Quantlib固定支腿平原香草IRS的计算
Quantlib固定支腿平原香草IRS的计算
提问于 2017-07-24 22:20:59
我试着计算普通香草国税局固定支腿的现金流。不知何故，我收到了以下错误消息，不知道问题出在哪里：
TypeError:在方法'FixedRateLeg‘中，'std::vector< Real，std::allocator< Real >> const &’类型的参数3
代码如下所示：
import QuantLib as ql
today = ql.Date(15, ql.December, 2015)
ql.Settings.instance().evaluationDate = today
#Input parameters
effective_date = ql.Date(1, ql.January, 2016)
termination_date = ql.Date(10, ql.January, 2018)
tenor_fixed = ql.Period(6, ql.Months)
calendar = ql.TARGET()
business_convention = ql.Following
termination_business_convention = ql.Following
date_generation = ql.DateGeneration.Forward
end_of_month = False
Notional = 10000.0
day_count_conv_fixed = ql.Thirty360()
Fixed_Rate = 0.02
Spread_On_Interest_Rate = 0.0
#Fixed Rate
fixed_schedule = ql.Schedule(effective_date, termination_date,
tenor_fixed, calendar, business_convention, termination_business_convention,
date_generation, end_of_month)
cfs= ql.FixedRateLeg(fixed_schedule,ql.Thirty360(),Notional,Fixed_Rate)
for c in cfs:
print(c.date(), c.amount())回答 1
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2017-07-25 08:13:47
FixedRateLeg允许为不同的优惠券传递不同的符号，因此它采用了一个notionals向量(在Python中是一个列表)，而不是一个单独的。传递[Notional]而不是Notional将有效；如果列表小于优惠券的数量，则列表中的最后一个概念将用于所有剩余的优惠券。费率也是如此；您必须通过[Fixed_Rate]。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/45290981
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