量化交易基本功：程序化下单&撤单

在之前的多篇文章中，我们以自己的日常实操经验为例，为大家介绍了如何 选择免费好用的量化工具，如何 免费快速获取量化分析高质量数据、如何 程序化连接账户并查询信息等量化分析实用知识。

而今天的文章中，我将以我一直在用的免费量化利器QMT为例，为大家展示如何通过Python，实现量化交易中非常重要的程序化下单&撤单相关基础操作。 QMT线上免费开通教程见本文末尾

在进行程序化交易前，必要的初始化代码如下，对该部分具体过程不了解的朋友可移步阅读： 程序化连接账户&信息查询：

程序化下单

通过xtquant库，基于上面已实例化的trader交易连接对象，我们可以通过其order_stock()方法进行下单操作，下面是一个基础的例子，展示了限价委托买入：

其中用于设置交易类型的参数order_type，可接受的常用内置常量有：

用于设置报价类型的参数price_type，可接受的常用内置常量有：

基于QMT，配合这些细粒度的操作类型，我们就可以针对个股、ETF、逆回购之类的各种常见交易标的，轻松完成各种常用程序化下单操作。

程序化撤单

在上面展示的限价委托买入例子中，可以注意到order_stock()方法执行后，会返回对应的下单请求序号，基于该序号，我们可以对尚未成交的指定委托单进行撤回：

返回0则表示撤单成功，返回-1表示撤单失败。

配合我们在 上一期文章中介绍的当日全部委托查询方法query_stock_orders()，设置参数cancelable_only=True，即可批量获取可撤回的委托单实例，从而进行进一步的撤单操作：

本期总结

通过上面的内容，我们学习到如何基于QMT+Python，实现量化交易中常用的程序化下单&撤单相关基础操作，对基于Python进行量化分析、程序化自动交易感兴趣的朋友，欢迎持续关注我们，更多干货教程持续更新😉~