SV模型的估计方法:
sim <- svsim(1000,mu=-9, phi = 0.97, sigma = 0.15)
print(sim)
summary(sim)
plot(sim)
绘制上证指数收益时间序列图...图、经验累积分布ecdf图、密度图、直方图
qqnorm(Close.rtd,main="(a) 上证指数收益率Q-Q图",cex.main=0.95,
xlab='理论分位数',ylab...使用的R代码是:
###Markov Chain Monte Carlo
summary(mcmc)
准最大似然估计
SV模型可以用QML方法在R中用许多不同的状态空间和Kalman滤波包来估计。...matrix(pi^2/2)
ans<-fkf(a0=sp$a0,P0=sp$P0,dt=sp$dt,ct=sp$ct,Tt=sp$Tt,Zt=sp$Zt,HHt=sp$HHt,GG
正则化广义矩阵
在R...函数中定义矩条件,然后估计参数0。