问如何在matlab中获得两个变量之间的正协方差？

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您可以使用内置的matlab函数mvnrnd (多变量-正态-随机数)生成这些数据。这个函数非常有用。

mu = [0, 0];               % means of the distributions samples are drawn from
sigma = [1, 0.6; 0.6, 1];  % covariance of distributions (eye(2) for uncorrelated)
n = 25

[bivariate_data] = mvnrnd(mu, sigma, n);

https://www.mathworks.com/help/stats/mvnrnd.html#d122e544190

编辑：

Sigma是协方差矩阵，其中对角线是每个分布的方差，非对角线是两个分布之间的协方差(即[var(variable1)，covar(variable1，variable2)，var( variable2)；covar(variable1，variable2))。

你可以在matlab中检查这一点，因为非对角线必须相同，但对角线不一定是相同的。因此，2x2单位矩阵(matlab中的eye(2)) 1，0；0，1指定了两个具有相等方差和零协方差的分布。或者，1(2)将是最大协方差。如果您尝试指定1，2；2，1，看看会发生什么，这是很有趣的，可以在https://stats.stackexchange.com/questions/69114/why-does-correlation-matrix-need-to-be-positive-semi-definite-and-what-does-it-m/69117中找到进一步的讨论。