问如何在SAS中获取ARIMA模型的MSE？

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proc arima不专门输出MSE，但proc model输出。可以使用proc model和 macros.重新创建ARIMA模型。

proc model data=have;
    endo y;
    id date;

    y = mu;
    %AR(AR, 1, y, m=ML);
    %MA(MA, 1, y, m=ML);

    fit y;
run;

这指定了一个具有截距mu的ML估计的ARMA(1,0,1)模型.

然后，proc model将输出模型的MSE。请注意，%MA必须在%AR之后，而%AR和%MA宏必须在方程之后。

如果需要更复杂的滞后结构，可以在以下宏中指定其他选项：

%AR(AR, 3, y, 1 3, M=ML)

这创建了ML估计的3阶AR变量，其变量前缀为AR，使用滞后1和3的子集。

下面是一个使用sashelp.air和%AR宏进行输出的示例：

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请注意，在输入proc model之前，必须在数据步骤中执行任何差异。