问SAS中ARIMA模型的估计

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前几天我看到了这个，没有机会回答。我想其他人都没弄到它。

PROC ARIMA被明确地设计为Box-Jenkins方法。然而，有几种方法可以做你想做的事情。我通常使用PROC VARMAX (带eXogenous变量的向量ARMA )。

data a;
  u1 = 0.9; a1 = 0;
  do i = -50 to 1000;
     a = rannor( 32565 );
     u = .5*u1 + a - .8 * a1;
     if i > 0 then output;
     a1 = a;
     u1 = u;
  end;
run;

proc varmax data=a;
model u / minic=(p=3 q=3 type=aic);
run;
quit;

如果您有许可证，则SAS/高性能预测(预测服务器)包括几个步骤，用于根据几个选择标准(包括AIC、AICc和BIC)在不同的时间序列模型(包括ARIMAX模型、ESM、UCM和IDM)之间进行自动选择。您可以检查是否具有proc setinit许可证，如果有，请从SAS site下载用户指南。

如果不是，那么按照DomPazz的例子使用proc varmax可能是您最好的选择。您可以从AIC、AICc、BIC和其他几个标准中指定您的首选订单选择标准。

如果你不喜欢使用ARIMA，只是想要自动化的时间序列建模，那么你可能想看看proc forecast或proc esm。它可以使用其他几种方法执行基本的时间序列预测。

最后，proc x12可以使用TRAMO method执行自动ARIMA选择。此方法不允许您指定在订单选择中使用的标准。

这个问题的变体以前已经被问过了：

• “auto.arima” in SAS?
• SAS ARIMA: estimate without identify? or auto.arima in SAS?

而且，虽然讨论很有趣，但我认为任何答案都不会给你你正在寻找的东西。