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Excel量化分析案例：投资组合收益与风险量化分析

证券和股票市场的投资决策本质上就是一种在回报收益和投资风险之间权衡的决策。投资者需要早不同的投资产品间做出选择，同时也要考虑在选择出的投资产品上投放的资金比例，选择结果组成了一个投资组合。...给定投资组合中每个投资产品的期望收益率和方差以及产品间的相关系数，就可以通过公式或者计算机模拟计算出投资组合的期望收益和方差。...需要解决如下问题： 1、计算该投资组合收益率的均值和标准差。 2、计算2022年该投资组合的期末余额。 3、优化投资组合，使得收益率最大。...下面是针对第二个问题：10年后也就是2022年投资组合的期末余额的结果做解读。...从下图可以看出，在期初200万元并且每年提取10万元的情况下，2022年期末余额的最小值为190万元，最大值为409万元，均值为295万元，标准差为31万元。 ? 未完待续。。。

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    【DAX 系列】PowerBI 期初期末的数据结构与过程计算模式

    而半累加度量是介于可累加度量与不可累加度量之间的一种业务字段，如：利润率，年龄，年份序号，期初余额，期末余额它虽然不可以累加，但却可以取得初值或末值以及最大最小值。...首先，是年初期初余额，如下： Data.KPI.年度期初 = CALCULATE( [Data.KPI.状态.期初库存] , STARTOFYEAR( Model_Calendar[Date] ) ) 期末余额...有了年初余额，期末余额是年初余额与整个YTD过程的和，如下： Data.KPI.期末 = [Data.KPI.年度期初] + CALCULATE( [Data.KPI.状态.本期新增] - [Data.KPI...期初余额 有了期末余额，我们可以用一种技巧来求期初余额，如下： Data.KPI.期初 = IF( FIRSTDATE( Model_Calendar[Date] ) = DATE( SELECTEDVALUE...总结 我们用了两种方式来给出了期初期末的计算和对应的数据结构。 状态型 数据结构的数据表示状态，用获取模式。 如： 获取期初期末。 不同层级的计算使用层级方法。

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    SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-10银行对账-客户收款-FF67转账

    首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的 指定 对话框： 字段名称 用户操作和值 注释 内部银行确定 选择 如果已设置此标识，则可输入开户行 ID 和帐户 ID。...通过这种方法，将自动填充对帐单编号、对帐单日期和期初余额。...报表日期 银行对帐单日期 例如:当天日期 未清余额 期初余额 期初余额 = 上一对帐单的期末余额例如:0 已结帐盈余 期末余额 期末余额 = 期初余额 – 全部借方余额 + 全部贷方余额例如：0 + 2000...校验逻辑：期末余额-起始余额=输入金额，否则不让过账。 转到-更改控制 ? 交易 001+ 支持‘现金收入’并包含待过帐凭证的过帐逻辑。...自动生成了收款凭证和清帐凭证。 仅选择保存时，银行对账单包括在系统中，但并未过账。 您需要额外的步骤来结清正确的费用科目所对应的未清项。但这未包括在接下来的流程中。

    3.9K60

    聚合支付的对账体系设计

    一、支付对账逻辑 对账就是在金融支付（充值、提现、转账、消费、退款）中进行信息流和资金流的核对，主要包括业务对账、交易对账、账单对账、资金对账。...针对不同对账场景、不同对账主体，重点是确保平台对账、商户对账、渠道对账的账务数据和资金流水正确。...维度6：对账预警 因金融平台和支付机构两边的业务数据、资金流水不一致导致的差错账、单边账、挂账等进行预警，以便实时修正并处理。...维度2：期末余额核对 期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额。主要是确保平台账户的期末余额与支付机构的期末余额核对相符。...平衡账一般不需要做处理，只需根据定时任务进行日结和试算平衡即可。 2.

    2.3K30

    腾讯财付通会计核算系统原理与架构

    会计分户如何记账会计分户余额计算公式 会计期初余额 + 发生额 = 会计期末余额 设每个新账户会计期初余额=0，持续获取该账户的所有交易的发生额，计算会计期末余额并记录，作为下一周期的会计期初余额，以账户...分户核对是什么分户核对就是验证每个分户在每个核对区间都满足以下两条等式， 资金账户期初余额 = 会计分户期初余额 资金账户期末余额 = 会计分户期末余额 假设发生了 1.2 节中的场景 1：A 觉得余额太少了...，给自己的账户余额加了 10000 元，那么分户核对将发现异常: 会计账期末余额 90 !...= 资金账期末余额 10090。 2.2.2....ver2，与资金期末余额版本 ver2 进行核对，同时会计期末余额版本 ver2 将作为下一周期的会计期初余额参与下一周期的核对。

    4.7K63

    TDSQL 全时态数据库系统 -- 典型案例

    如现对2018年4月11日的交易进行对账，首先需要得到4月11日期初账户余额表和期末账户余额表，以及当天的交易流水表；然后对账户表通过按用户ID分组，并计算每个用户的期末余额减去期初余额，记为结果A，对流水表按用户...对账步骤1—总账对账：首先读取给出对账时间段[s_start,s_stop]内的所有账户表数据块，对每个数据块内数据采用与传统对账方式类似的公式来确认账户情况，即进行“总期末余额-总期初余额=总交易变动...”试算[2]，总期初余额代表s_start时的总余额，总期末余额代表s_stop时的总余额，总交易变动代表每块内账户对应产生的流水，如果有数据块内的总账不平，意味着有细账错误，因此要进行步骤2、3所描述的精准对账...有了这5W的潜能，基于数据项和其历史，利用AI技术和全数据挖掘技术，可以进行无限想象力的数据分析。这是一个数据分析的新天地。...Acknowledgments 本项目在腾讯TEG计费平台部立项，研究内容和实现过程得到中国人民大学教育部数据工程和知识工程重点实验室和腾讯公司的参与和支持，特别向项目参与人、支持者致谢。

    9.8K2018

    SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-29 FF7A财务概览现金状态和流动预测

    4.9 FF7A财务概览/现金状态和流动预测 现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。现金状态适合计划短期流动。 可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。...在定制中定义分组结构，此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。...定义以下分组： 分组 用途 YALL 包括所有客户和供应商帐户 提供根据计划组分类的概览 YTOTAL 包括所有银行帐户和供应商/客户帐户 YCUST-VEND 包括所有客户和供应商帐户 提供所有收款和付款的概览...YBANK-ICBC 包括与工商银行银行的所有开户行帐户和明细帐户 YCASHCONC 包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户（以本位币管理且将包含在现金集中处理中） 已处理先前步骤（已过帐贷方和供应商发票...根据控制参数显示该数据，这些控制参数是以期初余额和期末余额增量显示的形式选择的。 ? 未清发票和计划记录 在 A* 计划组中，看到所有未清供应商发票。 在 E* 计划组中，看到所有未清客户发票。

    2.5K90

    一篇带你了解如何使用纯前端类Excel表格构建现金流量表

    现金流量表（Cash Flow Statement），是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金流量表是企业财务报表的三个基本报告之一（另外两个是资产负债表和损益表）。...此示例使用 SEQUENCE 和 FILTER 函数。...该模板可以包括多行和/或多列。 最终效果如图所示： 点击此处下载完整示例。...字段列表面板将出现在右侧 将鼠标悬停在 Start 分支上并通过单击绿色 + 按钮添加字段 *请注意，你可以使用“x”按钮删除字段并使用位于分支右侧的设置修改这些字段 拖动模板范围所需单元格中的字段 为了使现金短缺（期末余额为负...）的日子可以用红色着色，期末余额为正的日子用绿色着色，中性的用黑色着色，我们可以使用条件格式。

    12.7K20

    跟着小帅学账务(10)(大结局) 资产负债表

    简单说就是看一家公司到底多有钱 资产表示公司手里有多少钱，包括流动现金、定存、不动产等等，负债表示公司欠别人多少钱，所有者权益表示股东投资的钱和公司经营所得的钱。...利润=收入-支出，在利润表中就能看出一家公司的利润来源和分布情况。 现金流量表。...在上一期【跟着小帅学账务(9) 会计核算】中已经说到，在会计日切的时候，会计科目逐级汇总，产生科目的发生额和期末余额，这些就是资产负债表的数据来源。 资产负债表长什么样？...到此跟着小帅学账务系列就完结了，这是我第一次写这么长的系列，感谢大家一路的陪伴和支持，这个系列收到大家很多的好评，也收到很多建议。我都一一记下了，后续还会有新的系列，敬请期待。

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