无法从ARIMA模型识别RMSE
ARIMA模型是一种常用于时间序列分析和预测的统计模型，它可以帮助我们理解和预测时间序列数据的趋势和周期性。ARIMA模型的全称是自回归移动平均模型（Autoregressive Integrated Moving Average），它包含了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三个部分。
ARIMA模型的优势在于：
- 可以处理非平稳（non-stationary）时间序列数据，通过差分操作可以将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，从而更好地进行分析和预测。
- 可以捕捉时间序列数据的自相关和滞后效应，利用历史数据进行预测，对未来的趋势具有一定的准确性。
- 灵活性较高，可以根据实际情况对模型的参数进行调整，适应不同的数据特点。
ARIMA模型的应用场景包括但不限于：
- 经济学领域：用于分析和预测经济指标的变化，如股票价格、汇率、通货膨胀率等。
- 气象学领域：用于分析和预测气象数据，如温度、降雨量、风速等。
- 销售预测：用于预测产品销售量、销售额等，帮助企业制定合理的生产和销售计划。
- 能源需求预测：用于预测能源需求量，帮助能源供应商合理规划资源和供给。
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无法从ARIMA模型识别RMSE
、、、、
我想知道ARIMA的RMSE等错误结果。我有45个月的关于夜灯的数据。我有一个这样的ARIMA模型 fitARIMA <- arima(newdata, order=c(0,0,0),seasonal = list(order = c(1,0,0), period = 12))### here is the resultarima(x = newdata, order = c(0, 0, 0), seasonal = listlo
浏览 59提问于2021-01-22得票数 0
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我使用auto.arima()函数建立ARIMA模型，然后计算预测精度： library(fpp2)
test <- window(AirPassengers, start = 1960)
ARIMA <- auto.arima(train, lambda =RMSE MAE
浏览 24提问于2020-01-26得票数 1
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我正在寻找一个需求预测模型来预测产品何时会在网上超市销售一空(当提前知道供应时)。另外，有人能给我一些时间框架来开发这种模式吗？由于我需要考虑的东西，除了在常规模型(如超参数调整，等等)。
浏览 0提问于2018-12-30得票数 3
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-我看RMSE就够了吗？-是的，lambda规范了数据。但我应该什么时候选择呢？有很多问题。对不起，但我很困惑。我试图用ARIMA在下面的数据上建立一个模型。这个模型的结果可以说是什么？>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e, lambda=0), h=h_e) MERMSE MAE MPE
浏览 2提问于2020-03-17得票数 0
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我使用ARIMA模型预测时间序列数据。我使用以下代码找到了最适合的ARIMA模型：from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA)
# calculate root mean square error (RMSE) and residual sum ofsquar
浏览 11提问于2018-12-05得票数 4
我尝试的输出是创建一个(i，j，k)的循环，其中i和k从0，3中取值0，5和j。0, 1)(0, 0, 3)(0, 0, 5)(0, 1, 1)..基本上，我想运行arima(p，d，q)模型制作循环，并从中提取RMSE值。我尝试过的arima代码是，
fit <- arima(df.train$Positive, order=c(0, 0, 0),include.m
浏览 0提问于2018-05-19得票数 2
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我正在尝试用Python做一个月度房价预测模型。我现在正在使用网格搜索配置超参数。根据附加的ACF/PACF，p/d/q_值的范围应该是多少？ 实例为299个月。但这需要永远的时间 # evaluate an ARIMA model for a given order (p,d,q) and return RMSE
浏览 261提问于2021-08-19得票数 0
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评估模型
、、、
我正在使用R中的不同模型进行多变量时间序列分析，我对同一组数据使用了Arima、glm、H2O.gbm、randomforest和Garch模型。我对每个模型做了预测并计算了RMSE值。我已经根据RMSE值对这些模型进行了排序。但是，我想根据这些模型的RMSE和排名值，为它们提供类似于ratings的电影评级。> df <- transform(df,rank = ave(RMSE,
浏览 0提问于2017-07-10得票数 1
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例如，在下面的代码中，我创建了3个反应式表达式：p()，它输出一个图；best()，它从给定的选定模型列表中指示测试集中误差最小的一个；最后是results()，它输出每个选定模型的测试集中的均方根误差和","RMSE"])) if("arima" %in% input$model) {
RMSE <- append(RMSE, c(ARIMA= accu
浏览 9提问于2021-03-02得票数 0
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我正在尝试浏览文件夹中的所有文件，并为我的代码中的每个文件做一些类似ARIMA的模型import pandas as pdfrom math import sqrtlisting = os.listdir(path)
浏览 0提问于2017-03-30得票数 0
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我已经为每日数据创建了一个模型，如下所示：fit <- auto.arima(myts)Series: mytsARIMA(2,1,1)(2,0,0)[7]
ar1 ar2 ma1 sar11188.2
Training set error meas
浏览 13提问于2017-07-06得票数 0
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我编写了下面的R函数来完成以下任务：
9s.For 模拟从ARIMA模型到ARIMA模型的10个时间序列数据集，通过arima.sim()函数将该序列拆分为可能的子系列：2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s，并且对于每个块大小的子系列，RMSE.的每个子系列都采用重采样的方式，从每个块大小到<code>d18<//RMSE.>从子系列中获得最佳<>d17</&
浏览 2提问于2020-10-08得票数 0
我正在尝试构造arima模型。当我写plt.show()但。当我试图用实际的df'y‘值和arima_fit.fitted_values计算RMSE时，我得到了0左右的值。与0.04、-0.1等一样，arima_fit.predict()值也是如此。
浏览 6提问于2022-10-30得票数 0
我有多个部门(零售领域)的每周时间序列数据，并且基于一些研究，我正在自动化为每个时间序列寻找模型参数的过程。到目前为止，我已经在for循环中为每个时间序列实现了以下模型： 1) ARIMA (R中的auto.arima) 2) stlf (不能使用R的ets函数，因为我有每周数据) 3) TBATS 4) ARIMA误差回归(使用傅立叶项) 5)基线模型:朴素&均值 我想了解如何为每个时间序列选择模型。我有多种方法来解决这个问题： 1)在测试数据上选择R
浏览 19提问于2020-04-12得票数 0
背景:我正在开发一个使用统计模型的程序，该程序将27个arima模型(p，d，q=0,1,2)拟合到超过100个变量，并选择具有最低aic和AR/MA系数的统计显着t统计量以及用于dickey fuller检验的统计显着p值的模型。0.03205594450156685, 0.0, 0, 0, 0, 1.0,
q=2fit = statsmodels.api.tsa.ARIMA(rollRate, (
浏览 0提问于2014-12-05得票数 24
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我试图将回归模型与Python中的时间序列数据相匹配(基本上是为了预测趋势)。我之前使用statsmodels进行了季节分解，它将数据提取到它的三个组成部分，包括数据趋势。但是，我想知道如何使用基于统计的回归(通过定义任何函数)和检验平方和来比较各种模型，并选择最适合我的数据的模型。我应该指出，我并不是在寻找依赖于培训/测试数据的基于学习的回归。
浏览 3提问于2020-07-31得票数 0
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RMSE MAE MPE MAPEARIMA这样我就可以看到哪个模型在误差值方面提供了更好的结果。我找不到一种简单的方法来做这件事。此表将通过R.Net上传到网站。我试过这个，但我甚至没有通过第一部分。Toolboxsource(gzcon(url('https://github.com
浏览 2提问于2016-08-16得票数 1
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我正在使用forecast软件包中的ets()和auto.arima()函数来预测R中的未来值。应该使用哪个标准来选择这两个模型中的最佳模型？以下是ets (data.ets)和auto.arima (data.ar)的精度输出。> accuracy(data.ets)0.6995941 4.1325246 3.26342460.5402465 2.7777897 0.5573740
浏览 6提问于2013-05-17得票数 5
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R中模型的评分和排序
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我正在用Arima、H2O.Randomforest、glmnet、lm等多种模型对R中的多元时间序列数据进行预测建模。 } Model2() else if(n == 3){ }}
现在，我应该将这些模型自动化，通过在预测值和观测值之间找到精度来给出RMSE和MAPE。例如，如果Arima给出的RMSE比其他
浏览 1提问于2017-07-07得票数 0
我的目标是从R.中的auto.arima函数中准确地重新创建顶部的三个模型，我的示例使用以下系列：AIC=1055.65 AICc=1055.98 BIC=1062.68
ME RMS
浏览 8提问于2020-10-01得票数 0
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