我使用quantopian zipline软件包http://www.zipline.io/beginner-tutorial.html编写了一个python程序。我最近更新了软件包,并遇到不推荐使用zipline.transforms软件包。我用的是zipline.transforms包装两个功能,batch_transform()
和MovingAverage
。
我还没有找到一个好的帖子来演示如何解决这个问题,除了batch_transform
用这个history()
函数替换之外。但是,我不知道如何替换它。我还没有找到有关如何解决MovingAverage弃用的帖子。
这是我使用的代码。
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm
from zipline.transforms import batch_transform
from zipline.transforms import MovingAverage
class TradingStrategy(TradingAlgorithm):
def initialize(self, window_length=6):
self.add_transform(
MovingAverage, 'kernel', ['price'], window_length=self.window_length)
@batch_transform
def get_data(data, context):
'''
Collector for some days of historical prices.
'''
daily_prices = data.price[STOCKS + [BENCHMARK]]
return daily_prices
strategy = TradingStrategy()
有人可以提供一个如何更新上面的代码的例子吗?我认为有很多人处理这个问题给定了流行的量子统计。
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