前往小程序,Get更优阅读体验!
立即前往
发布
社区首页 >专栏 >Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率模型、序列蒙特卡罗SMC、M H采样分析时间序列

Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率模型、序列蒙特卡罗SMC、M H采样分析时间序列

作者头像
拓端
发布2025-01-08 11:01:58
发布2025-01-08 11:01:58
620
举报
文章被收录于专栏:拓端tecdat

在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型

统计模型

是因变量和

未观察到的对数波动率

. 随机波动率模型定义如下

区制变量

遵循具有转移概率的二态马尔可夫过程

表示均值的正态分布

和方差

.

BUGS语言统计模型

文件“ssv.bug”的内容:

代码语言:javascript
复制
file = 'ssv.bug'; % BUGS模型文件名

model
{
  x\[1\] ~ dnorm(mm\[1\], 1/sig^2)
  y\[1\] ~ dnorm(0, exp(-x\[1\]))

  for (t in 2:tmax)
  {
    c\[t\] ~ dcat(ifelse(c\[t-1\]==1, pi\[1,\], pi\[2,\]))
    mm\[t\] <- alp\[1\] * (c\[t\]==1) + alp\[2\]*(c\[t\]==2) + ph*x\[t-1\]

安装

  • 下载Matlab最新版本
  • 将存档解压缩到某个文件夹中
  • 将程序文件夹添加到 Matlab 搜索路径
代码语言:javascript
复制
addpath(path)

通用设置

代码语言:javascript
复制
lightblue 
lightred 

% 设置随机数生成器的种子以实现可重复性
if eLan 'matlab', '7.2')
    rnd('state', 0)
else
    rng('default')
end

加载模型和数据

模型参数

代码语言:javascript
复制
tmax = 100;
sig = .4;

解析编译BUGS模型,以及样本数据

代码语言:javascript
复制
model(file, data, 'sample', true);
data = model;

绘制数据

代码语言:javascript
复制
figure('nae', 'Lrtrs')
plot(1:tmax, dt.y)
本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2025-01-07,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 拓端数据部落 微信公众号,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划  ,欢迎热爱写作的你一起参与!

评论
登录后参与评论
0 条评论
热度
最新
推荐阅读
目录
  • 统计模型
  • BUGS语言统计模型
  • 安装
  • 通用设置
  • 加载模型和数据
  • 模型参数
领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档