2回答
在.NET中有没有可以用来创建股票交易/回测应用程序的组件？我正在寻找来自ModulusFE的类似于TradeScript的东西：
浏览 0提问于2010-07-11得票数 1
1回答
我已经成功地从csv file.Moving远期中吸收了美国普通股捆绑，我想在每个交易日结束时不断地对其进行回测。因此，我想通过从Interactive Broker下载每个美国股票的每日OHLCV价格，将它们附加到我现有的捆绑包中(我已经编写了一个python脚本来做到这一点)。现在我的问题是:如何将每个股票的新数据行添加到我现有的zipline包中？ 具体地说，我不想创建新的bundle。
浏览 15提问于2019-02-21得票数 0
我已经使用RbbgExtension包中的HistIndexTickers("SPX", startdate="19980101", freq="MONTHLY")获取了标准普尔500指数的股票代码提前感谢！
浏览 2提问于2017-06-05得票数 1
在我的pinescript代码中，我可以通过security()函数获得其他股票/指数的OHLC值。如何计算相同股票/指数的ATR值？Pinescript ATR函数只有一个长度参数，该参数用于计算图表安全性的ATR，该参数被选作回测。如何在pinescript中计算外国证券的ATR？
浏览 1提问于2021-11-30得票数 1
我希望能够从电视中的策略中获得结果，并能够组织许多股票的回测结果。目前，我一次只能导出一个股票的数据。仅仅是能够导出一个文件到excel与列的符号列表，然后在概述页面上提供的信息将是惊人的。我的目标是能够根据策略在股票上的表现来组织股票。
浏览 2提问于2019-08-04得票数 0
1回答
我想在python中使用等级分析进行一些因素回溯测试，即根据某个因素(比如市盈率，CEO的吸引力等)对某个月的所有股票进行排名。然后报告聚合百分位数性能(如在前10%，平均回报率为x%，等等)。在R中有一个包可以做到这一点：
重申一下，我的主要目标是获得存储桶的性能。很多python的反向测试包只提供整体性能。
浏览 0提问于2018-06-26得票数 0
我已经开始结合使用IB和IBridgePy，我想知道是否有可能以某种方式执行任何反向测试，有人如何做到这一点？
浏览 0提问于2018-07-29得票数 5
1回答
所以我的问题是，在基本的python库(如pandas，numpy，matplotlib)中是否有函数可以在不使用回测库(如pyalgotrade，backtesting.py和zipline)的情况下进行回测
浏览 38提问于2020-04-27得票数 1
回答已采纳
使用每日Date、Open、High、Low、Close股票数据，我试图更好地理解在回测多个条件时要使用的语句类型的好方法。
浏览 0提问于2020-01-01得票数 0
如何增加回测周期，因为我在1-3分钟的时间范围内回测和tradingview不断变化，例如yday它是从9月27日到今天，今天是从10月4日到日期，并因此改变我的回测统计，请分享无论如何你知道很多感谢在高级
浏览 20提问于2021-10-13得票数 -1
例如，在2012-05-23，一条规则可以购买10股IBM股票，而另一条规则可以卖出5股IBM股票。如果quantstrat不能获得净订单，那么仍然可以通过使用自定义TxnFees函数在回测中获得所需的PnL。如果这是正确的方法，那么如何定义一个自定义函数来获得交易费用呢？
浏览 0提问于2018-07-25得票数 2
我不能在Trading View上对Comodities数据进行回测。我不知道这是不是很常见，还是只有我这么想？
回测代码在股票，密码，外汇上工作良好，但不是期货，如NO1！
浏览 64提问于2021-02-28得票数 0
回答已采纳
2回答
在Python中回测项目组合
、、、、
我的数据结构是一个csv，由200只不同股票的调整后收盘价组成。我想每季度或每年进行一次投资组合再平衡。我已经有了实际投资组合优化的代码和它返回的权重。回测的开始日期是正确的，基本上在月底，当它需要重新平衡时，它只是得到了一个笔划。我也没能解决这个问题。
我希望有人有一个半即插即用的解决方案。
浏览 3提问于2021-01-16得票数 1
我希望我的策略在特定时间段(回测时间段)的1500万时间框架内运行。2010,1,1,0,0),
if time >= start and time <= end (此处输入的策略) 当我将代码添加到日线图时，回测结果是针对我选择的回测周期例如，当我在15M时间范围内运行它时，它只返回2020年9月1日到2020年12月30日的结果，而不是整个回测周期。
浏览 102提问于2021-01-27得票数 0
回答已采纳
我正在试着加快我的交易策略回测。我正在学习Python，所以这很简单，也很有效，但现在我要用反向测试所花费的时间来付出代价。 有没有更快的方法呢？
浏览 52提问于2020-12-11得票数 0
回答已采纳
1回答
我为tradingview购买了一个algo-bot指示器，它工作得很好，但我有兴趣用它来构建一个策略来进行回测。例如，在自制的策略脚本中，我想做一些效果如下的事情long =研究bot的条件- signals buy short =研究bot的条件- signals sell
strategy.entry
浏览 0提问于2020-09-23得票数 0
2回答
提前谢谢你。> 0 = y 2 = y 4 = x 6 = x 8 = x 10 = x
- 5 ,
浏览 16提问于2021-07-19得票数 0
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
对象存储
即时通信 IM
实时音视频活动推荐
腾讯云开发者
