每个交易日下午两点到三点，是A股公认的黄金交易窗口——机构在这个时段建仓调仓，聪明资金会在尾盘选择方向。我的策略笔记里写着：「14:00-15:00 观察尾盘放量+板块共振+圆弧底结构 → 尾盘先手」。

这句话在备忘录里待了几个月，执行率几乎为零。

不是因为不想做，是因为做不到：我在上班，不可能每天14:00-15:00全程盯着大盘。哪怕偶尔瞟一眼行情软件，也做不到同时看5个板块ETF+20只个股的分钟级量比变化。

所以我找到WorkBuddy，想看看它能不能帮我做这事。

二、第一小时：用 westockdata 拉出真实盘口数据

我在 WorkBuddy 里装了一个叫 westockdata 的公开数据工具（基于腾讯自选股接口）。第一条指令很简单：

npx -y westock-data-skillhub@1.0.5 kline sz159732 --period m1 --start 2026-08-07 --end 2026-08-07

它返回了一张241行的分钟K线表——从9:30到15:00，每分钟一根bar：开盘价、收盘价、最高、最低、成交量、成交额。数据干净、时间戳对齐、ETF和个股完全同步。

有了数据，第二件事是验证策略。我的笔记里写野人哥（抖音一位游资博主）在8月7日尾盘买入了消费电子板块，理由是"圆弧底结构成立 + 尾盘温和放量"。我用消费电子ETF（159732）和4只代表股（立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、工业富联）的分钟数据做了回测。

# 午后分两半，前后半段每分钟平均成交量对比
pm_bars = [b for b in bars if b['time'] >= '13:00']
midpoint = len(pm_bars) // 2
first_half_rate = sum(b['vol'] for b in pm_bars[:midpoint]) / midpoint
second_half_rate = sum(b['vol'] for b in pm_bars[midpoint:]) / midpoint
tail_ratio = second_half_rate / first_half_rate  # > 1.3 就是放量信号

回测结果很有意思。我在原笔记里写的是「14:30-15:00温和放量」——但实测发现，最后30分钟所有票的量比都低于全天平均（0.71–0.97×），根本不放量。真正的放量窗口是

：相比午后前一小时，最后60分钟成交量显著放大——立讯精密+61%、蓝思科技+53%、工业富联+46%、歌尔股份+33%。

我的策略窗口定义错了。WorkBuddy用真实数据帮我找到了正确的。

三、第二小时：写扫描脚本，从单指标到复合条件

知道了怎么做之后，下一步是自动化。让WorkBuddy写了一版Python脚本（不到200行，不含pandas依赖，纯标准库），核心就做了三件事：从候选池文件读取当日要扫描的标的，挨个调用westockdata拉分钟K线，计算午后量比分三档输出。

第一版脚本用了最简单的判断：量比>1.3×即触发。但我立刻发现一个陷阱。

用8月7日的真实数据模拟14:15执行效果：0个触发。所有票在14:15之前都没放量——量是在14:15-15:00之间堆起来的。

14:15的扫描还有意义吗？有。只是不能只看量比。14:15时量比最高的三只票（立讯1.87×、富联1.31×、蓝思1.30×）恰好就是后来尾盘完整放量的票——14:15是

，不是操作点。于是我改了触发逻辑：

观察（预警）: 量比 > 1.3×   → "量已跟上，盯接下来的方向"
确认（可操作）: 量比 > 1.3× 且 方向 ≥ -0.5% → "接近买入条件，人工最后确认"

这样，14:15脚本告诉你"谁在放量"，你再用14:30-14:45确认"方向跟没跟上"。

四、第三小时：让 WorkBuddy 自己跑

脚本写完，WorkBuddy 的 automation 功能可以把它注册为定时任务：

自动化名称：14:15 尾盘增量扫描
时间：每周一至五 14:15
执行：python ~/.workbuddy/scripts/tail_scan.py
模型：GLM-5.2（扫描任务不需要K3级算力）

每个交易日14:15，自动化拉取候选池数据、跑脚本、输出报告：

# 尾盘增量扫描 2026-08-11 14:15

扫描: 16标的 | 待确认: 2 | 观望: 1

## 待确认（量价达标，需人工确认板块条件）
| 标的 | 量比 | 方向 | 现价 | 全天 | 待确认 |
| 立讯精密 | 1.52× | +0.12% | 57.20 | +1.3% | 板块广度+核心共振 |

下一步: 14:45-14:50确认板块广度不收缩 + ≥2类核心同步 → 可操作

14:15报告出、14:45人工看一眼、14:50下单——尾盘先手闭环完成。

再带上盘前的16:30收盘扫描（自动更新候选池），整个交易日的链路变成：

T-1 16:30  收盘扫描 → 出候选池+结构分析
T日 09:25  看一眼集合竞价，知道谁跳开、谁正常
T日 14:15  自动报告到，告诉你今天尾盘有没有信号
T日 14:45  人工确认 → 动手或不动手

系统自动跑，我只做最后一步判断。

。 「量比>1.3×」不是拍脑袋——8月7日消费电子板块7个代表股的实测中位数在1.33-1.64×之间，1.3刚好兜住了最低值。如果拍0.8或者拍2.0，要么假信号太多，要么永远不触发。

。 量比触发只是"观察"档。要升级到"确认"档，还得同时看：方向≥-0.5%（主力不是在出货）、板块上涨家数没收缩（不是单票孤军）、至少有ETF和一只容量票同步增强（有群体效应）。四个条件齐了才算数。这是防止金安国纪那种单维度误判——当初我只看亏损不看走势，错过了一段右侧修复。一个指标永远不够。

。 Westockdata的分钟数据241根bar覆盖全天、ETF与个股时间戳完全同步、日线成交量与分钟线加总差异<5%——这些都是在信任它之前就验证过的。没经过核验的数据，脚本写得再好也是垃圾进垃圾出。

如果只用Python写脚本，我也可以搭这套系统。但"搭"和"用"之间隔着几十个环节：

这些环节任何一个断了，整套系统就沦为"搭了一次再也没用过"的一次性玩具。

这套系统的起点很朴素：一句备忘录里放了几个月的「尾盘温和放量」。

让它从一个模糊概念变成每小时自动扫描的量化指标、从"想起来才看一眼"变成"有信号才弹消息提醒"——整个过程只用了一下午。

如果你也有类似的"策略笔记"躺在备忘录里，试试找 WorkBuddy 聊聊。它不一定能替你做交易决策，但它可以把"纸上策略"变成"真跑起来的系统"。但它可以把"纸上策略"变成"真跑起来的系统"。

#WorkBuddy# #A股交易# #自动化交易# #Python量化#

数据声明：本文中的交易策略仅供方法演示与学习参考，不构成任何投资建议。所有回测数据来自公开行情接口，实际交易结果可能不同。市场有风险，投资需谨慎。

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WorkBuddy将备忘录中的交易策略转化为自动化Python脚本，通过真实历史数据回测校准，实现尾盘放量扫描与信号推送。系统自动识别14:00-15:00真实放量窗口，结合量比、方向、板块共振等多维条件过滤假信号，每日14:15自动输出预警报告，人工仅需14:45确认操作。全程半天完成部署，让纸上策略真正落地执行。

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