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我在建模ARIMA和检查MSE时遇到了一个奇怪的问题。predictions = list()
try:
model = ARIMAmodel_fit = model.fit(disp=0)行上的Unexpected error: <class 'numpy.linalg.linalg.Lin
浏览 2提问于2018-02-19得票数 4
在训练我的模型时，我尝试做一个网格搜索，以找到最好的(p，d，q)设置。以下是完整的代码(我将在下面解释正在发生的事情)：import warningsfroman ARIMA model for a given order (p,d,q)
def evaluate_arima_model(X, arima</
浏览 1提问于2019-03-11得票数 5
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当我在Jupyter notebook中运行下面的代码时，它运行得很好，尽管当我试图将它作为python文件运行时，我得到了如下错误：numpy.linalg.LinAlgError: Array mustnot contain infs or NaNs from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
浏览 258提问于2020-11-01得票数 0
我有一个包含109行和96列的时间序列数据。我一直试图在dataframe上实现Arima，方法是遍历每一列以获得模型建议的参数，但我得到了如下错误。有人能帮忙吗？Try fitting on a larger 代码： print("Auto Arima for
浏览 16提问于2022-10-11得票数 0
( F) 1920-1939年诺丁汉城堡：
auto.arima(x.t,trace=True) arima(x = x.t, order = c(3, 1, 3))
aic = 1136.95。当我运行函数auto.arima</
浏览 0提问于2018-05-03得票数 0
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R中的重复中断循环问题
、、、
我正在进行arima建模，需要通过删除最低等级(最高p_value)项(变量)来执行变量的反向逐步删除，然后重新运行建模和输出。如果我分步执行该函数并分别运行每一行，它将按预期的方式工作，但是当在函数中运行时，它就不会运行了。 arima_outputs<-run_outputs(arima_result, arima_pvals)
arima_rank
浏览 0提问于2019-04-03得票数 0
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我想使用ARIMAResults类进行ARIMA建模。有人能举出普通ARIMA类和ARIMAResults类之间的区别吗？另外，有没有人可以通过举个例子来帮助我做ARIMAResults？我有一组数据，必须拟合ARIMA模型并预测其值。
浏览 3提问于2014-03-18得票数 3
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我想使用auto_arima，因为我想要SARIMAX，我希望它能够选择最好的参数。我的代码实际上是通过一系列不同的组合来运行的(因为它预测了多个项目)，并且它正在运行多个模型，以便在最后我可以为每个组合选择“最佳”的模型。我已经处理过它，在代码的早期创建了所有正确的组合(使用字典等等)，但是有什么方法可以从逐步模型中输出每个组合的最佳参数，从而自动适应那些“最佳”参数吗？我知道你通常可以手动输入最好的参数，然后“拟
浏览 12提问于2022-01-07得票数 0
哪个R的带有arima建模功能的包被认为是最好的？我想以直接的方式从拟合的arima模型模拟新的时间序列？
浏览 4提问于2017-07-31得票数 0
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您好，当我试图对ARIMA建模时，我以以下错误结束： ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible results_AR=model.fit()
print (results_AR.summar
浏览 46提问于2019-03-17得票数 0
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当预测时间序列时，人们可以将问题从经典的时间序列(ARIMA模型)转变为监督学习(通过添加滞后特征)。我们可以使用这些知识/参数来选择滞后特征的子集吗？
浏览 0提问于2020-05-04得票数 1
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我正在做固定效果回归，并且在自相关方面有问题，为了解决这个问题，我正在使用预测、lmtest和plm软件包进行ARIMA建模。我的数据是一般的面板数据，，我正在尝试做一些ARIMA建模，但我很难使用plm软件包将自回归项和移动平均值合并到固定效果回归中。这是我的尝试。WBGDPhour ~ broadband + resourcerents + education,
data = hourframe, model = "within"
浏览 3提问于2012-04-28得票数 6
我试着训练一个arima模型，但是我得到了这个错误。training size (raised from LinAlgError: Singular matrix)auto_model= pm.auto_arima( start_p
浏览 16提问于2022-10-06得票数 0
我有一个带有外生数据的armax (5,0,4)模型，其中我发现R中的参数有：据我所知，residuals(model)给出了一个领先的残差，其中原始数据与模型结果进行了比较。是否有一种自动的方法来获得n步前的残差？
如果不是，如何使用预测来预测整个“测量”数据(回溯测试)？forecasted_data <- predi
浏览 3提问于2014-06-04得票数 0
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在检查了我的时间序列之后，我决定通过使用R的预测包的BoxCox函数来应用线性变换。 此函数创建了一个输出变量，其中包括我转换后的数据。之后，我建立了ARIMA模型来预测未来的价值。然而，这些预测的规模也发生了变化。由于BoxCox函数使用精确的lambd值进行计算，我无法指定我的级数的函数形式(例如，我不能说转换是否是对数的)。那么，我想知道是否有一个函数可以将经过BoxCox函数处理的<
浏览 47提问于2019-03-12得票数 2
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背景:我正在开发一个使用统计模型的程序，该程序将27个arima模型(p，d，q=0,1,2)拟合到超过100个变量，并选择具有最低aic和AR/MA系数的统计显着t统计量以及用于dickey fuller检验的统计显着p值的模型。对于一个特定的变量和一组特定的参数，我得到对于复制，变量和失败的代码如下
rollrate =[0.346984219
浏览 0提问于2014-12-05得票数 24
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嗨，我正在创建一个R时间序列，但是在建模之后，我需要将列转换回我可以实际解释的日期(Yyyy)。freq = (365.25/7))我尝试过在lubridate中使用一些函数(当我有2015.123、2015.456等日常数据时，这是有效的)，但我没有在这里缺少working....what吗？setDT(data_ARIMA, keep.rownames = TRUE)[]
data_ARIMA$dates_intermediate <-
浏览 2提问于2017-04-24得票数 1
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然后我进行了对数变换，找到了一个最适合数据的Arima模型-我用精度(X)检查了精度-我选择了精度输出最接近0的模型。ARIMA <- Arima(log(mydata2), order=c(2,1,2), list(order=c(0,1,1), period=12))
我收到的
浏览 3提问于2018-01-18得票数 1
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我问题的一个很小的版本是这样的：library(data.table)library(tidyverse)
y <- arima.sim(list(order = c(1,1,0), ar = 0.1), n = 100)
data<- data.frame(x,y) %>% gather(var,va
浏览 2提问于2018-02-13得票数 1
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