AKShare-期权数据-期权风险分析

数据科学实战

发布于 2022-03-15 14:50:14

3540

发布于 2022-03-15 14:50:14

文章被收录于专栏：数据科学实战

作者寄语

本次主要更新期权的期权风险分析数据，通过该接口可以获取三个金融期权的杠杆比率、实际杠杆比率、希腊字母风险值等的数据。

更新接口

"option_risk_analysis_em" # 期权风险分析-金融期权

期权风险分析-金融期权

接口: option_risk_analysis_em

目标地址: https://data.eastmoney.com/other/riskanal.html

描述: 东方财富网-数据中心-特色数据-期权风险分析

限量: 单次返回所有数据

输入参数

名称	类型	描述
-	-	-

输出参数

名称	类型	描述
期权代码	object	-
期权名称	object	-
最新价	object	-
涨跌幅	object	注意单位: %;
杠杆比率	object	注意: 杠杆比率=标价价格÷期权价格，杠杆反映投资标的相对投资期权的成本比例。
实际杠杆比率	object	注意: 实际杠杆比率=对冲值×杠杆比率，透过实际杠杆比率，投资者可知道当标的涨跌1%时，期权的理论价格会变动多少个百分点。
Delta	object	注意: 指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
Gamma	object	注意: 指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化／期权标的股票价格变化。
Vega	object	注意: 指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
Rho	object	注意: 指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化／无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
Theta	object	注意: 指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
到期日	object	-

接口示例

import akshare as ak

option_risk_analysis_em_df = ak.option_risk_analysis_em()
print(option_risk_analysis_em_df)

数据示例

     期权代码        期权名称     最新价  ...     Rho   Theta         到期日
0    10003902   300ETF购1月5250  0.0003  ...  0.0000  0.0000  2022-01-26
1    10003736  300ETF沽1月4529A  0.0003  ...  0.0000 -0.0040  2022-01-26
2    10003907   300ETF沽1月4700  0.0104  ... -0.0057 -1.6928  2022-01-26
3    10003777    50ETF沽1月3100  0.0021  ... -0.0007 -0.3974  2022-01-26
4    10003737  300ETF沽1月4628A  0.0020  ... -0.0006 -0.3590  2022-01-26
..        ...             ...     ...  ...     ...     ...         ...
317  10003769    50ETF购1月3200  0.0085  ...  0.0046 -1.3468  2022-01-26
318  10003900   300ETF购1月4900  0.0009  ...  0.0003 -0.1519  2022-01-26
319  10003899   300ETF购1月4800  0.0089  ...  0.0055 -1.7064  2022-01-26
320  10003730  300ETF购1月4825A  0.0045  ...  0.0030 -1.1590  2022-01-26
321  10003713   50ETF购1月3258A  0.0010  ...  0.0005 -0.2622  2022-01-26

本文参与腾讯云自媒体同步曝光计划，分享自微信公众号。

原始发表：2022-01-26，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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