有Y=X1+...XN，现在我需要得到Y的分布。
如果在i!=j时Xi和Xj是独立的，那么我可以使用模拟：
1. Generate `X1`, ..., `XN` via their distribution, and then get the value of `Y`;
2. Repet step 1 for 10000 times, and then I can get `Y1`, ..., `Y10000`, so I can konw the distribution of `Y`.
但是现在Xi和X
浏览 6提问于2014-01-17得票数 0
1回答
我有以下数据：
StockId Date Value
1 2015-01-02 -0.070012
2 2015-01-02 -0.022447
4 2015-01-02 -0.011474
6 2015-01-02 0.003796
13 2015-01-02 -0.032061
...
355 2018-09-14 -0.035717
356 2018-09-14 -0.007899
357 2018-09-1
浏览 5提问于2020-01-10得票数 0
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0回答
/* 1 createdAt:2019/11/4 下午1:43:33*/
{
"_id" : ObjectId("5dbfba85790af7a1373f1f9a"),
"股票名称" : "海螺水泥",
"报告日期" : 2017,
"存货" : 470520.04
},
/* 2 createdAt:2019/11/4 下午1:43:36*/
{
"_id" : ObjectId("5dbfba88790af7a1373f1f9e&
浏览 627提问于2019-11-04
1回答
我正在尝试使用ARIMA模型来预测股票价格数据，具体地说，我正在使用auto_arima。我的目标是预测未来30天的股票价格，并将其与测试数据进行比较。
如下图所示，我无法正确预测数据。
下面是我使用的代码：
#general
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pylab as plt
%matplotlib inline
import yfinance as yf
ticker = "0118.KL"
data = yf.Ticker(ticker)
df = data.history(s
浏览 18提问于2020-05-20得票数 1
1回答
我正在使用Orange数据集来说明我的问题。在这个数据集中，每棵树的周长和树龄都被测量了几次。比方说，我们需要找到树围和年龄之间的相关系数。因为这两个变量包括重复测量。变量不是iid，所以我们不应该使用简单的线性回归。我使用线性混合模型对数据进行建模(lme4)
fit<-lmer(circumference~age+(1|Tree), data=Orange)
summary(fit)
以下是输出：
Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
Formula: circumference ~ age + (1 | Tree)
浏览 12提问于2018-02-05得票数 1
1回答
帮助构建序列预测问题
、、、
我发现了很多关于序列预测的教程/例子，它们利用输入变量(S)的前几个时间步骤来创建一个预测，例如根据先前的价格预测股票市场价格。
如果我想对不属于输入的变量进行序列预测(例如，使用X1和X2序列同时预测X3序列(S))，该怎么办？这是前面提到的教程中相同的问题吗，只是在不同的上下文中？
我一直在努力学习如何在Keras中建立顺序模型，但首先想弄清楚我的问题，并确保我以正确的方式思考它。
如果有人能给我提供一些清晰的框架，让我开始尝试建立一个模型，那将是非常感谢的。
浏览 0提问于2018-08-23得票数 2
我一直在制作rpg游戏，现在我正在为我的球员做股票市场，他们可以买卖股票。股票价格是随机的，股票价格每20分钟变动一次。因此，我必须将mysql中的每个更改保存在一个字段中，因为我想显示上个月变化的图表。例如。最初的股价是100美元，然后，2个小时后的字段看起来是："100-105-98-125-149-135“。所以，整个月是3*24*30 = 2160个随机数。我想我可以做得更好，也许你有什么想法？因为我不知道月过的时候该做什么等等。非常感谢。
顺便说：我的英语很差，所以我不能很好地告诉你我所有的想法，非常抱歉。但我还是希望你能理解。如果不是-问吧。我很乐意回答。
浏览 2提问于2010-01-04得票数 1
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1回答
我在R中有一个很大的数据库，包含了不同股票的所有收盘价，我想得到每一只股票的最大值，与前几行股票相比，有点像这样：
Data max
1 1
2 2
1 2
3 3
5 5
6 6
3 6
2 6
1 6
4 6
5 6
7 7
3 7
我试过使用rollmax，但是，由于它需要一个宽度，所以在某个时候它就停止工作了。提前谢谢。
浏览 5提问于2022-10-13得票数 0
1回答
所以这是我的问题。我有2000只股票的每日回报数据，下面是一个小样本(s1 to s8，day1 to day15)。
我称我的数据为"df“。
> df[1:15,1:8]
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8
1 -0.026410 -0.001030 -0.0027660 0.0126500 -0.030110 0.001476 -0.008271 -0.005299
2 -0.018990 -0.013680 -0.0092050 -
浏览 2提问于2017-10-19得票数 0
1回答
我对这个关于pearson相关系数的问题感到非常沮丧。我有一个程序，在指定的一段时间内，每天输出两个股票的库存值，我还绘制了这些值的图表。您可以选择美元，欧元和瑞典克朗之间的输出。然而，我的皮尔逊相关系数似乎是不同的，取决于我选择哪种货币？我不知道这是对的还是哪里有错误？实际的计算功能似乎没问题，所以我不明白.
系数应该是不同的还是应该是相同的，取决于货币？这些股票的欧元和瑞典克朗货币价值是通过将股票的美元价值乘以同一天欧元或瑞典克朗的收盘价来计算的。
该方法计算系数：
public double CorrelationCalc(ArrayList<Integer> list1,
浏览 3提问于2017-03-21得票数 0
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3回答
我看到一些数据显示，Facebook的股票数量与谷歌的排名位置之间存在着很强的相关性。这不足为奇。但我想知道谷歌是如何知道Facebook股票数量的。查看我的html页面源没有显示它，因为数字是用javascript打印的。我需要做任何其他的步骤，还是仅仅是按一下按钮就够了？
浏览 0提问于2013-04-06得票数 3
1回答
我想用一年的时间来描绘股票交易的组合。
我将与许多不同的股票进行许多交易。问题是，在一年中，什么是最好的方法来计算配置文件的值。
1)查询期间开始之前或开始时的所有事务。
2)计算当天的价格和总额。
那么，最好的方法是什么呢？
在所选期间内的每一天循环执行，然后在该日之前查找并汇总股票上的所有交易。
循环所有的股票，总和，储存，然后再做第二天？
专业人士是怎么做到的？好奇心。
浏览 3提问于2017-10-22得票数 1
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1回答
我需要在Python中最小化一个函数，然后找到它的变量之间的相关性(假设f(x，y))。我试着用scipy.optimize.minimize
res = minimize (f,x0,method='nelder-mead',options={'xtol': 1e-8, 'disp': True})
它是最小的，但我不能得到x，y之间的相关性。有一种方法可以用这个包来实现吗？还是还有更好的办法？(我不需要在某些方面做适当的调整，我只需要找到函数的最小值)
浏览 5提问于2016-02-23得票数 1
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我采用的算法UserUserItemScorer是有可能获得推荐的准确性，即推荐项目的质量分数。我发现的唯一方法就是“分数”的价值。除了“分数”法之外，还有别的办法吗？
浏览 5提问于2014-08-11得票数 0
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我使用python pandas从雅虎财经获取股票/指数价格。我使用web.DataReader([list of stocks], 'yahoo', start, end)
这些股票中的许多都运行良好。我的问题是:我如何才能成功地将它们全部收集起来？
被称为^DJCI的那个是不起作用的。它可以在雅虎的网站上找到，并且有数据。我甚至不能通过执行以下操作来单独获取它：
web.DataReader('^DJCI', 'yahoo', start, end)
我得到以下错误：
IOError: after 3 tries, Yahoo! did no
浏览 2提问于2016-01-10得票数 1
1回答
是否可以使用机器学习来转换/修改数字列表。
我有许多对从车辆ECU读取的二进制文件，一个原始的或车辆调整前的股票文件，以及一个修改后的文件，其中发动机参数已更改。这些文件基本上是小端或大端16位数字的列表。
我想知道是否有可能将这些文件对输入到机器学习中，并让它获得一个新的股票文件，并尝试转换或调整该股票文件。
如果有人能告诉我这是不是可能的，我将不胜感激。我发现的所有示例似乎都是在数据上做出决定，而不是进行任何类型的转换。
另外，我希望使用azure来实现这一点。
浏览 0提问于2016-02-16得票数 0
1回答
假设我的dataframe df中的5只股票在两年内有每日回报：
我想创建一个新的DataFrame df2，由我的5只股票之间每月成对的相关性组成。df2应该是这样的：
Month-year AB_rho AC_rho AD_rho AE_rho BC_rho BD_rho BE_rho CD_rho CE_rho DE_rho
Jan2018
Feb2018
Mar2018
..
...
..
Oct2019
Nov2019
Dec2019
我试图使用pd.Grouper(freq='M')函数。我也想把这个复制到四分之一。
浏览 5提问于2020-08-08得票数 0
有人能为我提供一些关于这方面的见解吗？
我来自功能磁共振成像研究背景，在那里我分析了大量的时间序列数据，我想通过以下方式分析股票价格(或回报)的时间序列: 1)对特定市场领域的成功股票进行建模，然后将这一历史上成功的股票的时间序列与其他较新股票的时间序列进行交叉关联，以寻找重要的关系；2)对股票的价格时间序列进行建模，并使用预测(例如，指数平滑)来预测其未来价值。我想使用非线性建模方法(ARIMA和ARCH)来做这件事。
几个问题: ARIMA和ARCH建模方法(假设实现它们的人准确地这样做)实际拟合它们所针对的股票时间序列数据的频率是多少，以及我可以期望的最佳拟合是什么？此模型对数据的拟合程
浏览 0提问于2010-05-15得票数 1
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1回答
我正在尝试编写一个小型信息检索系统，用于根据我在数据语料库上所做的索引向用户建议旅行目的地，我正在使用solr对此搜索功能进行编码，在处理这项工作时，我应该考虑哪些因素，在查询中应该考虑哪些重要参数？
浏览 0提问于2013-11-22得票数 0
3回答
我正在制作一个Python程序，从雅虎金融获得股票数据。我希望它能够在多个日期从多只股票中获得数据。网址是这样的：https://finance.yahoo.com/q/op?s=GOOG&date=1423785600，我知道如何更改股票标志，但是日期是如何格式化的呢？是否有一种方法来计算这个，或者我应该强制它并查看下拉日期菜单上的所有选项？
浏览 6提问于2015-02-06得票数 4
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给予：
R={帐户、分析师、资产、经纪人、客户、佣金、公司、股息、交易所、投资、办公室、概况、回报、Risk_profile、股票、数量}
和一组功能依赖关系：
F{fd1，fd2，fd3，fd4，fd5，fd6，fd7，fd8，fd9，fd10，fd11}
其中：
fd1: Client -> Office
fd2:股票->交易所股利
fd3: Broker ->配置文件
fd4：->股票公司
fd5: Client -> Risk_profile，分析师
fd6:分析师-> Broker
fd7:股票，经纪人，->价格，成交量
fd8:股票->
浏览 2提问于2010-05-28得票数 1
2回答
我正在尝试在我正在处理的Ruby脚本中抓取网页。该项目的目的是展示哪些ETF和股票共同基金最符合价值投资理念。
我想要抓取的一些页面示例如下：
http://finance.yahoo.com/q/pr?s=SPY+Profile
http://finance.yahoo.com/q/hl?s=SPY+Holdings
http://www.marketwatch.com/tools/mutual-fund/list/V
你对Ruby推荐了哪些web抓取工具，为什么？请记住，有成千上万的股票基金，所以我使用的任何工具都必须相当迅速。
我是Ruby的新手，但我有在Python ()中使用lxml
浏览 0提问于2013-02-23得票数 10
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1回答
我一直在使用PHP开发一个虚拟股票市场游戏。我用来决定股票价格的公式是
$price += $ran*0.001*$price + $ratio*0.005*$price
哪里
$ran = rand(-1*$intensity, 2*$intensity)
$intensity是一个介于-5到5之间的数字，这取决于这个消息对公司是好是坏，以及
$ratio = (1.0*($buy-$sell))/($buy + $sell)
$buy和$sell分别代表一家公司的股票买卖数量。
这个公式的问题是，即使强度是负的(偶数-5)，比率项总是加到价格中，从而使整个期限增加。价格每10秒刷新一次，按
浏览 5提问于2013-10-10得票数 6
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我知道Silverlight OOB应用程序支持它们，但在浏览器中完全信任的情况是什么？
例如，你可以点击交易应用程序中的股票链接，我们会弹出一个窗口，向你显示股票价格的一些细节，比如实时更新图表等。
我们希望这是一个真正的窗口，而不是一个Javascript弹出窗口或SL中的ChildWindow。
浏览 2提问于2012-05-24得票数 2
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考虑一个Excel表格，其中包含单个股票与整个组合组合之间的关联矩阵：
📷
如何提取一个优化的矩阵，使大多数股票之间的相关性很低？如果我只是简单地使用组合列，当我删除那些不符合标准的列时，我有一种感觉它可能不是最优的，因为合并列受到被删除的列的影响。
浏览 0提问于2021-08-14得票数 0
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例如，在某些情况下，财务数据在不同股票(特征空间)之间存在着很强的正和负相关性，而在特定日期(样本空间)之间也有很强的正和负相关性，如果在这些日期发布了令人惊讶的正面或负面消息。
还有哪些其他连续数据来源，如音频、视觉或某些测量仪器或过程获得的数据，显示了上述特征？另见“可转置数据”。
重要的是，样本空间中的负相关性往往是无意义的或非因果的，这就限制了样本空间和特征空间中具有正、负相关性的数据源类型。
浏览 0提问于2018-05-02得票数 0
1回答
相关性错误：'x‘必须是数字
、、、、
我有一个名为：dataset的XTS数据集，其中包含许多股票收盘价。然后，我想通过cor()查看它们的返回是否有相关性，但是我得到了一条错误消息：Error in cor(RETS) : 'x' must be numeric。
以下是我所做的工作：
RETS <- CalculateReturns(dataset, method= c("log")) # Calculate returns Via PerformanceAnalytics
RETS<- na.locf(RETS) #Solves missing NAs by carrying fo
浏览 5提问于2014-06-06得票数 10
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1回答
如何在Yahoo Finance、CNBC、Google Finance、Bloomberg等上创建Live Streaming股票图表和Live Streaming股票报价器？我该从哪里开始呢？网络开发，语言Javascript，我想在我的网站上建立现场股票报价。
浏览 4提问于2014-08-02得票数 2
首先，请原谅我的英语水平。
我试图在两个xts对象之间建立关联。目标是2只阿根廷股票-- BCBA:FRAN和BCBA:GGAL (根据谷歌金融公司的代码)。
我试过用quantmod
getSymbols("BCBA:FRAN", src="google")
getSymbols("BCBA:GGAL", src="google")
correlacion <- cbind(diff(log(Cl("BCBA:GGAL"))),diff(log(Cl("BCBA:FRAN"))))
浏览 0提问于2018-03-13得票数 0
1回答
我可以拉入我的投资组合中三只股票的数据，计算记录的回报，并生成相关矩阵。我希望看到每个股票之间的测试版在矩阵的形式，但不确定如何实现。
#Created logged returns from prices:
x <-Return.calculate(x, method="log")
names(x)<- c("Apple","Facebook", "Google")
cor(x)
数据结构和关联矩阵：
浏览 2提问于2020-08-03得票数 3
1回答
我正在分析一组共享许多内在特性的股票，还添加了外部数据集，这些数据集可以扩展原始数据集中的数据点。我使用Pandas中的一个合成示例提供了以下数据：
%matplotlib inline
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#A = INTEL, #B = IBM, #C = MSFT, #D = AAPL, #E=AIG, #F=GS
df = pd.DataFrame({'A' : ['IBM', 'INTEL', 'MSFT&#
浏览 0提问于2015-01-08得票数 0
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我正在尝试使用R重新运行别人的项目，所以我们需要在R中使用一些宏。
下面是一个非常基本的问题：
m1.nlme = lme(log.bp.dia ~ M25.9to9.ma5iqr + temp.c.9to9.ma4iqr + o3.ma5iqr + sea_spring + sea_summer + sea_fall + BMI + male + age_ini, data=barbara.1.clean, random = ~ 1|study_id)
由于该模型在SAS中使用AR(1)自相关1协方差模型来表示人内方差，因此我不确定如何在R中做到这一点。
我在哪里可以看到不同模型的索引，比如
浏览 3提问于2012-06-30得票数 0
我正在处理一个使用CodeCharge工作室创建的大型遗留项目。我们希望摆脱CodeCharge，因为我们真的不喜欢它(原因有很多)。
我们不能一次重写整个项目，它将以增量的方式发生。因此，我需要回答这个问题:当我们逐渐移植所有东西时，其他流行的框架中哪一个最适合与另一个框架(如CodeCharge )并行/集成？
浏览 0提问于2010-02-09得票数 0
5回答
我正在处理一个包含股票收盘价的数据集。
'GOOG' : [
742.66, 738.40, 738.22, 741.16,
739.98, 747.28, 746.22, 741.80,
745.33, 741.29, 742.83, 750.50
],
'FB' : [
108.40, 107.92, 109.64, 112.22,
109.57, 113.82, 114.03, 112.24,
114.68, 112.92, 113.28, 11
浏览 0提问于2017-09-12得票数 0
2回答
我使用树算法(决策树、随机森林和XGBoost)来预测股票市场的收益(分类)。
我使用这篇文章作为参考：
http://rpubs.com/raaraa/412512
在分割训练和测试集时，作者使用以下R代码：
index <- sample(1:nrow(stock_indicators))
size=0.2*nrow(stock_indicators)
test <- stock_indicators[index, ]
train <- stock_indicators[-index, ]
使用随机的日期集来分割测试和训练集与时间序列财务数据是正确的吗？
在我看来是前瞻
浏览 0提问于2019-08-07得票数 1
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3回答
假设您有一个数组，其中ith元素是第一天给定股票的价格。
如果你最多只能完成一笔交易(即买一股，卖出一股)，那就设计一个算法来找出最大的利润。
注意，在你买股票之前，你不能卖出一只股票。
Input: [7,1,5,3,6,4]
Output: 5
Explanation: Buy on day 2 (price = 1) and sell on day 5 (price = 6), profit = 6-1 = 5.
Not 7-1 = 6, as selling price needs to be larger than buying price.
Input:
浏览 3提问于2020-12-03得票数 1
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我有一堆股票的日内历史记录。我每天都在尝试计算股票之间的1分钟相关性。我的目标是使用一段时间内每对货币对的日平均值来确定特定交易策略的最佳货币对。
我的想法是循环遍历交易日，计算日内1分钟的相关性，计算所有交易日的平均值，下一对。
然而，我被困在交易日的循环中。
my.xts.A <- xts(A_Frame[,-1], order.by=A_Frame[,1])
my.xts.B <- xts(B_Frame[,-1], order.by=B_Frame[,1])
my.min.A <- to.minutes(my.xts.A[,1],1,'minutes'
浏览 0提问于2013-01-09得票数 3
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1回答
我有一个包含2个股票价格数据的CSV文件，我对它进行了一些原生python编码，以创建2个股票计数器的价格(以十进制表示)的2个单列表。
然后我将它们转换为2个熊猫数据帧，使用.pct_change()函数，然后应用a.corr(b)函数来尝试获取相关性。
这是我得到的错误消息。有人可以在这里对这个问题提出建议吗？
Traceback (most recent call last):
File "D:/python/NQ_MSFT regression.py", line 71, in <module>
print(nqpct.corr(mspct))
浏览 0提问于2015-12-29得票数 1
1回答
我有网络中两个节点之间的最短路径。
我正在尝试找出两个节点之间的总开销。
import numpy as np
import networkx as nx
def shortest_path(a,b):
m = np.array([[0,2,1,....]])
network = nx.from_numpy_matrix(m)
path = nx.dijkstra_path(network, source=a, target=b)
ix =[[path[i],path[i+1]] for i in range(len(path)-1)]
total
浏览 2提问于2018-01-30得票数 3
我有两个变量作为时间序列，一个是另一个的后继变量，我想找出因变量对自变量作用的平均时间延迟。另外，我想找出与滞后时间及其各自的置信水平相关的方差范围。我不知道如何以一种统计上有效的方式来处理这个问题，但我使用的是Python。
目前，我已经使用np.diff(np.sign(np.diff(df)))来分离时间序列的相对最大和分钟，然后尝试找出后续的mins和max之间的时间间隔，但这对我来说似乎不太有效。mins & max的输出返回一个类似于[0, -2, 0, 2, 0, 0, -2]的数组，其中-2是相对min &2是相对最大值。
方法方面的指标将受到极大的赞赏
浏览 0提问于2020-03-16得票数 1
我在线学习了一个教程，并使用OLS来构建模型(来自statsmodel!)OLS分析结果给了我一个惊人的R^2值(0.909)。然而，当我尝试使用r2_score函数时，我只得到了0.68。
有人能分辨出这里有什么不同吗？
数据集来自这里：
附件是我的密码！
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, accuracy_score, r2_score
impor
浏览 13提问于2022-03-18得票数 -1
回答已采纳
我想要看不见的特定领域股票经理和可见股票用户和主管理员(股票经理之一)。
例如：
<field name ="name_ids" groups="!group_stock_manager,group_stock_user"/>
它可以工作，但是这个字段对主管理员是不可见的。
如何让主管理员看到这个字段？
浏览 0提问于2018-09-18得票数 0
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我有三张桌子。股票有很多新闻文章，新闻文章可以指一个或更多的股票。这是用一个股票表、一个新闻表和一个Stock_News表建模的。
我如何获得最新的新闻文章，比如说我提供的30个股票符号？什么样的指数才是最有效的呢？
我的新闻表格有id，link，published_at。( published_at索引，id主键)
我的股票表上有id，symbol。(符号索引，id主键)
我的stock_news表有stock_id news_id。(对每个单独和合并的索引)
目前我正在使用，但我想知道这是否是最好的方法。
SELECT n.link, s.symbol, n.published_at FR
浏览 0提问于2018-03-15得票数 0
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例如，按交易量排序，然后取前5%的平均值、最小值和标准差。就像每只股票是按组计算的一样，现在我得到了每只股票的SecurityID和TradeMoney，以及5day level 2数据，大约是3000万。 如何取此表中前5%的记录的平均值。
浏览 31提问于2021-03-29得票数 0
1回答
最近，我从一个股票市场网站上找到了一个链接，可以从它下载我的原始股票数据：
http://www.example.com/StocksHandler.ashx?{%22Type%22:%22ALL2%22,%20%22Lan%22:%22En%22}
但是我很想知道我是否可以改变参数(在链接中)来过滤可下载的数据？例如，我可能只需要每个股票的"BestBuyPrice“，而不是更多的信息；我可以更改链接以减少下载的数据吗？我如何才能找出哪些参数是可用的和定义的网页设计师？这个有扫描仪吗？
浏览 0提问于2016-01-30得票数 1
回答已采纳
2回答
我有一些包含股票日期和价格的1000+ .txt文件，我已经将它们转换到一个字典中(文件名(股票代码)作为关键字，每个文件的数据作为一个数据框)。我用.rolling计算了移动平均值，然后找到了移动平均值与价格之间的百分比差。因此，百分比差异是每个DataFrame各自的列。所有这些的代码看起来像这样：
filelist = os.listdir(r'Insert File Path')
filepath = r'Insert File Path'
dic1 = {}
for file in filelist:
df = pd.read_csv(f
浏览 28提问于2020-02-17得票数 2
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ElasticSearch2.x有一种新的查询缓存机制。
它是否尊重旧版本的indices.cache.filter.size配置设置？
浏览 2提问于2016-07-12得票数 1
回答已采纳
下面的PostgreSQL表大约有6,700万行，从1985年开始存储所有美国股票的爆炸物处理价格：
Table "public.eods"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
--------+-----------------------+-----------+----------+---------
stk | character varying(16) | | not null |
dt
浏览 0提问于2019-06-23得票数 4
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