R衰退日期转换
R衰退日期转换
提问于 2014-02-12 20:35:24
我正在通过quantmod下载衰退波段数据到R。现在，这是一个二进制信息( xts格式)，如下所示(只显示了第一个衰退时期)
1857-01-01 0
1857-02-01 0
1857-03-01 0
1857-04-01 0
1857-05-01 0
1857-06-01 0
1857-07-01 1
1857-08-01 1
1857-09-01 1
1857-10-01 1
1857-11-01 1
1857-12-01 1
1858-01-01 1
1858-02-01 1
1858-03-01 1
1858-04-01 1
1858-05-01 1
1858-06-01 1
1858-07-01 1
1858-08-01 1
1858-09-01 1
1858-10-01 1
1858-11-01 1
1858-12-01 1现在我有两个问题：
- 我想确定每个经济衰退时期的开始和结束时间。获取每个衰退时期的开始日期和结束日期)。由于中间零没有衰退，我需要一个过滤机制，a)过滤零(这很容易)，b)确保每一个新的衰退期被识别。仅仅选择那些还不起作用，因为那时没有个别的经济衰退时期，而仅仅是一个日期的集合，在那里已经出现了衰退。
- 我需要将它转换成这样的表格格式，如下面所示，rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats-ggplot/ 1857-06-01,1858-12-01 1860-10-01,1861-06-01 1865-04-01,1867-12-01 1869-06-01,1870-12-01 1873-10-01,1879-03-01
完成此操作后，我希望将其作为event.lines在库PerformanceAnalytics中使用。
有人能帮我解决这个问题吗？
如果您想下载该系列以供尝试，请执行
library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")回答 2
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2014-02-12 22:38:34
我想这能做你想做的事。
其基本思想是检测从1(衰退)到0(无衰退)的转换，反之亦然。我们可以用diff(...)来做这件事。diff(...)返回包含给定行与前一行之间差异的向量，用于所有行(第一个元素是NA)。因此，当我们进入衰退时，diff返回1，当我们离开衰退时，diff返回-1。所有其他时间，它返回0。
library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")
getSymbols("UNRATE", src="FRED")
unrate.df <- data.frame(date= index(UNRATE),UNRATE$UNRATE)
start <- index(USREC[which(diff(USREC$USREC)==1)])
end <- index(USREC[which(diff(USREC$USREC)==-1)-1])
reccesion.df <- data.frame(start=start, end=end[-1])
recession.df <- subset(reccesion.df, start >= min(unrate.df$date))
ggplot()+
geom_line(data=unrate.df, aes(x=date,y=UNRATE)) +
geom_rect(data=recession.df,
aes(xmin=start,xmax=end, ymin=0,ymax=max(unrate.df$UNRATE)),
fill="red", alpha=0.2)
编辑(对OP评论的回应)
library(PerformanceAnalytics)
cycles.dates <- paste(format(start,"%Y-%m"),format(end[-1],"%Y-%m"),sep="/")
chart.TimeSeries(UNRATE,period.areas=cycles.dates,
period.color="lightblue", lwd=1)
Stack Overflow用户
发布于 2020-06-23 01:49:25
添加用户2157086的答案。
这个方法很好，但是遇到了一些问题。首先，数据已经扩展到几年前，目前数据的开始日期是衰退日期。在使用using 2157086的技术之前，从数据的开头删除观察，以确保第一次观测是不衰退的观测。
第二，当经济陷入衰退时，这是行不通的！
简单的修正：
添加以下代码
if(length(end)<length(start)){
end <- c(end, Sys.Date())
}在创建recession.df数据文件之前。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/21739012
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