度量多重共线性的严重程度的一个重要指标是方矩的XTX的条件数,即如下所示:
其中λmax(XTX),λmin(XTX)表示的是XTX的最大,最小的特征值....直观上,条件数刻画的XTX的特征值差异的大小,从实际应用的角度,一般若K1000,则就认为存在严重的多重共线性...首先先补充一些R语言的知识,在R语言中,函数Kappa()是计算矩阵的条件数,其使用的方法为Kappa(z,exact =FALSE,…)....其中的z是矩阵,exact是逻辑变量,当exact=TRUE时,精确计算条件数,否则近似计算条件数....得到的条件数K=2195.908>1000,这个时候我们可以认为有严重的多重共线性,进一步,我们要试图找出那些变量是多重共线性的,计算矩阵的特征值和相应的特征向量:
输入eigen(XX)
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