协方差矩阵是一个对称矩阵,用于描述多维随机变量之间的协方差关系。在显示向量中,每个值表示向量中的一个维度,协方差矩阵可以帮助我们了解这些维度之间的相关性。
协方差矩阵的定义如下:
假设有一个包含n个维度的显示向量X,其中每个维度的取值分别为X1, X2, ..., Xn。协方差矩阵C的元素Cij表示维度Xi和Xj之间的协方差,计算公式如下:
Cij = Cov(Xi, Xj) = E[(Xi - EXi)(Xj - EXj)]
其中,E表示期望值,Cov表示协方差。
协方差矩阵的性质:
协方差矩阵的应用场景:
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