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对R中的多个时间序列迭代应用auto.arima (预测软件包)

在R中，auto.arima是一个用于时间序列分析和预测的函数，它属于预测软件包。它可以自动选择最佳的ARIMA模型，并根据历史数据进行预测。

ARIMA（自回归移动平均）模型是一种常用的时间序列模型，它结合了自回归（AR）和移动平均（MA）的概念。ARIMA模型可以用来分析时间序列数据的趋势、季节性和周期性，并进行未来值的预测。

auto.arima函数的主要参数包括时间序列数据、季节性周期、是否包含常数项等。它会根据数据的特征自动选择最佳的ARIMA模型，并返回模型的参数和拟合结果。

auto.arima函数的优势在于它能够自动选择最佳的ARIMA模型，无需手动调整参数。它还提供了一些诊断工具，可以评估模型的拟合效果和预测准确性。

auto.arima函数在许多领域都有广泛的应用，包括金融预测、销售预测、股票市场分析等。通过分析历史数据，它可以帮助用户预测未来的趋势和变化。

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